Кузнецов Дмитрий Дмитриевич Учебный план занятий Оценка финансовых и кооперативных рисков при строительстве и эксплуатации газопроводов и котельных ОАО "Газпром» Сравнительный анализ общих теорий управления (менеджмента) и их практическая реализации в России. А) Теория управления стоимостью Б) Теория управления проектами В) Теория управления качеством Г) Теория управления человеческим (интеллектуальным) капиталом Аналитический аппарат каждой теорий и возможности учета неопределенностей и рисков. Анализ рисков и оценка недвижимости и предприятий (опыт оценки ГП и ГРО). Алгоритм оценки. Учет неопределенностей и рисков в каждом из подходов. Учитываемые виды рисков. Пример 1. Чистый дисконтированный доход как показатель эффективности и риска Анализ чувствительности. Метод построения сценариев. Пример 2. Стоимость Административного здания. Анализ рисков. Диапазон стоимости. . Теория опционов в оценке и управлении. Алгоритм реакции на неопределенность и риск. Алгоритм метода. «Дью дилидженс» как комплексный подход к минимизации рисков. Финансовая модель проекта как инструмент анализа рисков. Инвестиционные проекты и анализ их эффективности. Учет инфляции, неопределенностей и рисков. Алгоритм построения дерева событий и дерева решений. Пример 3. Проект строительства газопровода. Дерево событий. 1
• Управление качеством как стратегия борьбы с рисками. • Состояние и проблемы развития СМК в России и Газпроме. Квалиметрический алгоритм измерения качества. Построение зависимости «Цена – Качество» • Пример 4. Диаграмма «Ц-К» для строящегося газопровода. Анализ торгов. • Пример 5. . Диаграмма «Ц-К» для акций ГРО. Влияние характеристик региона. • Пример 6. Метод Монте-Карло. Метод анализа иерархий Модель эффективности ГРО и её составляющие: качество, расходы, стоимость основных фондов, безопасность, бесперебойность, управление кадровыми. Структуризация функции качества, построение «дома качества» . Неопределенности и риски в модели эффективности. • Пример 7. Модель эффективности транспортировки природного газа. Анкетирование слушателей. • Пример 8. . Безопасность ВДГО Анкетирование слушателей. • • Тест, включающий 4 задачи (60 баллов) и 20 вопросов (40 баллов) Общая дискуссия – подведение итогов семинара. «Человек предполагает, а Бог располагает» «Ничего не проси у Бога, а то он даст это» «Будущее нельзя предвидеть, но можно спроектировать» . 2
Термины и понятийный аппарат (экономика) • НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ — неполнота и/или неточность информации об условиях реализации проекта, осуществляемых затратах и достигаемых результатах. Свобода = материальная + информация + метод принятия решений + оценка • РИСК — неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе осуществления проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. В отличие от неопределенности понятие “риск” более субъективно — последствия реализации проекта, неблагоприятные для одного из участников, могут быть благоприятны для другого. • Несимметричность информации – основной источник коммерческих рисков • Несимметричность субъективной оценки приобретений и потерь, а также достижений и издержек (мы за ценой не постоим) ЭФФЕКТ — превышение результатов реализации проекта над затратами на нее за определенный период времени. Эффективности – относительная величина, характеризующая соотношение между эффектом и затратами. • ДИСКОНТИРОВАНИЕ денежных потоков - приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчетного периода) значений к их ценности на определенный момент времени, который называется моментом приведения. Ставка дисконтирования – величина, используемая в формулах дисконтирования. • ЗАТРАТЫ - широко распространенное в экономической литературе понятие, не имеющее, общепринятого определения. В самой общей форме это ресурсы, “уничтожаемые” в процессе производства (понимаемого в широком смысле, включающем хранение, транспортировку и т. д. ) ради получения этого производства. Специфика интеллектуального капитала. 3
Причины аварий (катастроф) – источники рисков • Природные катастрофы: землетрясения, цунами, извержения вулканов, наводнения. Цель – предсказание и минимизация потерь. • Катастрофы на сверхсложных технических системах: АЭС, подводный флот, космические аппараты, высотные здания, большепролетные мосты. . . Предупреждение за счет наиболее надежных проектных решений. Решающая роль науки. Примеры: мост через пролив Тэй, эсминец Кобра… • Военные действия, терроризм. Специальные меры и гражданская оборона. Примеры: гражданская война в Испании, вторая мировая (атака века), башни Нью-Йорка… • Относительно несложные системы. Аварии по самым разным причинам. Примеры: жилые дома (пожары, осадки), общественные здания, нефтепроводы и газопроводы, автотранспорт… Научно-технические проблемы решены, но во время эксплуатации – человеческий фактор (разгильдяйство). • Корпоративные «катастрофы» Финансовые потери, отставки, увольнения, банкротства. Общество заинтересовано в эффективной деятельности как государственных, так и частных компаний.
