Скачать презентацию Двухшаговый метод наименьших квадратов Основная идея ДМНК Скачать презентацию Двухшаговый метод наименьших квадратов Основная идея ДМНК

Двухшаг. МНК-Лек.10.pptx

  • Количество слайдов: 8

Двухшаговый метод наименьших квадратов Двухшаговый метод наименьших квадратов

Основная идея ДМНК На основе приведённой формы модели, получить для сверхидентифицируемого уравнения теоретические знания Основная идея ДМНК На основе приведённой формы модели, получить для сверхидентифицируемого уравнения теоретические знания эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения

Метод получил название «двухшаговый метод наименьших квадратов» , потому что МНК используется дважды: На Метод получил название «двухшаговый метод наименьших квадратов» , потому что МНК используется дважды: На первом шаге при определении приведённой формы модели и нахождении на её основе оценок теоретических значений эндогенной переменной И на втором шаге применительно к структурному сверхидентифицируемом у уравнению при определении структурных коэффициентов модели по данным теоретических значений эндогенных переменных

Сверх идентифицируемая структурная модель может быть двух типов: Все уравнения системы сверхидентифицируемы; Система содержит Сверх идентифицируемая структурная модель может быть двух типов: Все уравнения системы сверхидентифицируемы; Система содержит наряду со сверхидентифицируемыми точно идентифицируемые уравнения.

Применение ДМНК к простейшей сверхидентифицируемой модели: (1) Данная модель может быть получена из предыдущей Применение ДМНК к простейшей сверхидентифицируемой модели: (1) Данная модель может быть получена из предыдущей идентифицируемой модели: (2)

Если наложить ограничения на её параметры , а именно: В результате первое уравнение стало Если наложить ограничения на её параметры , а именно: В результате первое уравнение стало сверхидентифицируемым: Н = 1(y 1), D=1(x 2) и D+1 >H. Второе уравнение не изменилось и является точно идентифицируемым : Н=2 и D=1, D+1=H На первом шаге найдём приведённую форму модели:

Предполагая использование тех же исходных данных, что и в предыдущем примере, получим ту же Предполагая использование тех же исходных данных, что и в предыдущем примере, получим ту же систему приведённых уравнений: На основе второго уравнения данной системы можно найти теоретические значения для эндогенной переменной y 2, т. е. ^y 2. С этой целью в уравнение:

В целом система одновременных уравнений составит: Двухшаговый метод наименьших квадратов является наиболее общим и В целом система одновременных уравнений составит: Двухшаговый метод наименьших квадратов является наиболее общим и широко распостранённым методом решения системы одновременных уравнений.