Метод многовариантности сценариев Выполнила: Рянина Ольга 4

Метод многовариантности сценариев Выполнила: Рянина Ольга 4 ФКР-1

Сущность метода Метод многовариантности (сценариев) заключается в разработке нескольких вариантов финансовых планов: o оптимистического o пессимистического o наиболее вероятного

Требования к применению метода o В прогнозе учитываются только макроскопические факторы o Прогноз осуществляется в длительных временных рамках o Возможно “статическое” описание будущей среды o Для объекта прогнозирования характерна высокая степень неопределенности o На будущее развитие прогнозируемой системы существенное влияние оказывают факторы, не выражаемые количественно

Преимущества и недостатки метода Преимущества Недостатки o заостряет внимание фирмы на o выполнения достаточно неопределенность большого объема работ по o облегчает интеграцию данных отбору и аналитической o вносит в управление обработке информации дополнительную гибкость и o эффект ограниченного числа способствует разработке возможных комбинаций альтернативных планов и переменных системы быстрого o большая доля субъективизма реагирования

Алгоритм сценарного анализа 1. Определяются ключевые факторы ИП 2. Рассматриваются возможные ситуации и сочетания ситуаций 3. Методом экспертных оценок определяются вероятности каждого сценария. 4. По каждому сценарию с учетом его вероятности рассчитывается NPV проекта 5. На основе данных массива рассчитываются критерии риска ИП

Массив значений NPV Таблица 1. Сценарий 1 2 3 4 5 … n Вероятность Р 1 Р 2 Р 3 Р 4 Р 5 … Рn NPV npv npv npv … npv 1 2 3 4 5 n

Практический пример расчёта Сценарии Наилучший Вероятный Наихудший Вероятности 0, 05 0, 9 0, 05 Тариф (руб. ) 370 187, 9 Себестоимость(р 95, 40 53, 37 81, 73 уб. ) NPV(руб. ) 43 163 14 790 9 634

Экономико-статистический анализ данных метода сценариев

Вывод o Рекомендуется использовать сценарный анализ только в тех случаях, когда количество сценариев конечно, а значения факторов дискретны. o Используя сценарный анализ можно рассматривать не только три варианта, а значительно больше. o При этом можно сочетать сценарный анализ с другими методами количественного анализа рисков, например, с методом дерева решений и анализом чувствительности

Спасибо за внимание!