Саяно-Шушенская ГЭС. 2009 Авария произошла -17 августа 2009 г. Обрушилась стена, в результате чего был подтоплен машинный зал. погибло 75 человек, пострадало 13 человек авария привела к полному или частичному разрушению девяти из десяти гидроагрегатов станции Сразу после аварии цены на балансирующем рынке электроэнергии выросли в пять раз и превысили 1000 рублей за МВт·ч; в связи с ростом цен рассматривались предложения о введении государственного регулирования цен на электроэнергию. Убытки компании «Русгидро» , могут достигнуть миллиардов долларов, предприятий, пользующихся мощностями ГЭС – $300 -400 млн. А стоимость электричества в регионе может вырасти на десятки процентов. На полное восстановление станции может уйти более четырёх лет. Глава Ростехнадзора Николай Кутьин: (26. 08. 2009) «Основной версией причины аварии специалисты считают выход на запредельные режимы работы гидроагрегата № 2» Акт технического расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009: «Вызванные динамическими нагрузками разрушения шпилек привели к срыву крышки турбины и разгерметизации водоподводящего тракта гидроагрегата. Кроме разрушенных, обнаружены шпильки, на которых отсутствуют следы срыва гаек. Это свидетельствует о том, что на момент аварии гайки на шпильках отсутствовали» . Член государственной Комиссии Владимир Пименов доложил, что Саяно-Шушенскую ГЭС «замучили» усиленной эксплуатацией, причем, в режимах, которые ей были противопоказаны. Это наложилось на другие проблемы, что и привело к катастрофе 17 августа 2009 года. В итоге, у аварии на СШГЭС было множество причин: проектировочных, технологических и эксплуатационных. Все они сошлись вместе, и получился такой трагический результат. Случившееся свидетельствуют о системных проблемах в российской энергетической отрасли в целом, основные фонды в которой сильно изношены. 5
Мексиканский залив. 2010 На платформе «Глубоководный Горизонт» (Deepwater Horizon) в 80 км от побережья Луизиана в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 г произошел взрыв, вызвавший сильный пожар. Незадолго перед этим была проведена проверка герметичности скважины, во время которой было израсходовано в 3 раза больше бурового раствора, чем предполагалось. В результате взрыва семь человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии, без вести пропали 11 человек. В результате разлива нефти оказались загрязнены более 171 мили побережья в штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама, Флорида. Более 57000 кв. миль площади залива (около 24 % от площади, находящейся под юрисдикцией США) закрыты для ведения рыболовной деятельности. Огромный ущерб нанесен рыболовной и туристической деятельности в регионе. Что касается экологических последствий, то мы будем их ощущать на протяжении десятков лет даже в местах, отдаленных от Мексиканского залива. Пострадают миллионы различных перелетных птиц, которые зимуют на берегах Мексиканского залива, а сокращение популяции морских черепах, голубого тунца и других видов морских животных ударит по экосистеме всего Атлантического океана. Рыночная стоимость ВР уже упала примерно на 23 млрд долл - с момента первых известий об аварии ее акции подешевели на 12%. От оцененного финансистами в 12, 5 млрд долл ущерба ВР должна заплатить около 8 млрд долл. Компания BP создала специальный фонд в размере 20 миллиардов долларов, из которого будет погашаться ущерб по искам, поданным против нее в связи с аварией в Мексиканском заливе. Причиной аварии мог стать внезапный выброс нефти из-за подвижки платформ земной коры. В данной ситуации целиком на человеческий и технологический факторы опираться нельзя – основной причиной аварии могло стать воздействие всех недропользователей на земную кору в этом районе, что могло привести к внезапному выбросу нефти под высоким давлением. 6 Понадобятся годы, чтобы справиться со всеми последствиями утечки нефти в Мексиканском заливе, это событие "изменит нефтяную индустрию навсегда
