Скачать презентацию ЭКОНОМЕТРИКА ВВОДНЫЙ КУРС 3 курс ф-т экономики 2010 Скачать презентацию ЭКОНОМЕТРИКА ВВОДНЫЙ КУРС 3 курс ф-т экономики 2010

ef0b0c7ff996deaee9d9874eff84663c.ppt

  • Количество слайдов: 49

ЭКОНОМЕТРИКА (ВВОДНЫЙ КУРС) 3 курс, ф-т экономики 2010 -2011 уч. год Лекции: ПОКРОВСКИЙ Дмитрий ЭКОНОМЕТРИКА (ВВОДНЫЙ КУРС) 3 курс, ф-т экономики 2010 -2011 уч. год Лекции: ПОКРОВСКИЙ Дмитрий Александрович Семинары: Антипов Евгений Александрович Покрышевская Елена Борисовна Светуньков Иван Сергеевич

ЭКОНОМЕТРИКА РЕГЛАМЕНТ КУРСА: 1 модуль - специальные вопросы ТВи. МС - основы эконометрического оценивания ЭКОНОМЕТРИКА РЕГЛАМЕНТ КУРСА: 1 модуль - специальные вопросы ТВи. МС - основы эконометрического оценивания 2 модуль - спецификация моделей 3 модуль – эконометрические тесты 4 -модуль – Временные ряды

ЭКОНОМЕТРИКА РЕГЛАМЕНТ КУРСА: Накопительная система 1 полугодие ü активность на семинарах (2. 5 балла) ЭКОНОМЕТРИКА РЕГЛАМЕНТ КУРСА: Накопительная система 1 полугодие ü активность на семинарах (2. 5 балла) ü тесты (2. 5 балла) ü контрольная работа № 1 (5 баллов) ü отчетная работа № 1 (10 баллов) ü зачет (10 баллов) Итого – 30 баллов 2 полугодие ü тесты (5 баллов) ü активность на семинарах (5 баллов) ü контрольная работа № 2 (10 баллов) ü отчетная работа № 2(10 баллов) Итого – 30 баллов ü итоговая отчетная работа (20 баллов) (эконометрическая часть курсовой работы) ü экзамен (20 баллов) Всего – 100 баллов

ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ: Основная • К. Доугерти «Введение в эконометрику» , (пер. под ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ: Основная • К. Доугерти «Введение в эконометрику» , (пер. под ред. Замкова) , М. : Инфра-М, 2007 (только последнее издание 2007 г!!!) http: //econ. lse. ac. uk/courses/ec 220/G/ieppt/series 2/#review (оригинальные слайды и видеолекции )

ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ: Основная • Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ: Основная • Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий «Эконометрика, начальный курс» , М. : Дело, 2002

ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ: Основная • А. В. Аистов, А. Г. Максимов «Эконометрика. Шаг ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ: Основная • А. В. Аистов, А. Г. Максимов «Эконометрика. Шаг за шагом» , ГУ ВШЭ, 2006

ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ: Дополнительная В. П. Носко ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ: Дополнительная В. П. Носко "Эконометрика для начинающих”, М. : ИЭПП, 2000 http: //www. iet. ru/archiv/zip/nosko. zip • Суслов В. И. , Ибрагимов Н. М. , Талышева Л. П. , Цыплаков А. А. “Эконометрия” , Новосибирск: , СО РАН, 2005 http: //econom. nsu. ru/lib/NFPK/Econometrics/index. htm • О. О. Замков "Эконометрические методы в макроэкономическом анализе” , М. : ГУ ВШЭ, 2001) • Gujarati (1995) “Basic Econometrics” , Mc Graw-Hill • Jonston, Di. Nardo “Econometric Methods” (есть скан) •

ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА ПО ТВи. МС: Теоретическая • Чернова. Лекции по ТВи. МС, ЭФ НГУ ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА ПО ТВи. МС: Теоретическая • Чернова. Лекции по ТВи. МС, ЭФ НГУ http: //www. nsu. ru/mmf/tvims/chernova/ • С. С. Валандер. Введение в эконометрику, ЕУ СПб, 2006 • С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. Прикладная статистика и Основы эконометрики. М. : Юнити, 2001. (Т. 1. Прикладная статистика)

ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМЕТРИКА ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМЕТРИКА ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ

ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМЕТРИКА ECONOMICS (Encyclopaedia Britannica) - is a science about distribution, production and ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМЕТРИКА ECONOMICS (Encyclopaedia Britannica) - is a science about distribution, production and consumption of wealth. WEALTH - is per se a quantitative variable ТЕОРИЯ – должна быть способна измерить WEALTH и уметь объяснить и предсказать статические и динамические аспекты До сих пор разрыв между экономической теорией и практикой анализа статистических данных все еще существенно значим

