KD, Granville與買賣訊號
移動平均線理論 n n n 應用統計學的時間序列分析概念，求得平滑的 曲線。使用移動平均線的好處是可以將極端值 的影響降低，能消除短期變動，看出股價的長 期趨勢，因而掌握股價的真正走向。 使用移動平均線時，必須選取一段期間的收盤 價來計算平均值。將這些每日的移動均價連成 線，即可得出移動平均線。 移動平均線是代表過去一段時間投資人的持有 平均成本
均線 n n n 5日均線（或 6日均線）又稱為週線，代表的是過去一週內買家的平均成本，在 強勢的多頭市場，往往沿著 5日均線為支撐持續上攻。 20日均線（或 24日均線）又稱為月線，代表的是過去一個月內買家的平均成本， 在多頭市場下，當標的物連續漲勢受阻後、回檔修正，往往來到月線就會有支 撐而反彈，所以多頭市場下的月線往往是買點。 60日均線（或 72日均線）又稱為季線，往往是連續漲勢受阻後、回檔修正的最 後一道防線，若不幸又跌破季線，往往就會由多頭轉為空頭。 Data Source：Bloomberg, 2003. 9. 24 PM 13: 00
葛蘭碧八大法則的概念
買賣訊號 與買賣成果分析 : Granville n n HTS 4000 買賣信號 MA Trading (Granville) HTS 程式內鍵買賣信號MA Trading (Granville)值為 25, 但其線圖為 MA 50, 20, 10, 5. 故與此買賣訊號不甚match
q如何使 MA線圖與買賣訊號一致 ? 法 I) 點選 MA Trading, 更改參數設定 e. g: 改為 20 因 HTS 基本設定 有 MA 20_月線
法 II) 點選 MA Trading, 更改參數設定 e. g: 25 20
q 利用 右鍵 “刪除分析 具 ”, 只保留 MA 20 使得買賣策略及線圖均為 MA 20
法III) 首先 , 右鍵 , 分析管理 具 , 清除所有指標
Next, 副指標 分線與日線 Daily MA 點選 MALength, 更改參數為 2 (假設為 MA最佳值 )
只剩日 K線與 MA 2
再度點選買賣信號 MA Trading (G. . ), 更改參數為 2 (此例最佳值 )
買賣訊號與圖形 match
q 檢視 MA 20 的買賣成果： 1) 點 Sniper tool 2) 點買賣成果分析 ps: 需先設定 “買賣信號 ”, 才能執行買賣成果分析 1 2
交易回數：夠多才具代表性 , 全體勝率： 5/20=25%, 此策略淨利 -113, 470. 平均買賣損益. . 績效待加強
q成效不佳, 更改MA交易方式…. 點買賣信號 “連續兩下點 ”方才的信號 (MA Granvilla)：分析 具內各項 更改
q可更改參數設定 , 設定 “同一方向連續下單 ”為 “對不同 …” ***: 若 “買賣訊號”與 “副指標”不match, 應是設定為“不允許”, 此時, 只 要更改為 “對不同…”, or “對同一signal名” ( 可看程式語言的買賣訊號 如何撰寫) , 另外, 注意K穿越D( D跌破K) 在數值 20以下(80以上)才會顯示買( 賣)訊號 “同一signal 名”, 兩者即match
q手續費設定 : 手續費率： 1. 425%0, 交易稅率： 3%0(賣出時 ), q. HTS “百分比表示 ”
q 買賣成果分析點選買賣內容 line…. 淨值變化 , Graph: Equity curve 績效待加強
參數最佳化：回到買賣信號，點選 MA Trading 點選 “MALength” 點選 “查詢 最佳值 ”
q設定 “初值 ”與 “終值 ”, then 確認 , 確定 q“終值 ”=30 表示 MA Trading (Granville) strategy 採 “close” vs “MA 30” q Optimize MA Trading (Granville) strategy between parameter 1 ~parameter 30
再次查詢買賣成果分析：勝率 , 純益均進步許多 最佳化策略奏效
查詢 Equity curve line, Monthly net profit
Q： What’s the optimization parameter? 查詢 “變數最佳化報告 ” ( In this case 日盛金 MA=2 ) Exercise: 自選 target 練習 MA Trading (Granville) strategy
買賣訊號撰寫與成果分析 n 短天期MA 5 vs 長天期MA 20 （陳：P 310 to 312) n n n : MA MA 5往上突破MA 20 at upward trend (黃金交叉) MA 5往下跌破MA 20 at downward trend Others: see handout P 310 -P 313
Sinper tool 程式語言 開啟新檔 賣賣信號 輸入 “名稱 ” 群組：使用者信號 確定
撰寫買賣訊號如下 檔案, 儲存 全部檢查 (打圈)
• “買賣信號” 點選剛新建的信號(此例：test) 確定 (ps: 無參數寫法) 空白
買賣成果分析：不理想
1. 程式非參數寫法，無法最佳化 2. 當日交叉即買進 /賣出 , 不甚合理 改成第 t日交叉 , 下一 交易日買賣 IF MA(close, 5) cross under MA(close, 20) and close < MA(close, 20) then Sell("MA賣") Next bar at Market End IF 訊號內容可自行設 計 IF MA(close, 5) cross over MA(close, 20) and close > MA(close, 20) then Buy("MA買") Next bar at Market End IF
參數寫法 （Sniper 買賣信號開啟新檔; 寫完記得全部檢查）
“參數寫法”可執行最佳化 分析買賣成果，期間長 一點make sense more
若最佳化結果為e. g: 短(長)天期為 6(15)，可刪除分析 具管理， then 在副指標的分線及日線的daily MA分別畫此二線
買賣訊號與圖形match: e. g: 黃金交叉買進