Венгрия. 2010 Авария на алюминиевом заводе в Венгрии произошла 4 октября 2010 г. В результате взрыва на заводе была разрушена плотина, защищающая резервуар с ядовитыми отходами. Сразу несколько населенных пунктов оказались затоплены красным шламом — нерастворимым осадком, образующимся при производстве глинозема. В результате аварии 9 человек погибло, 160 получили ожоги разной степени тяжести. Венгерские городки Колонтар и Девечер были затоплены токсичными отходами близлежащего алюминиевого завода. Люди покинули свои дома, оставив на месте все имущество. К аварии явно привела халатность. По всей видимости, дамба находилась в аварийном состоянии, а само хранилище было переполнено. В окружающую среду вылилось до миллиона кубометров “красного шлама”. Площадь разлива составила порядка 40 квадратных километров. Экосистема реки Марцаль на западе страны, в которую после взрыва вылился “красный шлам”, полностью уничтожена. ядохимикаты – через притоки – достигли вод Дуная, протекающего помимо Венгрии по территории Хорватии, Сербии, Румынии. Под угрозой находятся также грунтовые воды, питьевая вода из Дуная и живые организмы экосистем на восстановление экосистем пострадавшего региона могут уйти десятилетия Ядовитые вещества, попавшие в Дунай после аварии на алюминиевом заводе в Венгрии, добрались до Хорватии. Ученые из Загреба взяли пробы воды и выяснили, что содержание в ней алюминия превышает норму в 4, 5 раза. Из опасных районов были эвакуированы около 8 тысяч человек. В трёх регионах страны действует режим чрезвычайной ситуации. Всем пострадавшим от разлива отходов будет выплачена компенсация. Предполагаемая сумма выплат в 73 млн евро. Власти страны приняли решение национализировать алюминиевый завод на котором 4 октября произошла авария. Венгрия запросила у Евросоюза помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы. 7
Уфа. 1989 Катастрофа считается крупнейшей в истории СССР и России. 4 июня 1989 года в 11 км от города Аша, Челябинской области в момент прохождения двух пассажирских поездов произошёл мощный взрыв газо-воздушной смеси, образовавшейся в результате аварии на проходящем рядом трубопроводе Сибирь-Урал-Поволжье. Погибли 575 человек, ранены более 600. В поездах № 211 Новосибирск-Адлер (20 вагонов) и № 212 Адлер. Новосибирск (18 вагонов) находилось 1284 пассажира, из них 383 ребёнка и 86 человек поездных и локомотивных бригад. Из-за протечки трубопровода и особых погодных условий газ скопился в низине, по которой в 900 метрах от трубопровода проходила Транссибирская магистраль, перегон Улу-Теляк — Аша Куйбышевской железной дороги, 1710 -й километр магистрали, в 11 километрах от станции Аша, на территории Иглинского района Башкирской АССР. Утечка газа из продуктопровода стала возможной из-за повреждений, нанесённых ему ковшом экскаватора при его строительстве в октябре 1985 года, за четыре года до катастрофы. Утечка началась за 40 минут до взрыва. Руководство Миннефтепрома приняло решение перепрофилировать уже почти готовый нефтепровод в продуктопровод. Пришлось срочно внести в первоначальный проект изменения, связанные с особыми требованиями безопасной транспортировки сжиженного газа. Техническими правилами транспортировать сжиженный газ по трубопроводам под давлением в трубах диаметром свыше 400 мм запрещено, однако при перепрофилировании на это закрыли глаза. коррозионное воздействие на внешнюю часть трубы электрических токов утечки, так называемых «блуждающих токов» железной дороги. За 2 -3 недели до взрыва образовался микросвищ, затем, в результате охлаждения трубы в месте расширения газа появилась разраставшаяся в длину трещина. Жидкий конденсат пропитывал почву на глубине траншеи, не выходя наружу, и постепенно спускался вниз по откосу к железной дороге. При встрече двух поездов, вероятно в результате торможения, возникла искра, которая послужила причиной детонации газа. Но скорее всего причиной детонации газа явилась случайная искра из-под пантографа одного из локомотивов. Позже следствие выяснит, что причиной утечки газа и взрыва стала некачественная сварка газопровода. В итоге - нарушение герметичности швов. Газ – тяжелее воздуха, а в этом месте большая низина. Образовалась взрывоопасная смесь и поезда входили уже в полностью загазованную зону, где для мощнейшего взрыва было достаточно маленькой искры. Это во многом были последствия ускорения и интенсификация труда, которые стали внедрять с 1985 года дабы вывести производство из стагнации. 8
Аварии с газом (с человеческими жертвами). 1989 Авария Где Когда Взрыв газа Брюссель 26. 09. 2010 Взрыв газа Сан-Бруно, США 09. 2010 Взрыв газа северо-восток Техаса 05. 06. 2010 Взрыв газа Келбурн, Техас 07. 06. 2010 Взрыв газа Павловская Слобода, 27. 03. 2010 Московская обл. Взрыв газа Льеж, Бельгия 24. 01. 2010 Взрыв газа шахта на севере Китая 28. 12. 2009 Взрыв газа взрыв газа 9 Москва, улица Юных 21. 11. 2009 Ленинцев, 109, корпус 1 жилой дом в 05. 09. 2009 Хабаровске (ул. Шимановского) Жилой дом в 19. 08. 2009 Амурске Иркутск, улица Алмазная, 5 03. 05. 