 «Экономисты часто интересуются связями между различными величинами, например, между заработной платой человека и «Экономисты часто интересуются связями между различными величинами, например, между заработной платой человека и уровнем образования. Наиболее важная задача эконометрики состоит в том, чтобы измерить эти связи количественно на основе имеющихся данных при помощи статистических методов, а также соответствующим образом интерпретировать или использовать полученные результаты»

НОНСЕНСЫ СТАТИСТИКИ • 1926 G. Undy Yule, данные 1866 -1911 годов об уровне смертности НОНСЕНСЫ СТАТИСТИКИ • 1926 G. Undy Yule, данные 1866 -1911 годов об уровне смертности в Англии и Уэльсе и доле браков, заключенных в Англиканской церкви. коэф-т корреляции 0. 95 • Plosser и Schwen по данным 1897 -1958 гг обнаружили корреляционную связь между логарифмом номинального дохода США и логарифмом числа пятен на солнце коэф-т корреляции 0. 91

ИСТОРИЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ (краткий обзор нобелевских премий) • Численные методы, не имеющие в основе серьезной ИСТОРИЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ (краткий обзор нобелевских премий) • Численные методы, не имеющие в основе серьезной теории Frish and Tinbergen 1969, Leontieff 1973, Kantorovich and Koopmans 1975, Klein 198) • Чистая теория без возможности ее тестирования Samuelson 1970, Hicks and Arrow 1972, Debreu 1983 • Связь численные методы с экономическими обоснованиями James J. Heckman and Daniel L. Mc. Fadden 2000

Различные толкования эконометрики 1. 2. 3. 4. Эконометрика – это раздел экономики, занимающийся разработкой Различные толкования эконометрики 1. 2. 3. 4. Эконометрика – это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными (С. Фишер) Основная задача эконометрики – наполнить эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения (Л. Клейн) Эконометрика является не более чем набором инструментов, хотя и очень полезных. Она является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира (Ц. Грилихес) Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических законов (Э. Маленво)

Различные толкования эконометрики • P. Samuelson: Различные толкования эконометрики • P. Samuelson: "Econometrics may be defined as the quantitative analysis of actual economic phenomena based on the concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of inference. " • The objectives of econometrics: Christ(1966). . . the production of quantitative economic statements that either explain the behaviour of variables we have already seen, or forecast (i. e. predict) behaviourthat we have not yet seen, or both.

Предмет эконометрики Эконометрика– это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются Предмет эконометрики Эконометрика– это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершенствуются математические модели реальных экономических явлений. В основе эконометрики лежат: - экономическая теория, - социально-экономическая статистика, - теория вероятностей и математическая статистика.

СТРУКТУРА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИЯ ФАКТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УТОЧНЕННЫЕ ДАННЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТАТИСТ. СТРУКТУРА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИЯ ФАКТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УТОЧНЕННЫЕ ДАННЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТАТИСТ. ТЕОРИЯ (ТВи. МС, Соц. Эк. Стат. ) ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ОЦЕНИВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ УТОЧНЕННЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ POLICY CONCLUSIONS

ЧТО ТАКОЕ МОДЕЛЬ? • Модель – это упрощенное, идеализированное представление процессов реального мира. • ЧТО ТАКОЕ МОДЕЛЬ? • Модель – это упрощенное, идеализированное представление процессов реального мира. • Модель должна быть простой, чтобы её легко было обработать. • Но достаточно общей, чтобы быть полезной.

Является ли упрощение проблемой? • Простые модели критикуются так как: – они слишком упрощены Является ли упрощение проблемой? • Простые модели критикуются так как: – они слишком упрощены или наивны; – их допущения нереалистичны. • Может быть лучше начать с более общих моделей и затем упростить их.

Вопрос – простая или общая? • Мысль, о том что спрос на апельсины зависит Вопрос – простая или общая? • Мысль, о том что спрос на апельсины зависит только от цены, является слишком упрощенным, а также нереалистичным утверждением. • Реализм относителен. Следует стремиться к моделям, которые являются хорошими аппроксимациями.

Экономические модели • Экономисты стремятся понять природу и функционирование экономических систем. • Их интересуют Экономические модели • Экономисты стремятся понять природу и функционирование экономических систем. • Их интересуют как макрообъекты, макровеличины и макроявления (экономика страны, обменный курс, инфляция), так и микрообъекты, микровеличины и микроявления (фирмы, домохозяйства, затраты, потребление, рыночная эффективность).

