Методы оценки качества эконометрических моделей 1 Понятие качества

Методы оценки качества эконометрических моделей 1. Понятие качества модели 2. Характеристики информационной пригодности эконометрической модели 3. Характеристики прогностической пригодности эконометрической модели

Качество модели n n n Обоснованность модели Достоверность (надежность) модели Точность модели (эмпирическая и априорная)

Обоснованность модели степень соответствия методов и исходной предпрогнозной информации объекту, целям и задачам прогнозирования

Достоверность (надежность) модели n вероятность реализации соответствующей прогнозной оценки для заданного доверительного интервала (уровень значимости прогноза).

Точность модели (эмпирическая и априорная) n n Мера соответствия прогнозируемой величины фактическому ее значению. Оценка доверительного интервала прогноза для заданной вероятности его осуществления. Чем выше надежность прогноза, тем ниже его точность и наоборот

Ошибка прогноза n апостериорная величина отклонения прогноза от действительного состояния объекта или путей и сроков его достижения

Типы ошибок n По характеру появления: систематические и случайные n По методам отражения: количественные и качественные

«Качество прогноза» в широком смысле слова n представляет собой единство прогнозных параметров обоснованности, достоверности, точности, типизации ошибок прогноза, а также выявление источников ошибок прогноза.

«Качество прогноза» в узком смысле слова n некая мера устойчивого развития объекта в соответствии с траекториями, определяемыми прогнозом, чаще всего описывается мерами фиксации точности прогнозирования, т. е. непосредственно ошибками прогноза.

2. Характеристики информационной пригодности эконометрической модели

Основная идея n на сколько достоверно выбранная в качестве генератора прогноза модель отражает, объясняет ретроспективу исследуемого явления

n Абсолютная ошибка модели:

n Вариация ряда: n Вариация остаточная: n Вариация модельная :

n n Оценка дисперсии модели: Стандартная (стандартизированная) ошибка модели:

Коэффициент детерминации

Исправленный коэффициент детерминации

Информационный критерий Акаике (АIC)

Информационный критерий Шварца (SIC):

F-критерий

Среднеквадратическая ошибка модели

Среднее значение модуля относительной ошибки

3. Характеристики прогностической пригодности эконометрической модели

Абсолютные характеристики n n Абсолютная ошибка прогноза: Средняя абсолютная ошибка прогноза:

Относительные показатели ошибки прогноза n n n Относительная ошибка прогноза: Средняя относительная ошибка прогноза: Доля исполнения прогнозов:

Коэффициенты несоответствия (коэффициенты Тейла):

Коэффициент корреляции между прогнозируемыми и фактическими значениями на периоде упреждения

Качественные способы оценки точности прогноза n диаграмма «прогноз-реализация»