2009 Количество жертв погибло как минимум 2 человека и 17 человек получили ранения погибли 4; как минимум 60 раненины, 6 пропали без вести погибли двое и были ранены еще трое человек погиб 1 и ранены 6 человек Причина Последствия утечка газа (пока не доказано) Разрушено 3 жилых дома не известны Свыше 50 домов уничтожены, 120 зданий повреждены. Газовую трубу задел бульдозер строительные рабочие задели инструментом пролегающую под землей газовую трубу. Ранено 7, пропали без вести не известны - 3. 7 погибших, 21 человек в Неисправность датчика утечки газа в доме. больницах 12 человек погибло, о судьбе Рабочие сломали одну из стен, отделявших оставшихся 4 -х не забой от неиспользуемых помещений, в сообщается. которых скопился газ. Обрушение крыши, а также частично стен Обрушился жилой дом 2 человека погибло В подвальном помещении, где находится магазин, взорвался газовый баллон пострадали 7 человек взрыв бытового газа разрушены три квартиры, обрушилось перекрытие погибло 4 человека взрыв бытового газа полностью разрушены 12 квартир погибли 8 человек, еще 7 получили тяжелые травмы Дом не был газифицирован, жильцы использовали газовые баллоны. дом полностью уничтожен.
Авария Где Когда Количество жертв Причина Последствия взрыв газа Хабаровск, Первомайская, 12, 5 -ти этажный дом 06. 04. 2009 пострадали 8 человек не известны взрыв в угловой квартире на пятом этаже. Ударная волна разрушила перекрытия. взрыв газа Челябинск, ул. Бажова, 50 15. 03. 2009 1 погибший не известны При взрыве рухнула стена между квартирами, возник пожар 14. 03. 2009 2 -е погибших не известны В результате здание полностью обрушилось. 04. 03. 2009 6 погибших, 6 госпитализированы не известны Разрушено 6 квартир. 10. 02. 2009 1 погибший не известны В результате обрушились межэтажные перекрытия между четвертым и третьим этажами. взрыв газа Липецк, улица Техническая, дом 2 село Воздвиженка Уссурийского района Приморья взрыв газа Архангельск, ул. Гагарина, 13 взрыв газа Назрань, здание управления службы судебных приставов 13. 01. 2009 взрыв газа Италия, г. Бари 11. 01. 2009 взрыв газа Тульская область, г. Донской, 3 х этажный жилой дом 10 08. 01. 2009 из-под завалов извлекли 21 в здании обрушены перекрытия человека: 13 из них не пострадали, взрыв бытового газа еще 8 госпитализированы с между первым и вторым этажом. различными травмами погибло 3 человека 1 погибший, 6 госпитализировано утечка газа жилой дом разрушен не известны Квартира полностью разрушена, также пострадали две соседние квартиры, обрушены потолочные перекрытия и кровля дома.
Выводы Страны, в которых могут произойти катастрофы - любые Объекты: • Авиация, ж/д транспорт, пароходы и паромы, автомобили • Здания и мосты • Газ и нефть • Электростанции, заводы Последствия: • Человеческие жертвы, потеря имущества, необходимость переезда, психологические травмы • Прямые ущербы (разрушения зданий, сооружений, оборудования) • Экономические – падение стоимости компаний • Экологические последствия (местные и глобальные, краткосрочные и долгосрочные) • Социальные и политические • Психологические (качество жизни) Причины: • Стихия (землетрясения, цунами, вулканы, наводнения, ураганы, торнадо…) • Терроризм и военные действия • Сложность организационно-технических систем • Ошибки проектирования • Система эксплуатации, ошибки персонала • Случайные явления Противодействия пассивные • Страхование • Резервирование (толщины, дублирование…) • Совершенствование методов моделирования • Совершенствование методов проектирования и управления). Внедрение МСК. • Подбор и обучение персонала, тренинги 11 Противодействия активные • Проект • Персонал • Эффективность • Наука • Анализ аварий • Общественное мнение
Термины и понятийный аппарат (надежность) • НАДЕЖНОСТЬ - комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, машины, системы); состоит в его способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные характеристики (при определенных условиях эксплуатации) в установленных пределах. Надежность охватывает безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Показатели надежности - вероятность безотказной работы, наработка на отказ, технический ресурс, срок службы и др. Н – сохранение полезности. • РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — это состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданную функцию с параметрами, установленными требованиями технической документации, в течение расчётного срока службы. • ОТКАЗ - это нарушение работоспособности. • БЕЗОТКАЗНОСТЬ - свойство элемента или системы непрерывно сохранять работоспособность при определённых условиях эксплуатации (до первого отказа). • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов. • РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ - одно из основных свойств надежности. Заключается в приспособленности изделия (технические устройства) к проведению различных работ по его техническому обслуживанию и ремонту. Р. определяется эксплуатационной 12
