Инвестиционная деятельность коммерческого банка Исполнитель: Вильданова Юлия Юрьевна Группа: ТФК-501 Научный руководитель: к. в. н. , доцент кафедры экономики, Ермолина Наталья Александровна
Тема: Инвестиционная деятельность коммерческого банка Предмет исследования: Объект исследования: отношения, возникающие в процессе инвестиционной деятельности инвестиционные операции коммерческого банка Цель: выявить условия и перспективы развития инвестиционной деятельности Задачи • Определить сущность инвестиций как социально-экономической категории • Рассмотреть виды инвестиционных рисков банков и выявить способы управления ими • Оценить эффективность инвестиционной деятельности ОАО «Далькомбанк» • Выявить направления совершенствования инвестиционной деятельности ОАО «Далькомбанк»
Сущность инвестиций как социально-экономической категории ИНВЕСТИЦИИ Широкое значение – Узкое значение – долгосрочные вложения Инвестиции юридических лиц Активные операции – размещение банковских ресурсов для получения прибыли и поддержания ликвидности любые вложения в целях получения прибыли и достижение социального эффекта Банковские инвестиции Инвестиции физических лиц Срочные активные операции – средства, размещенные на определенный срок и под определенный процент
Группы инвестиционных операций коммерческого банка Операции коммерческого банка Пассивные операции – формирование ресурсной базы Активные операции – размещение ресурсной базы с целью получения прибыли и поддержания ликвидности Активно-пассивные операции – банковские услуги, в которых банк выступает посредником Ссудные операции Операции по инкассации Расчетные операции Переводные операции Кассовые операции Трастовые операции Гарантийные операции Факторинговые операции Фондовые операции Инвестиционные операции – операции по инвестированию банком средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях совместной хозяйственно-финансовой деятельности, а также размещенные в виде срочных вкладов в др. кредитных организациях Брокерские операции – операции, совершаемые за счет и по поручению клиента Инвестиции в основной капитал Операции на фондовом рынке
Направления инвестиционной деятельности коммерческого банка Инвестиционная деятельность коммерческого банка Формирование ресурсной базы Основа обеспечения Собственно инвестиционная деятельность коммерческого банка В широком смысле В узком смысле Это деятельность по созданию собственного капитала и Совокупность практических совершению совокупности действий по реализации пассивных операций, инвестиций направленных на Бизнес по оказанию двух аккумулирование собственных, типов услуг заемных и привлеченных средств Цель – осуществление активных и активно-пассивных операций для получения прибыли и поддержания ликвидности Увеличение наличности путем выпуска или размещения ценных бумаг на первичном рынке Соединение покупателей и продавцов ценных бумаг на вторичном рынке при выполнении функций брокеров или дилеров
Виды инвестиционных рисков Инвестиционные риски Внутренние – связаны с конъюнктурным уменьшением стоимости активов Внешние (систематические) – существуют независимо от деятельности банка Процентный Случайный Риск эмитента Валютный Рыночный Риск ликвидности Риск покупательной способности Финансовый Информационный
Методы управления инвестиционными рисками Цель управления – минимизация риска Методы управления Метод лимитирования Диверсификация портфеля ценных бумаг лимит совокупного фондового риска лимиты открытой позиции по отдельным компонентам портфеля ценных бумаг лимиты, ограничивающие потери по торговым операциям с акциями Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов с использованием опционов арбитражные сделки
Структурный анализ пассивов ОАО «Далькомбанк» в 2009 -2010 гг. 93, 5% 96, 6% 67, 2% 73, 2% 53, 2% 45, 5% 25, 1% 14, 9% 4, 8% 0, 4% 2, 2% 0, 02% 1, 16% 1, 2% 2, 2% 11, 8% 12, 9% 10, 6% 2, 7% 2, 3% 1. Кредиты, депозиты и пр. средства ЦБ РФ 6. Пр. обязательства 2. Средства кредитных организаций 7. Средства акционеров 3. Средства клиентов 8. Эмиссионный доход 4. Вклады физических лиц 9. Резервный фонд 5. Выпущенные долговые обязательства 10. Переоценка ОС 11. Нераспределенная прибыль прошлых лет
Структурный анализ активов ОАО «Далькомбанк» в 2009 -2010 гг. 80, 67% 7, 36% 79, 05% 7, 57% 2, 74% 4, 73% 2, 89% 2, 47% 2, 21% 2, 52% 0, 77% 0, 36% 3, 87% 1, 25% 1, 52% 1. Денежные средства 5. Чистая ссудная задолженность 2. Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 6. Чистые вложения в ценные бумаги и др. финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 3. Средства в кредитных организациях 4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 8. Пр. активы
Обязательные нормативы деятельности ОАО «Далькомбанк» 1. Н 1 – достаточность собственных средств банка 2. Н 2 – показатель мгновенной ликвидности банка 3. Н 3 – показатель текущей ликвидности банка 4. Н 4 – показатель долгосрочной ликвидности банка 5. Н 6 – показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков 6. Н 7 – показатель максимального размера крупных кредитных рисков 7. Н 10. 1 – показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка
Динамика эффективности финансовой деятельности ОАО «Далькомбанк» в 2009 -2010 гг. Наименование показателя 2009 г. , % 2010 г. , % Динамика, % Коэффициент общей ликвидности 10, 10 10, 46 0, 36 33, 95 3, 94 -30, 01 1, 54 0, 16 -1, 38 18, 07 1, 79 -16, 28 Коэффициент доходности акционерного капитала Рентабельность активов банка Рентабельность совокупного капитала
Оценка эффективности отдельных направлений инвестиционной деятельности ОАО «Далькомбанк» в 2009 -2010 гг. Наименование показателя Коэффициент доходности операций с ценными бумагами Коэффициент доходности инвестиционной деятельности 2009 г. , % 2010 г. , % Динамика, % 182, 57 26, 37 -156, 20 5, 70 16, 02 10, 32
Направления совершенствования инвестиционной деятельности ОАО «Далькомбанк» Проблема Направления совершенствования Ожидаемый результат 1. Низкая диверсификация активов банка (более 80% – кредитные операции) Диверсифицировать активные операции за счет увеличения объемов инвестиционных операций и чистых банковских услуг Снижение рисков и увеличение доходов 2. Уровень достаточности собственного капитала на нижней границе рекомендуемого значения Увеличить объем собственного капитала за счет дополнительной эмиссии акций банка Рост норматива до уровня, достаточного для проведения банком большего объема инвестиционных операций 3. Снижение рентабельности банка до уровня менее 1% при сохранении высокого уровня доходности инвестиционных операций в условиях финансового кризиса Увеличить долю инвестиционных операций при одновременном создании резерва под возможное обесценение ценных бумаг Рост общих доходов банка
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Скачать презентацию Инвестиционная деятельность коммерческого банка Исполнитель Вильданова Юлия Юрьевна
Инвестиционная деятельность банков.ppt