Экономические модели Модели нужны, чтобы • Понять взаимосвязи в экономике. • Сделать условные прогнозы Экономические модели Модели нужны, чтобы • Понять взаимосвязи в экономике. • Сделать условные прогнозы о поведении предметов и процессов.

Экономические модели • Условные прогнозы помогают фирмам, потребителям и правительствам принять решения и изменить Экономические модели • Условные прогнозы помогают фирмам, потребителям и правительствам принять решения и изменить результаты.

Экономические модели • Другая важная цель состоит в том, чтобы проверить экономическую теорию – Экономические модели • Другая важная цель состоит в том, чтобы проверить экономическую теорию – разработать базу понимания, в которой мы уверены.

Экономические модели • Первый шаг в понимании экономической системы состоит в построении теоретической модели. Экономические модели • Первый шаг в понимании экономической системы состоит в построении теоретической модели. • Модели упрощают реальность. • Они имеют целью сбор только фундаментальных признаков системы.

Экономические модели • Экономические результаты зависят от решений экономических единиц (фирм, домохозяйств, правительства) в Экономические модели • Экономические результаты зависят от решений экономических единиц (фирм, домохозяйств, правительства) в рамках действующей технологии и имеющихся ресурсов. • Поэтому теоретические модели используют поведенческие и технологические связи.

Экономические модели • Поведенческие связи отображают принятие решений различными экономическими группами. • Технологические связи Экономические модели • Поведенческие связи отображают принятие решений различными экономическими группами. • Технологические связи отображают текущие ограничения для принимающих решения.

Аксиомы и принципы традиционного подхода Основатели: Комиссия Коуэлла (Чикаго 1932) Традиционная модель, основанная на Аксиомы и принципы традиционного подхода Основатели: Комиссия Коуэлла (Чикаго 1932) Традиционная модель, основанная на принципах комиссии Коуэлла:

Аксиомы и принципы традиционного подхода Основные положения структурной эконометрики: 1. Нет ограничений на параметры Аксиомы и принципы традиционного подхода Основные положения структурной эконометрики: 1. Нет ограничений на параметры 2. Все экономические связи инвариантны по времени 3. Параметры структурно инвариантны 4. a priori известно, какая переменная причина, а какая - следствие 5. Модель не может быть явно проверена «неправильной» альтернативой

Для применения эконометрического анализа необходимы: 1. Экономическая теория 2. Статистические данные 3. Методика, позволяющая Для применения эконометрического анализа необходимы: 1. Экономическая теория 2. Статистические данные 3. Методика, позволяющая проверить теорию на данных (теория оценивания параметров) 4. "know-how", чтобы знать «как» применить теорию оценивания к нашим данным, и как решитьнасколько результат успешен

Традиционный подход (Комиссия Коуэлла) 1) Выдвижение рабочей гипотезы 2) Математическая спецификация теоретической модели 3) Традиционный подход (Комиссия Коуэлла) 1) Выдвижение рабочей гипотезы 2) Математическая спецификация теоретической модели 3) Спецификация эконометрической модели 4) Сбор данных 5) Оценка параметров эконометрической модели 6) Тестирование спецификации эконометрической модели 7) Прогнозирование с помощью модели 8) Использование модели для контроля или ревизии теории

Задачи эконометрики 1. 2. 3. 4. Построение эконометрических моделей в математической форме (задача спецификации). Задачи эконометрики 1. 2. 3. 4. Построение эконометрических моделей в математической форме (задача спецификации). Оценка параметров полученной модели (задача параметризации). Проверка качества модели и ее параметров (задача верификации). Использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономических показателей, прогнозирования, а также для осмысленного проведения экономической политики.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Экономическая теория Экономическая модель Оценка параметров модели Проверка качества модели ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Экономическая теория Экономическая модель Оценка параметров модели Проверка качества модели нет Модель адекватна ? да Использование модели на практике Статистические данные

Пример: Кейнсианская теория потребления 1) Экономическая теория: Пример: Кейнсианская теория потребления 1) Экономическая теория:

Пределы данной модели • Экономическая теория сделала две вещи: 1. Установила перечень независимых переменных Пределы данной модели • Экономическая теория сделала две вещи: 1. Установила перечень независимых переменных в правой части уравнения. 2. Указала ожидаемые знаки в частных производных. • • И здесь экономическая теория остановилась… Есть вопросы которые требуют осмысления…

вопросы, на которые экономическая теория не может ответить - функциональная форма; - определение и вопросы, на которые экономическая теория не может ответить - функциональная форма; - определение и измерение данных; - динамическая (лаговая) структура; - качественный смысл против количественного; - выбор между теориями.