Термины и понятийный аппарат (техника) • ПРОЧНОСТЬ - способность конструкций и материалов длительное время сопротивляться внешним воздействиям без разрушения или значительных деформаций • ХРУПКОСТЬ - свойство твёрдого тела разрушаться под действием растягивающих напряжений без существенных пластических деформаций с отрывом одной части тела от другой • ТВЕРДОСТЬ - свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела, а также свойство более твёрдого тела проникать в другие материалы. • ЖЕСТКОСТЬ - способность металлоконструкции или ее элемента не подвергаться деформации под воздействием внешних механических нагрузок. • УСТОЙЧИВОСТЬ – способность деформируемого тела восстанавливать форму равновесия при устранении малых возмущений • УПРУГОСТЬ - свойство физических тел восстанавливать свою форму после прекращения воздействия на них внешних сил. • ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ -состояние строительной конструкции или основания здания (сооружения), при котором они перестают удовлетворять эксплуатационным требованиям • 1 -е предельное состояние (по прочности) • 2 -е предельное состояние (по жесткости) 13
ГОСТ Р 51901. 1 -2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем Анализ риска представляет собой структурированный процесс, целью которого является определение как вероятности, так и размеров неблагоприятных последствий исследуемого действия, объекта или системы. В настоящем стандарте в качестве неблагоприятных последствий рассматривается вред, наносимый людям, имуществу или окружающей среде. Посредством проведения анализа риска предпринимаются попытки ответить на три основных вопроса: А) что может выйти из строя (идентификация опасности); Б) с какой вероятностью это может произойти (анализ частоты); В) каковы последствия этого события (анализ последствий). Риск присутствует в любой деятельности человека. Он может быть экономическим, например, приводящим к уничтожению оборудования и продукции вследствие пожаров, взрывов или других аварий. Он может учитывать неблагоприятные воздействия на окружающую среду. Задачей управления рисками является контроль, предотвращение или сокращение гибели людей, снижение заболеваемости, снижение ущерба, урона имуществу и логически вытекающих потерь, а также предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Для повышения эффективности управления рисками необходимо проводить предварительный анализ риска, включающий: а) идентификацию риска и определение подходов к решению связанных с ним проблем; б) использование объективной информации принятии решений; в) удовлетворение регламентированных требований к риску. 14
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Технический регламент "О требованиях к безопасности домового газового оборудования» 15. В проектной документации должны содержаться результаты анализа степени опасности и риска аварий, связанных с ними чрезвычайных ситуаций и иных неблагоприятных воздействий на граждан, материальные объекты и окружающую среду при эксплуатации домового газового оборудования. 16. В проектной документации должны содержаться расчеты на прочность и устойчивость, целью которых является исключение возможности возникновения в газопроводах напряжений и деформаций, которые могут привести к возникновению аварий. Расчеты газопроводов на прочность и устойчивость должны выполняться с учетом величины, времени и направления действующих на газопроводы нагрузок. 15 71. Проектная документация должна быть разработана организацией, обладающей необходимыми для проведения данной работы персоналом, обладающим соответствующей квалификацией, нормативно-технической и производственной базами. 3. Эксплуатация внутридомового газового оборудования допускается только при условии заключения лицами, указанными в части 25 настоящей статьи, договора на обслуживание газового домового оборудования со специализированной организацией, аттестованной в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона. Форма и условия договора на обслуживание домового газового оборудования утверждаются Правительством Российской Федерации. 4. Если договор на обслуживание домового газового оборудования, находящегося в многоквартирном доме, заключили менее половины собственников помещений в многоквартирном доме, эксплуатация домового газового оборудования не допускается.
