Графическое моделирование финансовой устойчивости банка. l Модель Амелина И. Э. l Источник: «Ведомости» , 4 октября 2005 г.
Метод анализа и прогноза финансового состояния банка на основе динамической модели. l Журнал «Банки и технологии» , № 1, 2002 г.
Метод открывает взаимосвязь: l 1). Агрегированных показателей баланса; l 2). Рыночных условий деятельности; l 3). Финансового результата.
Особенность графической модели И. Э. Амелина: l Графическое моделирование – отображение основных показателей финансовой устойчивости банка на диаграмме в виде кораблика. l Финансовая устойчивость банка оценивается через визуальное восприятие устойчивости кораблика.
Графическая модель И. Э. Амелина l Рис. 1
Отображение показателей на диаграмме: l По вертикали – показатели активной части баланса банка. l По горизонтали - показатели пассивной части баланса банка
Графическая модель И. Э. Амелина Ось Активов Ось Пассивов 1 2 6 3 4 5 l Рис. 2 -1
Обозначения на диаграмме: l 1). Средний уровень нетто-ликвидных активов; l 2). Стандартное отклонение нетто-ликвидных активов; l 3). Резервы; l 4). Уставный капитал; l 5). Капитал; l 6). Капитал, свободный от риска.
l Нетто-ликвидные активы = ликвидные активы – совокупный риск ликвидности. l Чем больше амплитуда волны (стандартное отклонение) и выше ее средний уровень (математическое ожидание), тем выше вероятность потери ликвидности.
Графическая модель И. Э. Амелина 6 5 7 8 4 9 11 12 3 10 2 1 13 15 14 l Рис. 2 -2
Обозначения на диаграмме: l 1). Высоколиквидные активы (ЛАМ); l 2). МБК, выданные свыше одного дня; l 3). Активы, свыше одного дня; l 4). МБК, привлеченные свыше одного дня; l 5). Неисполненные обязательства МБК.
Обозначения на диаграмме: l 6). Неисполненные обязательства; l 7). МБК, привлеченные до одного дня; l 8). Валюта баланса; l 9). Рабочие активы; l 10). Активы до одного дня.
Обозначения на диаграмме: l 11). МБК, выданные до одного дня; l 12). Просроченные обязательства; l 13). Просроченные обязательства МБК; l 14). Пассивы до одного дня; l 15). Пассивы свыше одного дня;
l Рис. 3
Пассив банка = уставный капитал. l Актив банка = корр. счет. l Мачта и паруса отсутствуют. l – У банка нет ни привлеченных средств, ни работающих активов. Устойчивая, непотопляемая система.
l Рис. 4
Средства до востребования = половина собственных средств. l Собственный капитал = срочные кредиты с 20% резервом. l – Система устойчива.
l Рис. 5
1). Средства клиентов увеличились в 3 раза. l 2). Размещены в срочные активы. l 3). Три четверти капитала размещены в срочные кредиты. l 4). Риск кредитных средств (стандартное отклонение) и ликвидности увеличился, устойчивость ухудшилась. l
l Рис. 6
Часть средств клиентов переводим в срочные до востребования. l Срочные активы → в краткосрочные. l – Снижается риск ликвидности, укрепляется устойчивость.
Скачать презентацию Графическое моделирование финансовой устойчивости банка l Модель Амелина
Тема 11. Графическое моделирование финансовой устойчивости банка..ppt