Дистанционный и контактный банковский надзор Работу выполнили Камакина

Дистанционный и контактный банковский надзор Работу выполнили: Камакина Кристина Большакова Оксана Гр. 13501

Банковский надзор — это разновидность банковского государственного регулирования, включающего совокупность мер по мониторингу состояния банковской системы в целом и отдельных кредитных институтов; оперативному выявлению и устранению проблем в банковском секторе: разработке предложений, направленных на повышение эффективности банковского регулирования.

Субъекты надзора Организация, осуществляющая надзор Поднадзорная кредитная организация

Организация, осуществляющая надзор Банк России

Поднадзорные кредитные институты Поднадзорными кредитными институтами считаются все банковские и небанковские национальные кредитные организации, а также иностранные банки, осуществляющие операции в данной стране.

Главные цели банковского надзора поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов.

Банк России

Главное управление Банка России по Нижегородской области

Объекты надзора Ø процессы вступления (выхода) кредитных организаций в банковскую среду, т. е. процессы организационно-правового формирования банковской системы; Ø текущая деятельность и управление ею; Ø состояние учета и отчетности кредитных организаций.

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H 1) Ø Ø Ø Ø Ø К - собственные средства (капитал) банка; Kpi- коэффициент риска i-го актива; Ai- i-й актив банка; Pki -величина сформированных резервов на возможные потери или резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i-го актива; KPB-величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера KPC-величина кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам; ОР - величина операционного риска, рассчитанная в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России о порядке расчета кредитными организациями размера операционного риска; РР - величина рыночного риска; ПК - операции с повышенными коэффициентами риска.

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н 2) Ø Лам - высоколиквидные активы; Ø Овм - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении; Ø Овм* -величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

Норматив текущей ликвидности банка (Н 3) Ø Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки.

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н 4) Ø Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней; Ø ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком; Ø О* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД.

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н 6) Н 6=(Крз/К)*100% Ø Крз - совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе связанных заемщиков, за вычетом сформированного резерва на возможные потери; Ø К-капитал банка.

Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н 7) Н 7=(∑Кскрi/К)*100% Ø Кскрi - i-тый крупный кредитный риск, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям.

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н 9. 1) Н 9. 1=(∑Краi/К)*100% Ø Kpai - величина i-того кредитного требования банка

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н 10. 1) Н 10. 1=(∑Крсиi/К)*100% Ø Kpсиi - величина i-того кредитного требования к инсайдеру банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, срочным сделкам и производным финансовым инструментам, заключенным с инсайдером за вычетом сформированного резерва на возможные потери.

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н 12) Н 12= (∑КИНi/К)*100% Ø Кинi - величина i-той инвестиции банка в акции (доли) других юридических лиц за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным инвестициям.

Вид банковского надзора Ø это обусловленная объектом и предметом банковского надзора конкретная деятельность Банка России по проверке деятельности кредитной организации.

Общая классификация банковского надзора В зависимости от предмета В зависимости от субъекта Функциональные виды надзора Институциональные Виды надзора

Предметная классификация банковского надзора Ø Банковский надзор классифицируется в соответствии со спецификой нормативного, экономического и финансового содержания банковской деятельности, которая является предметом надзора.

Нормативная классификация банковского надзора Общий (юридический) Пруденциальный (финансовый)

В зависимости от развития банковской деятельности КО лицензирование банковской деятельности текущий надзор за соблюдением законов, финансовых нормативов и нормативных актов Банка России

В зависимости от экономического и финансового содержания банковской деятельности валютный надзор, связанный с обслуживанием банками бюджетных счетов

В зависимости от места проведения надзора Дистанционный Контактный

Дистанционный надзор - это наблюдение за деятельностью кредитных организаций на основе представленных ею банковских и, в частности, бухгалтерских документов.

Контактный надзор – это проверки деятельности кредитных организаций, проводимые представителями Банка России непосредственно в кредитной организации.

Инструменты дистанционного и контактного надзора Направление надзора Инструменты Дистанционный надзор 1. Пруденциальные нормы и требования к кредитным организациям 2. Методы и методики анализа отчетности и другой информации о кредитной организации 3. Система предупредительных и принудительных мер воздействия на кредитные организации, нарушающие пруденциальные нормы и требования Контактный надзор (Инспектирование) 1. Программа инспектирования 2. Методы и методики комплексных и тематических проверок банков 3. Рекомендации по составлению сводного заключения по результатам проверки 4. Процедуры рассмотрения результатов проверки и принятия соответствующих решений

Схема инспектирования Инспектирование кредитных организаций Решение организационных вопросов, связанных с выходом инспекционных групп в кредитные организации Изучение проекта акта в функциональных подразделениях Банка России Планирование проверок Изучение инспекционной группой представленных документов кредитной организации Доработка акта проверки Принятие решения о проверке и его документальное оформление Подготовка проекта акта проверки Принятие решения по акту

Схема инспектирования Направление акта проверки руководству Банка России (территориального учреждения) Ознакомление руководителей кредитной организации с актом проверки Подписание акта проверки руководством кредитной организации