C P all Put Call Enkonduko al

C P all Put & Call Enkonduko al borsa komercado per opcioj • Prezentata estas nova priskribmetodo de borsaj strategioj kun opcioj, surbaze de kibernetikaj premisoj. • Tiu metodo esence faciligas ekkomprenon kaj studadon de opciaj strategioj same por komencantoj kiel por fakuloj. • Ĝi ebligas komplekse analizi opciostrukturon sen trouzado da verbaj klarigoj, kaj • grafike sekvi ĉiujn aspektojn, do - altigi kvaliton de instruado. Autoro Rudolf Koppel Atentu, ke subaj strategio-analizoj ne estas investad-konsiloj. Ili ne entenas komercajn kromkostojn (banka provizio, komisiono, marĝeno, imposto), kiuj povas esence malaltigi ekspektatan profiton. Versio E 1. 1 © 2005, Rudolf Koppel: Put & Call, versio E 1. 1 Enhavo Bazonocioj U-Strategioj FX-strategioj Futurumoj

opcio, futurumo enhavo templimaj komercoj laŭ devoj: unuflanke deviga komerco duflanke deviga komerco individua kontrakto forvarumo futurumo (Forward) opcio-komerco normigita kontrakto (Future) livero / aĉeto § devo V Ecoj de kontrakto forvarumo kontrakto-kvanto plenumdato sekureco kontrakto-cedeblo kontrakto-partnero individua plenumigo individua kreditlimo malfacila banko © 2005, Rudolf Koppel: Put & Call, versio E 1. 1 futurumo normigita reordigo normigita krompago facila borso devo futurumo-kontrakto $ A marĝeno min 60% margine call premio Underlying exp

Futures enhavo Futurumoj mondo de futurumoj indeksoj de akcioj RUSS unu kontrakto-kvanto de futurumoj ELL-1 000 komerceblaj en USA 00 RUSSELL-200 0 ] $ 50, -*[. FDAX [. ] ND $ 100, -*[. ] $2 0, *[. ] NASDAQ-100 Futures / ND E-Mini NASDAQ-100 Futures / NQ € 25, -*[. ] Tec. DA X® USA 0, 5 SP / E-Mini S&P 500 Futures FDAX / DAX®-Futures FTDAX / Tec. DAX®-Futures Opcioj je futurumoj © 2005, Rudolf Koppel: Put & Call, versio E 1. 1 DAX ® € 10, -*[. ] FTDAX E-Mini RUSSELL-2000 Futures / RUT S&P 5 SP NASDAQ-100 RUT $ 100, -*[. ] NQ F

F Futurumo-kontrakto Futures Contract margine call -plenumita ! (ne plenum. I kaŭzus game-out) povas esti retirota § buy ES bezonata min. sekuro 1 kontrakto de ES m y § kontrakto-valoro = p -40% tolerebla long marĝeno-konto. . . . ĉiutage kalkulata. . . $50. p provizoj 3. vendredo exp. = (m y): Marto / Junio / Sept. / Dec. , jaro margine call ! premio § x $50, . S&P 500® Index dato de kontrakto © 2005, Rudolf Koppel: Put & Call, versio E 1. 1 § $12, 5 1 tiko E-Mini ™ S&P 500® Futures: ES 1 tiko 0, 25 point exp.

F Futurumopcio-kontrakto Futures Options Contract margine call -plenumita ! (ne plenum. I kaŭzus game-out) Call § plenumo de opcio eblas je amerika stilo ES long Call ES m y § kontrakto-valoro = $50. p p rajto ricevi futurumon je § ES bezonata min. -40% tolerebla 1 kontrakto povas esti retirota 3. vendredo marĝeno-konto. . . . ĉiutage kalkulata. . . provizoj exp. = (m y): Jan. / Feb. / Mar. / Apr. /. . . margine call ! premio § § E-Mini ™ S&P 500® Futures: ES S&P 500® Index dato de kontrakto © 2005, Rudolf Koppel: Put & Call, versio E 1. 1 exp.

enhavo FINO Strategioj / U Bazonocioj Komencaj rimarkoj La ideo Komerco templima opcio, futurumo La opcio Klarigoj de simboloj (1, 2) Variaj aspektoj de analizo Templima kontrakto Aplikado de opcioj Levilo-efekto Influo de tempo (1, 2) Opcio-stilo: eŭropa / amerika Ekspektoj de kontraktantoj Stato de opcio tute koncize Modelo de prezoformado Volatileco de kurzoj Pugnoregulo de volatileco Antaŭrigardo de kurzoj Du komponentoj de opcioprezo Bazaj strategioj Sentiment-indikatoro Open-Interest (OI) Honesta valoro Minimuma Call-valoro Call-plenumo (bilanco je exp) Minimuma Put-valoro Plenumigo de Put-opcio Grekumoj (1, 2) Protektado (hedge) Opcioprezo Valoro de tempo (Tv) Plenumigo / Reordigo (1, 2) Spread (1, 2, 3, 4) Opciaj indeksoj © 2005, Simplaj strategioj opcio Call Put Kombinad-strategioj spread Call Put long short Rudolf Koppel: Put & Call, versio E 1. 1 Popularaj strategioj Mustro de analizado Skemo de aplikad-kampoj Adopti strategion al merkat-kondiĉoj Long Call Pli bone Long Call(d. ITM) Aspektoj de Covered-Write Call Covered Writing Covered-Write Call (OTM) Covered-Write Call (ITM) Trejdo por dividendo - ekzemplo Covered-Write Call with Kick Protected-Write Call §-ruligo Covered-Write Call (+ div. ) Covered Combo versus Long U COMBO+U Uncovered-Write Call Long Call je indekso Long Put Short Put Long Put Conversion / Reversal Collar - ekzemplo Collar - korekto Collar - Influo de bazoprezoj Spread - dispartigo de bazoprezo § Call-Backspread Eurex BUL Bull Call Spread - ekzemplo Eurex BER Bear Put Spread Bull Put Spread - ekzemplo Bear Put Spread - ekzemplo Box Spread Long Straddle - ekzemplo Short Straddle - ekzemplo Long Strangle (fast Straddle) Short Strangle Naked Short Strangle Eurex GUTS Long Guts Call Butterfly Eurex CBUT Condor Reverse Diagonal Iron Condor Albatross Pterodactyl Condor Call Spread Albatross Call Spread Pterodactyl Call Spread Wrangles Synthetic short Systematic writing Bullet Semifuture Volatilecon komerci

enhavo FINO FX - strategioj Binary (Digital) Option Spot -komerco Forward-kontrakto Minuspozicio kun Europe Binary Put Pluspozicio kun Europe Binary Call No-Touch Option Minuspozicio kun One-Touch Option Double No-Touch Option Double One-Touch Option Pluspozicio kun Short Put Minuspozicio kun Long Put Minuspozicio kun Short Call Pluspozicio kun Long Reverse Knock Out Call Minuspozicio kun Long Reverse Knock Out Pluspozicio kun Range Forward Minuspozicio kun Range Forward Call Fly Pluspozicio kun Long Seagull Minuspozicio kun Short Seagull Pluspozicio kun Short Seagull Mekanika modelo por enmemorigo TajĈo © 2005, Rudolf Koppel: Put & Call, versio E 1. 1 Futurumoj Opcio / Futurumo Futures Futurumo-kontrakto Futurumopcio-kontrakto