自建指標： KD 為例 Sniper 程式語言 開新檔 指標 輸入名稱
自建KD “副指標” （ps: ignore “J”) 畫K-D圖
Exercise: 自建KD買賣訊號 n n n 請以 9天KD值為判斷短線行情的買賣訊號: 買進訊號：前一日K/D值低於 20, 該日K值向上突破 D值 賣出訊號：前一日K/D值高於 80, 該日K值向下跌破 D值 ps: K、D值均界於 0～ 100之間 ps 2: 請利用前面介紹的程式改寫 Ps 3: KD 其他內容見講義 p 321 -p 323
自建KD買賣訊號 solution
利用擷取的股價資料進行投資 策略分析 以KD值為例
![KD值 q股價上漲時, 當日收盤價朝向當日最高價接近; 股價下跌時, 當日收盤價朝向當日最低價接近 KD值反應第t天在n天中價格區間的相對位置。 q. RSVt = [(第t天收盤價–n天內最低價) / ( n天內最 高價–n天內最低價)]](https://present5.com/presentation/1c7a4888a4ddfd2c44c3aee83782f32b/image-40.jpg "KD值 q股價上漲時, 當日收盤價朝向當日最高價接近; 股價下跌時, 當日收盤價朝向當日最低價接近 KD值反應第t天在n天中價格區間的相對位置。 q. RSVt = [(第t天收盤價–n天內最低價) / ( n天內最 高價–n天內最低價)]")
KD值 q股價上漲時, 當日收盤價朝向當日最高價接近; 股價下跌時, 當日收盤價朝向當日最低價接近 KD值反應第t天在n天中價格區間的相對位置。 q. RSVt = [(第t天收盤價–n天內最低價) / ( n天內最 高價–n天內最低價)] q. Kt = RSVt *1/3 +Kt-1*2/3 q. Dt=Kt* 1/3 + Dt-1*2/3
KD值 n n D值變動較K值緩慢, 一般實務上以 9天KD值為判斷 短線行情的買賣訊號，當K值向上突破D值時，代 表買進訊號；反之，當K值向下跌破D值時，代表 賣出訊號。 K、D值均界於 0～ 100之間，KD值達 80以上者， 代表超買區；而KD值低於 20以下時，則代表超賣 區。 利用K值與D值的交叉點可研判短期股市買進或 賣出時機。
歷史股價下載 http: //yamstock. megatime. com. tw/asp/stockinfo/ps_historyprice. asp? start=2008/1&en d=2009/3&stockid=2330 可自行修改個股代碼 &日期 http: //yamstock. megatime. com. tw/asp/stockinfo/ps_historyprice. asp? start=開始日 &end=結束日&stockid=股票代碼
下載的資料排序由新而舊 -> 選取資料 -> 排序由舊而新
語法 OFFSET(reference, rows, cols, height, width) e. g. , OFFSET(D 30, 0, 0, -9, 1) <-> D 22: D 30 MIN(OFFSET(D 30, 0, 0, -9, 1)) <-> MIN(D 22: D 30) 最近九天內最低價
語法 OFFSET(reference, rows, cols, height, width) e. g. , OFFSET(C 30, 0, 0, -9, 1) <-> C 22: C 30 MAX(OFFSET(C 30, 0, 0, -9, 1)) <-> MAX(C 22: C 30) 最近九天內最高價
計算出 RSV之後，再來計算 K值與 D值 當日K值 = 2/3 前一日 K值 + 1/3 RSV 當日D值 = 2/3 前一日 D值＋ 1/3 當日 K值 若無前一日的 K值與 D值， 可以分別用 50來代入計 算
黃金交叉且 D值小於 20, 代表買進訊號 (亦 有人認為 K<20) Q: 請設定賣出訊號？
利用HTS creates K-D
自建指標： KD 為例 Sniper 程式語言 開新檔 指標 輸入名稱
自建KD “副指標” （ps: ignore “J”) 若欲更改n值(e. g: 查詢最佳值為 12), 可進Sniper將此數值改為 12, or 進” 副指標”將”語法”改為 12(見下頁) 畫K-D圖 也可delete Draw 3, 此時僅顯示 KD線 撰寫完畢存檔 檔案 全部檢查 (打圈)
同理, 進 “買賣信號”, 將此KD訊號之語法改為 12 (使其一致)
改為 “同一signal名…”, otherwise 買賣訊號與副指標不match(原 始設定為”不允許”)
此時, 買賣訊號與副指標圖形match (K突破D, 前一天D值小於 20, 買進訊號)
Q: 有與買賣內容相符嗎？ 檢查：進 “買賣信號”, 將語法改為 12, 檢查其買賣 成果分析， 在 “買賣內容”中, 可發現 “買賣訊號、買賣日期”相符(e. g: 此例： 2010/06/28) Exercise & exam
退出Sniper 副指標 使用者指標 檔名(e. g: KDJ) 確定
移動游標尋找黃金交叉
與 DIY KD 指標對照數值 (e. g: KD- 自建&HTS-sample) 08/11/25 “黃金交 叉”, HTS shows 11/24 K 穿越D
Exercise: 自建KD買賣訊號 -- 自己找一家公司, follow上述步驟練習 利用現有的HTS指令: n n n 進入HTS 4000, 程式語言 檔案 匯入KD副指標(KD指標精 業版. SPE)及買賣訊號(2 class(signal). SPE) 全部檢查(打 圈) 副指標 evaluate KD effectiveness 買賣訊號evaluate KD effectiveness (可更改參數設定)
4050 使用者搜尋qualified KD signal stock (e. g: past 30 days)
同理, 新增條件B, C, then “查詢” （若不行, 先查詢 “對 象個股”, 再查詢 “使用者查詢”）
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