Денежный оборот Практика 1 М 4 МЗ

Денежный оборот Практика 1

М 4= МЗ + портфель государственных ценных бумаг у небанковских держателей.

Задача 1 Используя теоретический материал по теме № 6, и данные таблицы, определите суммы денежных агрегатов: Денежная база; Денежная база (узкая), Денежная база (широкая ), Резервные деньги, М 0, М 1, М 2, М 3. Показатель Сумма млрд. руб. Наличные деньги в обращении РФ 7430 Денежные средства обязательных резервов Банка России 8752 Денежные средства в кассах кредитных организаций 86214 Денежные средства кредитных организаций на корреспондентских счетах Банка России 54611 Вложения кредитных организаций в облигации Центрального Банка 84641 Средства кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 98124 Суммы вкладов на счетах кредитных организаций Денежные средства на депозитных счетах Сбербанка России , до востребования Денежные средства срочных вкладов Сбербанка России Приобретенные облигации Государственных займов на сумму 1879 75642 8754 621

Уравнение Ирвинга Фишера (1867 -1947) уравнение обмена: MV = PQ, где M — денежная масса; V — скорость обращения денег (принимаемая постоянной); PQ —национальный доход (Q — количество; P — цены товаров). Рассматриваемое уравнение вывел И. Фишер Американский ученый в 1911 году

Уравнение Фишера

Задача 2 В 2012 году ВВП по предварительным данным составил 3501, 1 млрд. руб. , денежная масса 1200, 0 млрд. руб. Рассчитать скорость обращения денег. Задача 3. Если номинальное предложение денег увеличилось на 7 %, уровень цен на 4 %, реальный выпуск товаров увеличился на 5 %, то на сколько изменилась скорость обращения денег? Задача 4. Объем денежной массы, находящейся в обращении, на начало года, составляет 4566 руб. Определить, как измениться объем денежной массы за год под влиянием инфляции если среднемесячный уровень инфляции 1, 2%?

Понятие денежного мультипликатора Денежный мультипликатор = М 2 (денежная масса) / Денежная база Между величиной обязательных резервов коммерческих банков в центральном и величиной денежного мультипликатора существует обратно пропорциональная зависимость. Чем выше норма обязательных резервов коммерческих банков в центральном, тем ниже величина денежного мультипликатора. Если денежный мультипликатор высокий, происходит увеличение безналичного оборота по сравнению с наличным, так как рост денежного мультипликатора всегда зависит от роста наличных денег и остатка на корреспондентских счетах в ЦБ РФ.

Скорость обращения денег = ВВП/М 2 Скорость обращения денег в платежном обороте = Обороты по текущим банковским счетам за год/ средняя денежная масса

Коэффициент мультипликации К N К мульт. =(1/N обяз. рез. )*100% – коэффициент мультипликации – норма обязательных резервов (%) обяз. рез.

Коэффициент монетизации К м = М/ВВП М- Денежная масса ВВП – Валовой внутренний продукт

Инфляция и конверсия

Реальный валютный курс Реальный курс = Номинальный курс* (индекс цен на внутреннем рынке /индекс цен на зарубежном рынке )

Прямая котировка иностранной валюты Прямая котировка = национальная валюта /иностранная валюта

ИНФЛЯЦИЯ [inflation] • • процесс общего роста цен, приводящего к снижению покупательной способности номинальной денежной единицы. устойчивый процесс обесценения денег, снижения их покупательной способности.

Индекс цен (Ip) - это отношение цены t-го года (Pt) к цене базисного года (Pb) Ip=(Pt/ Pb)*100%

Уровень инфляции Это процентное изменение индекса потребительских цен (h): h= 100 * (Ip-1)

Задача 5. Объем денежной массы, находящейся в обращении, на начало года, составляет 4566 млрд. руб. Определить, как измениться объем денежной массы за год под влиянием инфляции если среднемесячный уровень инфляции 1, 2%?

Решение Объем денежной массы на конец года =4566 млрд. руб. *(1+0, 012%)=4620, 8 млрд. руб.

Задача 6 Денежная база России в широком определении за январь 2010 года сократилась с 5513, 3 млрд. руб. до 4931, 8 млрд. руб. , в том числе сумма наличных денег сократилась за месяц с 4118, 6 млрд. Руб. до 3764, 5 млрд. руб. . Удельный вес средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России снизился с 15, 5 до 14, 6 %. Определить изменения по сумме и доле средств обязательных резервов на счетах банков, если удельный вес облигаций Банка России у кредитных организаций понизился с 2, 5 до 1, 8%, а удельный вес депозитов кредитных организаций в Банке России возрос с 2, 4 до 4, 9%.

Решение Анализируем определение денежной базы 3764, 5/4931, 8=0763 100 -74, 7 -15, 5 -2, 4=4, 9% 100 -76, 3 -14, 6 -1, 8 -4, 9=2, 4% 4, 9%*5513, 3=270, 15 млрд. руб. на 01. 2010 2, 4%*4931, 8 = 118. 36 млрд. руб. на 01. 02. 2010 Уменьшение обязательных резервов по сумме на 270, 15 -118, 36 = 151, 78 млрд. руб. , а по доле на 4, 9 -2, 4 = 2, 5%

Задача 7 Рассчитать значение денежного мультипликатора, если объем денежной массы составляет 8796 млрд. руб. , а величина денежной базы в четыре раза меньше денежной массы.

Денежный мультипликатор = М 2 (денежная масса) / Денежная база ДМ=8796 / (8796/4) = 4 Рассчитанный денежный мультипликатор показал, что каждый рубль денежной базы обладает способностью создавать денежную массу 4 руб.

Скорость обращения денег = ВВП/М 2 Скорость обращения денег в платежном обороте = Обороты по текущим банковским счетам за год/ средняя денежная масса

Задача 8 На основе следующих данных рассчитать скорость оборота денег в кругообороте доходов и оборачиваемость денег в платежном обороте, если известно, что объем ВВП – 5000 млрд. руб. ; денежной массы – 750 млрд. руб. ; обороты по текущим банковским счетам за год составил 3590 млрд. руб.

Решение Скорость обращения денег = 5000/750= 6, 6 оборотов в год Скорость обращения денег в платежном обороте=3590/750= 4, 8 оборотов в год

Задача 9. Допустим, свободные резервы коммерческого банка равны 500 млн. руб. Чему будет равно предложение денег этого коммерческого банка при норме обязательных резервов 4, 25%? Задача 10. Определить степень монетизации Российской экономики в 2012 году, если денежная масса превысила показатель прошлого года на 7, 45% , объем ВВП составил 25000 млрд. руб. Денежная масса в 2011 году составила 7430 млрд. руб.

• • Задача 11. Имеются данные, млрд. руб. Определить количество оборотов; продолжительность одного оборота; ВВП М 2 Квартал 1 2 765 813 420 542 3 753 518 4 815 521 Задача 12. Рассчитать скорость обращения денег в будущем году, если объем ВВП в будущем году возрастет в 1, 75 раза. Скорость обращения денег отчетного года составляет 6, 3 оборота. Денежная масса в текущем году составляет 598, 7 млрд. руб. , в будущем периоде ожидается ее увеличение на 8, 2%. Задача 13. Определите норму обязательного резерва, если коэффициент мультипликации равен 5.