Функциональная форма • Функциональная форма связывает переменные. • Многие формы соответствуют данному выбору a Функциональная форма • Функциональная форма связывает переменные. • Многие формы соответствуют данному выбору a priori знаков.

Функциональная форма • Рассмотрим функцию потребления. • Упростим функцию потребления так, чтобы C = Функциональная форма • Рассмотрим функцию потребления. • Упростим функцию потребления так, чтобы C = f(Y) – монотонно возрастающая функция Y. • Существует множество форм, которые удовлетворяют этой гипотезе

Функциональная форма • Рассмотрим три примера: Все они согласуются с гипотезой, но имеют различные Функциональная форма • Рассмотрим три примера: Все они согласуются с гипотезой, но имеют различные качественные значения.

Дополнительные вопросы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нет ли переменных, которые следовало бы Дополнительные вопросы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нет ли переменных, которые следовало бы дополнительно включить в уравнение Не следует ли исключить из уравнения некоторые переменные Насколько корректно измерены исходные данные, представляют ли они то, что должны представлять по нашему мнению. Верно ли, что модель линейна? Является ли модель полной? Модель статистическая или динамическая?

Традиционный подход (Комиссия Коуэлла) 1) Выдвижение рабочей гипотезы 2) Математическая спецификация теоретической модели 3) Традиционный подход (Комиссия Коуэлла) 1) Выдвижение рабочей гипотезы 2) Математическая спецификация теоретической модели 3) Спецификация эконометрической модели 4) Сбор данных 5) Оценка параметров эконометрической модели 6) Тестирование спецификации эконометрической модели 7) Прогнозирование с помощью модели 8) Использование модели для контроля или ревизии теории

Пример: Кейнсианская теория потребления 1) Экономическая теория: 2) Математическая модель: 3) Эконометрическая модель: 4) Пример: Кейнсианская теория потребления 1) Экономическая теория: 2) Математическая модель: 3) Эконометрическая модель: 4) Данные: USA, 1980 – 1991 5) Оценка параметров

Традиционный подход (Комиссия Коуэлла) 1) Выдвижение рабочей гипотезы 2) Математическая спецификация теоретической модели 3) Традиционный подход (Комиссия Коуэлла) 1) Выдвижение рабочей гипотезы 2) Математическая спецификация теоретической модели 3) Спецификация эконометрической модели 4) Сбор данных 5) Оценка параметров эконометрической модели 6) Тестирование спецификации эконометрической модели 7) Прогнозирование с помощью модели 8) Использование модели для контроля или ревизии теории

6) Тестирование гипотезы (статистическая проверка): «Верно ли, что оценка коэффициента перед ВВП, равная 0. 6) Тестирование гипотезы (статистическая проверка): «Верно ли, что оценка коэффициента перед ВВП, равная 0. 72 означает, что истинное значение MPC действительно меньше единицы? " Если это так, то это подтверждает Кейнсианскую теорию (НА САМОМ ДЕЛЕ- ЛИШЬ НЕ ОПРОВЕРГАЕТ!!!) 7) Прогнозирование : Ожидаемое значение ВВП на 1994 год было: $6000 (billions), следовательно: (соответственно выбранной функциональной форме потребления)

 • Знание значения MPC может помочь предсказать изменения национального дохода и потребительских расходов • Знание значения MPC может помочь предсказать изменения национального дохода и потребительских расходов в следсвие изменения фискальной политики: Правительственное решение: В силу бюджетного дефицита увеличить налог на бензин на 5 центов за галлон Как это отразится на национальном доходе и потребительских расходах?

Для этого вычислим мультипликатор: Увеличение налогового бремени на 5 центов приведет к уменьшению национального Для этого вычислим мультипликатор: Увеличение налогового бремени на 5 центов приведет к уменьшению национального дохода с каждого доллара на: 0. 72*3. 57*0. 05=$0. 13

8) Использование модели для управления значение ВВП (через налоги) для достижения желаемого уровня потребительских 8) Использование модели для управления значение ВВП (через налоги) для достижения желаемого уровня потребительских расходов Потребительские расходы уменьшаться в соответствие с моделью с каждого доллара: С= $0. 72* Y=$0. 72*$0. 13 =$0. 09

КРАХ ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА КРАХ ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА

КРАХ ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА результаты прогнозирования макроэкономических показателей для Великобритании на 1991 г. КРАХ ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА результаты прогнозирования макроэкономических показателей для Великобритании на 1991 г.