БЫКОВ Aндрей Aлександрович Проф. , д-р физ. -мат. наук, Заслуженный деятель науки РФ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России E-mail: csi 2@mchs. gov. ru Тел. 449 -90 -11 Лекции по анализу и управлению риском: «Классификация рисков»
Классификация рисков — подразделение рисков на категории критериев. с применением определенных Выбор критериев зависит от целей и особенностей процедуры анализа и управления риском. Число возможных критериев классификации рисков может быть очень большим, поэтому сами критерии классификации необходимо группировать.
Классификация рисков Основная цель классификации выделение конкретных рисков, а каждый из конкретных рисков, измеряемый частотой возникновения и размером неблагоприятных последствий (ущерба), описывается его стандартными характеристиками: опасность, связанная с риском, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску), а также другими дополнительными параметрами (характеристиками), такими как взаимодействие с другими рисками, степень однородности риска, степень прогнозируемости и др. (Чернова и Кудрявцев, 2003; Порфирьев, 1988, 1991; Быков и Мурзин, 1997).
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
1) По источникам, факторам или причинам(природе) опасности/ущерба. По этому критерию можно выделить следующие риски: природные (геологические, метеорологические и т. д. ), связанные со стихийными бедствиями и природными катастрофами (наводнениями, землетрясениями, штормами, климатическими катаклизмами и др. ). антропогенные, связанные с деятельностью человека.
Антропогенные По данному критерию можно выделить следующие риски: социогенные: социальные (межличностные, внутригрупповые, межгрупповые) экономические, связанные с экономической активностью техногенные
Антропогенные По данному критерию можно выделить следующие риски: социогенные: социальные (межличностные, внутригрупповые, межгрупповые). Под социальными рисками здесь подразумеваются риски возникновения таких отрицательных социальных явлений, как: o преступность, o нарушение безопасности объектов, o неблагоприятные социальные внешние эффекты и др.
Антропогенные социогенные: экономические, связанные с экономической активностью. Среди них можно выделить: коммерческие, которые зависят от решений менеджеров (производственные, транспортные, торговые, финансовые и т. д. ); рыночные, которые не зависят от решений менеджеров (риски, связанные с экономическими изменениями или с усилением конкуренции, валютные, инфляционные и т. д. ).
Антропогенные социогенные: экономические, связанные с экономической активностью. Среди них можно выделить (продолжение): политические или экономико-политические, обусловленные экономической политикой, в частности: §риски, связанные с налогообложением; §риски государственного регулирования (например, изменение антимонопольного регулирования); §правовые риски (лицензии и патенты, невыполнение контрактов, судебные процессы, форс-мажор и т. д. ).
Антропогенные социогенные: техногенные комбинированные vприродно-антропогенные, vантропогенно-природные, vприродно-техногенные и т. д.
Антропогенные По критерию, какими внешними или внутренними обстоятельствами обусловлен риск, можно выделить следующие риски: внутренние, т. е. такие, которые, например, связаны с организацией работы исследуемой фирмы или деятельностью изучаемого лица внешние, т. е. те, которые определяются внешними обстоятельствами. Должны приниматься во внимание риски обоих видов, однако если внутренними можно управлять, то внешние в большинстве случаев поддаются только учету.
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
1. 2) По объектам уязвимости к опасности: По этому критерию можно выделить следующие риски: социально-политические: • индивидуальные • коллективные • общесоциальные • внутриполитические • внешнеполитические • общеполитические экологические: § индивидуальные § видовые (родовые и т. д. ) § экосистемные экономические.
1. 2) По объектам уязвимости к опасности: Экономические риски можно подразделить на риски, связанные: Ш собственностью (имуществом). с Ш доходами. с Ш персоналом. с Ш ответственностью. с
По критерию характера влияния на различные объекты уязвимости можно выделить: общий риск - риск, влияющий на различные (многие) объекты, иногда вызывающий отрицательные последствия разной природы частный риск - риск, затрагивающий отдельный объект или лицо
В зависимости от того, на кого распространяются отрицательные последствия неблагоприятного события (кто может пострадать от реализации риска), можно выделить следующие риски: Ш односторонние, Ш двусторонние, Ш многосторонние. Примером одностороннего риска может служить риск смерти, двустороннего - риск возникновения страхового случая по договору с безусловной франшизой, многостороннего - риск инфляции.