Корпоративные риски (внутренние организационные риски корпорации) 1. Персонал как источник рисков Нелояльность корпорации (откаты, шпионаж) Оппортунизм (минимизация затрат) Низкая мотивация, чем занимаешься? Низкая квалификация Состояние здоровья Отбор и внутреннее обучение 2. Юридические риски Права на имущество Контракты с поставщиками Контракты с персоналом Интеллектуальная собственность Антимонопольное законодательство Атаки юристов, арбитраж Конкурсы, правовая грамотность персонала, юридическая поддержка 4. Риски неадекватной оценки Оценка политики «верхов» Ценообразование!!! Ошибки мирового сообщества Прогнозирование Оценка конкурентов Оценка партнеров Качественная и количественная оценка предприятия (ОФ, ИК=ЧК+СК+ПК) Система адекватной оценки. Математическая модель 5. Финансовые риски Изменение цен и системы ценообразования Отказ от потребления Конкуренция Финансовые кризисы 3. Риски управления Система принятия решений Сформулированные цели и стратегия Организационное проектирование Опора на факты (мифы как источник рисков) Управление рисками. Учет и прогноз. Построение системы принятия Конкурсы, автоматизация решений 16 6. Технологические Ошибки в проектах (конкурс!!!) Отбор, обучение и расстановка персонала Риски автоматизации
Логика анализа рисков: 1. Эффект = Результаты – Затраты 2. Эффективность = Эффект / Затраты 3. Неопределенность и Результатов и Затрат 4. Риск – Снижение Результата и (или) Повышение Затрат. Фактор времени. 5. Плавное снижение (повышение) параметров может быть выявлено путем мониторинга. Плавное изменение Результатов и Затрат. Анализ чувствительности. 6. Плавное изменение параметров может привести к быстрому и существенному ухудшение Результата – КАТАСТРОФА. Пример – рынок жилья. Математическая теория катастроф (не рассматривается) 7. Инженерная практика анализа причин и последствий аварий и катастроф!!! Примеры: землетрясения, динамическое воздействие 17 ветра, падение самолета, пожары. Питерс и Уотермен «В поисках эффективного управления»
Типы компаний (проектов) с точки зрения их отношения к рискам 1) Авиалайнер, пароход, пассажирский поезд… НАДЕЖНОСТЬ! Безотказность, предсказуемость…Командир – Экипаж – Диспетчерская служба. Регламенты. Изучение причин аварий. Рутинный метод принятия решений. 2) Подводная лодка, истребитель, спецназ, партизаны… РЕЗУЛЬТАТ! Риск – благородное дело. Команда и командир. Самостоятельное принятие решений, интуитивный метод. Внимание к победам. 3) Репертуарный театр, режисёрское кино. . Процесс, творчество, внутренние критерии качества. Труппа и лидер, «звезды» , второстепенная роль администратора. Современный футбол. 4) Научная лаборатория. Цель – истина и новые знания (инновации). Роль школы (Капица П. Л. ). Глобализация. Минимум субъективизма. Нет коммерческих интересов. 5) Контора. Бюрократическая организация. Избежать риска любой ценой. Важная роль инструкций и приказов. Иерархическая структура. Ориентация на карьерные цели. 6) Авантюристическая организация. Надо что-то делать. Нет альтернатив, а «как иначе? » . Долевое строительство, приватизация, команда Д. Кеннеди. 18
Группа ПРАУД осуществляет консультационную деятельность в течение 10 -ти лет по следующим основным направлениям: Управление затратами (аудит и строительный аудит) Подтверждение или корректировка объемов работ и соответствия проекту (договору) Мониторинг затрат Управление стоимостью (слияния и поглощения) Подтверждение стоимости, обслуживание переговоров, споры о справедливой стоимости Мониторинг стоимости Управление проектами (Цели – Сроки – Затраты – Качество) Строительные проекты Организационные проекты Инновационные проекты Управление человеческим капиталом Подбор, обучение, стимулирование, формирование команды проекта Разработка НИР по вопросам управления и эффективности(т 19
Теории и практики управления (менеджмента) Управление чем? Результатом или Затратами, Эффектом или Эффективностью, Сроками или Риском Управление человеческим капиталом Цель – максимизация качества жизни Инструмент - квалиметрия Цель – максимизация стоимости Стандарты – МСО, ФСО, Инструмент - оценка Управление стоимостью Финансовый анализ и ССП Управление проектами Решение и стимулирование Цель (критерий) – Срок – Лидер - Команда Управление качеством Цель – максимизация качества Стандарты – ИСО, ГОСТы, Инструмент - квалиметрия
