Интегрированность временных рядов Определение интегрируемости — прогноз

Интегрированность временных рядов

Определение интегрируемости - прогноз в момент t-1 при условии наличия всей информации в данный момент времени - непредсказуемая часть (случайная ошибка) - последовательность независимых случайных величин с условиями: § нулевым математическим ожиданием § постоянной и конечной дисперсией § нулевыми ковариациями между значениями, соответствующими различным моментам времени

Определение интегрируемости § - слабостационарный или стационарный около тренда процесс влияние шока на значение убывает по мере удаления от момента, когда этот шок произошел § - стационарный в разностях влияние шоков постоянно ("накопление" шоков)

Определение интегрируемости § нестационарный случайный процесс называется интегрированным порядка d>1 если случайный процесс разностей является стационарным

Проблема использования интегрированных рядов , - случайные процессы с интегрируемостью первого порядка - модель парной регрессии К. Гренджер и П. Ньюболд показали: возможна ситуация, когда: § значим § велик

Проблема использования интегрированных рядов из работы Дж. Юла: r=0, 9512, где r - корреляции между показателем смертности на 1000 человек в Англии и пропорцией церковных браков на 1000 браков за период с 1866 по 1911 г.

Проблема использования интегрированных рядов 3 стандартных способа решения проблемы интегрированности временных рядов: § переход к разностям порядка, соответствующим порядку интегрированности временного ряда § введение в модель детерминированного линейного тренда или более сложного тренда § оценивание моделей в разностях и одновременное включение в них коинтеграционных соотношений

Спасибо за внимание!