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
3) По масштабам/уровням опасности/последствий По критерию географического охвата риски можно подразделить на: Ш локальные Ш региональные Ш общенациональные Ш глобальные
3) По масштабам/уровням опасности/последствий По критерию степени опасности/последствий риски можно подразделить на: Ш незначительные (пренебрежимые) Ш существенные Ш значительные
3) По масштабам/уровням опасности/последствий По критерию масштаба последствий (или уровня реализации) в социально-экономической системе возможна следующая классификация рисков, реализующихся на уровне: Ш экономической системы страны; Ш административно-хозяйственных и региональных образований; Ш уровне отдельного хозяйствующего объекта на (фирмы); Ш структурных подразделений; Ш отдельного рабочего места.
3) По масштабам/уровням опасности/последствий В частности, для экономических рисков, связанных с бизнесом, можно выделить следующие уровни: Ш проектные риски, и/или Ш риски подразделения, Ш риски фирмы (предприятия), Ш общеэкономические риски, Ш глобальные риски — риски мировой экономики в целом.
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
4) По зависимости от временного фактора Критериями для классификации здесь могут выступать: степень учета временного фактора. По временному фактору действия риска можно выделить следующие риски: Ш бессрочные, которые не имеют временных ограничений; Ш срочные, среди которых, в свою очередь, можно выделить: ь долгосрочные и ь краткосрочные.
4) По зависимости от временного фактора vзависимость риска от времени. По этому критерию можно выделить: Ш статические риски; Ш динамические риски. vпродолжительность выявления и ликвидации отрицательных последствий. Как правило, можно выделить риски с: Ш краткосрочным или Ш долгосрочным выявлением отрицательных последствий. . В ряде случаев, когда это вызвано спецификой риска, выделяют и риски со Ш среднесрочным выявлением отрицательных последствий.
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
5) По типичности или регулярности реализации риска По этому критерию можно выделить: фундаментальный риск; т. е. регулярный риск, внутренне присущий (имманентный) данному объекту и/или ситуации, а также основанный на природных или социальных закономерностях. Соответствующие события также являются случайными, но подверженность риску достаточно велика. К таким рискам можно отнести, в частности, риски автомобильных аварий или градобитие посевов
5) По типичности или регулярности реализации риска По этому критерию можно выделить (продолжение): спорадический риск, т. е. нерегулярный риск, вызываемый исключительно редкими событиями и форс -мажорными обстоятельствами, риск, реализующийся с очень низкой вероятностью. Примером является разрушение собственности в результате падения метеорита.
5) По типичности или регулярности реализации риска При анализе и управлении риском в первую очередь следует учитывать фундаментальные риски, а спорадические - лишь в той мере, в какой они представляются важными согласно другим критериям классификации.
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
6) По характеристике последствий реализации риска В зависимости от состава исходов возможных реализаций риска различают: чистый риск, при котором все исходы, кроме сохранения текущей ситуации, связаны с негативными последствиями. Примером такого риска может служить пожар или ограбление;
6) По характеристике последствий реализации риска В зависимости от состава исходов возможных реализаций риска различают (продолжение): спекулятивный риск, т. е. риск, исходы которого связаны как с отрицательными ("проигрыш"), так и с положительными ("выигрыш") последствиями. В качестве примера можно привести риски игры на бирже. Данная классификация важна для выявления особенностей методов борьбы с указанным риском. Так, от чистых рисков часто защищаются с помощью страхования, а от спекулятивных - путем хеджирования.
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
7) По характеристике взаимодействия с другими рисками Критерием классификации здесь может выступать степень распространенности данного риска. Можно выделить: Ш массовые риски; Ш уникальные риски; По критерию возможности индуцирования последовательной цепочки рисков можно выделить: Ш первичные риски; Ш вторичные риски; Ш третичные риски и т. д.