Сравнительная таблица принципов Оценка ИП СМК Полезности С проектом и без Ориентация на потребителя Вклада Учет всех последствий Внимание процессам Дисконтирование Сравнения вариантов Вовлеченность первого лица Замещения Учет фактора времени Вовлеченность всех Ни. НЭИ Учет неопределенностей и рисков Опора на факты Учет интересов всех участников проекта Избегайте пустых лозунгов Многоэтапность (стадийность) проекта Неявный контроль Учет инфляции Непрерывные улучшения Запрет на торги по мин цене Задача – построение синтетической теории и практики. Должна генерировать всё лучшее на сегодня. Принципы СТ – сумма всех существенных и полезных принципов. Аналитический аппарат – теория эффективности (стоимость + качество + риск + проект + человек) 21
Мониторинг стоимости как мера борьбы с рисками Наш опыт: 1997 – из мебельной фабрики – элитное жилье (МБРР) 2006 – Торговый центр Континент (АЛЬФА – БАНК) 2007 – Строительство ЛВЗ «Русский стандарт» (АЛЬФА – БАНК) 2008 – Проект строительства футбольного стадиона для ФК «Зенит» Методика соответствует МСО 2010 – Оценка инвестиционной стоимости Два подхода: Затратный – слева, Доходный – справа на оси времени 800 Исходные данные 700 Постоянные Переменные Параметры проекта Цены Местоположение Износ Механические хар-ки Скидки, премии 600 500 400 300 Затраты по проекту 200 Стоимость по завершении (на ДО) Затраты Ст-ть 100 0 Затраты и стоимость в момент наблюдения 22 0 5 10 15 20 25 30
Оценка эффективности ИП Признаки проектного подхода • Сформулированная цель и критерии достижения • Срок начала и срок окончания • Руководитель проекта (лидер) и команда проекта • Участники проекта (активные и пассивные) Примеры проектов • Национальный проект, «атомный проект» , «Гагарин» • Генеральный план города • Архитектурно-строительный проект (ПСД) • Организационный, инвестиционный, инновационный Параметры проектов: Результаты, Затраты, Риски 23
Методические рекомендации по оценке эффективности ИП (2 -я и 3 -я редакции) Достоинства • Связь с международным опытом (ЮНИДО) • Нормативный характер (три министра) • Конкретика (примеры, данные…) Содержание • Эффективность Проекта и участия в Проекте • Социальная или общественная эффективность, экстерналии • Вариант «без проекта» • Учет инфляции, номинальные и реальные ДП • Учет неопределенностей и рисков • Основной критерий: Ожидаемый ЧДДД участия в проекте (Результаты, Затраты, Ставка Дисконтирования, Вероятность) 24
Проектный метод решения проблем Интуитивный метод (уверенность в правоте, неформализованный) Шаблонный метод (рутины, трафареты, инструкции …) Научный метод (Эксперимент повторяемый - Теория – Практика) Математический метод (строгая логика) Проектный метод Анализ Формулирование задачи Сбор информации Цель Синтез Генерация вариантов Оценка, выбор Оформление Критерий
Принципы оценки эффективности ИП 1) Рассмотрение ИП на протяжении всего жизненного цикла 2) Моделирование денежных потоков. 3) Сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта). 4) Принцип положительности и максимума эффекта. 5) Учет фактора времени: 6) Учет только предстоящих затрат и поступлений. Ранее созданные ресурсы, используемые, в ИП оцениваются не затратами на их создание, а альтернативной стоимостью, отражающей макс. значение упущенной выгоды, связанной с их наилучшим возможным альтернативным использованием. 7) Оценка эффективности ИП должна производится сопоставлением ситуаций "с проектом" и "без проекта". 8) Учет всех наиболее существенных последствий (экономических и внеэкономических). 9)Учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта). 10) Многоэтапность оценки. На различных стадиях ИП его эффективность определяется заново, с различной глубиной проработки. 11) Учет влияния на эффективность ИП потребности в оборотном капитале. 12) Учет влияния инфляции и возможности использования нескольких валют. 13) Учет (в количественной форме) влияния неопределенности и рисков. 26
Методы учета риска (неопределенности) Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта в целом. В целях обеспечения устойчивости проекта рекомендуется: 1) использовать умеренно пессимистические прогнозы (при этом позитивные отклонения будут более вероятными, чем негативные); 2) предусматривать резервы средств на непредвиденные расходы, обусловленными ошибками проектной организации, задержками платежей и т. д. ; 3) увеличивать норму дисконта на величину поправки на риск. Ожидаемые потери = затраты на ликвидацию * вероятность аварии Метод вариации параметров. Варианты расчета реализуемости и эффективности проекта для сценариев: 1) увеличение инвестиций. Стоимость работ и оборудования для российских подрядчиков увеличивается на 20%, для инофирм - на 10%. Соответственно изменяются стоимость основных фондов и размеры амортизации в себестоимости; 2) увеличение на 20% от проектного уровня производственных издержек и на 30% удельных (на единицу продукции) прямых материальных затрат на производство и сбыт продукции. 3) уменьшение объема выручки до 80% ее проектного значения; 4) увеличение на 100% времени задержек платежей за продукцию, поставляемую без предоплаты; 5) увеличение процента за кредит на 40% его проектного значения по кредитам в рублях и на 20% по кредитам в СКВ. 27
