Эконометрика 1 осень 2016 Лекция 2 14. 09. 2016
Пример: данные по результатам тестов в Калифорнии (продолжение) 2
Пример: данные по результатам тестов в Калифорнии (продолжение) 3
Формальная модель (1) 4
Формальная модель (2) 5
Пример: гипотетические данные по результатам тестов в Калифорнии 6
Оценка коэффициентов в модели парной линейной регрессии 7
Что такое оценка? Оценка (an estimator) – функция от результатов наблюдения (выборки), выбранных случайным образом из генеральной совокупности. Оценка (an estimate) – численное значение оценки, полученной по данным из конкретной случайной выборки. 8
Какие бывают оценки: примеры 9
Свойства оценок 10
МНК оценка 11
МНК оценка коэффициентов парной линейной регрессии 12
МНК оценка коэффициентов парной линейной регрессии 13
Предположения МНК 14
15
Это утверждение о способе формирования выборки – простым случайным образом из одной генеральной совокупности 16
Предположение № 3: большие выбросы маловероятны 17
Зачем нужны эти предположения? - Математическая роль: при их выполнении МНК оценка имеет некоторые хорошие свойства - Позволяют понять проблемы, возникающие при оценке МНК регрессии, если они нарушаются 18
Свойства МНК оценок 19
Свойства МНК оценок 20