7) По характеристике взаимодействия с другими рисками Критерием классификации экономических рисков может служить степень их диверсифицируемости. Риски в этом случае подразделяют на: Ш диверсифицируемые и Ш недиверсифицируемые. Диверсификация рисков, т. е. их перераспределение по объемам, времени и пространству, считается наиболее эффективным путем уменьшения риска по портфелю, так что риск-менеджеры часто стремятся к достижению как можно большей степени диверсификации рисков. Если совокупная уязвимость по портфелю рисков в целом меньше, чем уязвимость по соответствующим рискам в отдельности, то риск считается диверсифицируемым, в противном случае - недиверсифицируемым.
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
8) По характеристике величины (размера) риска Критериями классификации здесь выступают: vчастота возникновения ущерба Частота возникновения ущерба является важной характеристикой величины риска. Она может измеряться количественно или качественно. По частоте выделяются следующие классы рисков: Ш редкие риски, для которых характерна малая частота реализации риска, т. е. малая вероятность наступления ущерба в единицу времени; Ш риски средней частоты, для которых характерна средняя частота реализации риска, т. е. средняя вероятность наступления ущерба в единицу времени; Ш частые риски, для которых характерна высокая частота реализации риска, т. е. высокая вероятность наступления ущерба в единицу времени.
8) По характеристике величины (размера) риска Критериями классификации здесь выступают: vразмер (тяжесть) ущерба/последствий По данному критерию можно выделить: Ш малые риски, т. е. те, по которым максимальный ущерб невелик; Ш средние риски, максимальный ущерб для которых характеризуется как средний; Ш высокие рыски с большим максимальным ущербом; Ш катастрофические риски, характеризуемые исключительно большим максимальным ущербом.
8) По характеристике величины (размера) риска По критерию степени приемлемости величины риска риски можно подразделить на: Ш неприемлемые Ш приемлемые с существенными ограничениями Ш приемлемые без заметных ограничений
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
9) По возможности свободы выбора риски можно подразделить на: Ш добровольные Ш вынужденные (в том числе профессиональные)
В рамках общей классификации критериями могут служить: Øисточники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасности/ущерба Øобъект(ы) уязвимости к опасности Øмасштабы/уровни опасности/последствий Øзависимость от временного фактора Øтипичность или регулярность реализации риска Øхарактеристика последствий реализации риска Øхарактеристика взаимодействия с другими рисками Øхарактеристика величины/размера риска Øвозможность свободы выбора Øхарактеристика степени измеримости и прогнозируемости риска
10) По характеристике степени измеримости и прогнозируемости риска Вопрос об информационном обеспечении является одним из основных при анализе и управлении риском, так как его решение во многом обеспечивает процесс управления риском. Критериями классификации здесь выступают степень измеримости и предсказуемости риска, т. е. возможно ли оценить и спрогнозировать риск, доступна ли необходимая информация? Степень предсказуемости, или прогнозируемость, является важной характеристикой риска с точки зрения процедур и методов управления этим риском.
10) По характеристике степени измеримости и прогнозируемости риска По данному критерию риски могут быть разделены на следующие две группы: Ш предсказуемые (прогнозируемые) риски, которые можно предвидеть исходя из теории или хозяйственной практики, но невозможно предсказать момент их проявления; Ш непредсказуемые (непрогнозируемые) риски, о которых пока ничего неизвестно, поэтому невозможно оценить их влияние на степень и размер риска.
10) По характеристике степени измеримости и прогнозируемости риска Непредсказуемость может быть связана как с полным или частичным отсутствием информации (в частности, по уникальному объекту), так и с принципиальной невозможностью количественного или качественного прогноза (например, при оценке степени опасности некоторых биотехнологических исследований). Для предсказуемых (прогнозируемых) рисков дальнейший анализ тесно связан с получением необходимой информации.
Скачать презентацию БЫКОВ Aндрей Aлександрович Проф д-р физ -мат
Лекция У3 Классификация рисков 24-02-09.ppt