Если проект предусматривает страхование на случай изменения соответствующих параметров проекта, либо значения этих параметров фиксированы в контрактах, соответствующие этим случаям сценарии не рассматриваются. Проект считается устойчивым по отношению к возможным изменениям параметров, если при всех рассмотренных сценариях: 1) ЧДД положителен; 2) обеспечивается необходимый резерв финансовой реализуемости проекта. Оценка устойчивости может производиться также путем определения предельных значений параметров проекта. Предельные значения параметров проекта - такие значения показателей, при которых интегральный коммерческий эффект участника становится равным 0. Вероятностная неопределенность. При вероятностной неопределенности по каждому сценарию считается известной (заданной) вероятность его реализации. В случае когда имеется конечное количество сценариев и вероятности их заданы, ожидаемый интегральный эффект проекта: Эож=СУММА(Эк*pк) Эож - ожидаемый интегральный эффект проекта; Эк - интегральный эффект (ЧДД) при к-ом сценарии; pк - вероятность реализации этого сценария. Если из k сценариев n - имеют отрицательные Эк, то риск неэффективности и ущерб считаются для этих сценариев Рэ=СУММА(pn) и Уэ=СУММА(Эn*pn)/Pэ Премия (g) за риск неполучения доходов, предусмотренных основным сценарием проекта, вычисляется из условия равенства между ожидаемым эффектом проекта Эож(Е), рассчитанным при безрисковой норме дисконта Е, и эффектом основного сценария Эос(Е+g), рассчитанным при норме дисконта Е+g, включающей поправку на риск: Эож(Е)=Эос(Е+g) 28
Интервальная неопределенность В случае когда какая-либо информация о вероятностях сценариев отсутствует (известно только, что они положительны и в сумме составляют 1), расчет ожидаемого интегрального эффекта: Эож=L*Эmax+(1 -L)*Эmin, где Эmax и Эmin - наибольший и наименьший интегральный эффект (ЧДД) по рассмотренным сценариям; L - специальный норматив для учета неопределенности эффекта, отражающий систему предпочтений соответствующего хоз. субъекта в условиях неопределенности. При расчете ожидаемого интегрального эффекта рекомендуется принять 0, 3 29
Система менеджмента качества в России Почему СМК не внедряется в России? 1) 2) 3) 4) 5) 6) Отсутствие знаний (СМИ, университеты, школы) Качество воспринимается как ограничения, а не как цель Мы не разделяем принципы СМК и постулаты Э. Деминга Склонность к формализму (справка!) Качество – качественная характеристика (путаница с терминами) Господствует доктрина максимизации прибыли (стоимости) Ориентация на потребителя – Ориентация на прибыль, вероломство как достоинство Внимание процессам – Только прибыль, любой ценой! Вовлеченность первого лица – Первое лицо - переговорщик Вовлеченность всех – Сотрудники – источник рабочей силы Опора на факты – Интуиция и теория 19 в. (равновесие спроса и предложения) Избегайте пустых лозунгов – Нет никаких лозунгов Неявный контроль – Всё под контролем Непрерывные улучшения – Компания работает как часы Запрет на торги по мин цене – А как иначе? 30
ИТОГИ и Основные ресурсы современной экономики ВЫВОДЫ 1) Люди, их знания и способность к обучению 2) Знания компаний (групп) – инновационные идеи, БД и ПС, методические разработки, архив проектов 3) Не возобновляемые природные ресурсы (вода, газ, нефть, ландшафт…) 4) ВРЕМЯ!!! Самый существенный риск любой компании – это риск неправильного решения Очень сложно принять правильное стратегическое решение в условиях глобальной конкуренции мега-проектов (либерального и социалистического) Эта конкуренция создает тотальную неопределенность развития человечества, стран, корпораций, людей. Всё, что может сделать в этих условиях добросовестный человек – построить варианты (сценарии) развития событий и просчитать их последствия. Надо выбирать такие варианты действий (дерево решений), которые позволяют корректировать своё поведение в зависимости от развития ситуации. Наибольшей ценностью обладают «гибкие» универсальные решения в архитектуре, социальной политике, организационном проектировании. Необходимо различать риски неадекватного раздела (риски участия в проекте, кто-то выиграл, а кто-то проиграл) и риски всеобщих потерь (риски проекта), когда потеряли все. Платой за рост возможностей является большая ответственность и сложность принятия решений для страны, человека, организации. 31
Скачать презентацию Кузнецов Дмитрий Дмитриевич Учебный план занятий Оценка финансовых
90d9678c36e9b70f43403d580592e612.ppt