Критерии Колмогорова Смирнова Критерий Колмогорова-Смирнова Данный критерий

Критерии Колмогорова. Смирнова

Критерий Колмогорова-Смирнова Данный критерий позволяет оценить существенность различий между двумя выборками, в том числе возможно его применение для сравнения эмпирического распределения с теоретическим. Выводимые значения вероятности основаны на предположении, что среднее и стандартное отклонение нормального распределения известны априори и не оцениваются из данных. Однако на практике обычно параметры вычисляются непосредственно из данных.

Критерий позволяет найти точку, в которой сумма накопленных частот расхождений между двумя распределениями является наибольшей, и оценить достоверность этого расхождения. Нулевая гипотеза H 0={различия между двумя распределениями недостоверны (судя по точке максимального накопленного расхождения между ними)}.

Схематично алгоритм применения критерия Колмогорова. Смирнова можно представить следующим образом:

Где: λэмп- Эмпирическое dmax - наибольший значение критерия модуль fэксп , fконтр- Относительная частота экспериментальной и контрольной группы n 1, n 2 -рассматриваемые выборки

Спасибо за внимание