Бибигуль Амирова Марш Риск Консалтинг 4 июня 2009 Оптимизация программы страхования – следующий шаг эволюции страхователя www. marsh. com
Предпосылки к изменению взгляда на страхование Признаки эволюции страхователя Компания стремится определить стоимость рисков сквозь призму стратегии развития бизнеса и поиск оптимального баланса между уровнями передачи и удержания риска. В частности: – Страхование рассматривается как один из инструментов долгосрочной стратегии управления рисками. – Страхование наряду с другими инструментами управления рисков является формой увеличения отдачи на вложенный капитал. – Компания принимает решение об уровне принятия рисков, исходя из уровня аппетита на риск. Принципы корпоративного управления рисками (enterprise risk management) строятся на управлении всем спектром рисков – стратегических, финансовых, операционных, рисков опасностей. Однако фокус оптимизации программы страхования - только на операционных рисках и рисках опасностей. © Marsh Ltd 2009 Стратегические Финансовые риски Операционные риски Риски опасности 1
Цель Разработать такую программу страхования, которая позволит передать критические риски страховщику c минимально приемлемым уровнем Общей стоимости риска (Total Cost Of Risk). Причины применения нового подхода § Значительное изменение размера, структуры активов и профиля рисков компании, как следствие реструктуризации, слияния, поглощения или стремительного расширения бизнеса. § Повышение требований регуляторов и акционеров по прозрачности бизнеса. § Смена руководства компании часто влечет за собой пересмотр отношения к риск аппетиту бизнеса. § Снижение расходов на страхование как следствие смягчения рынка страхования делает страхование дешевым и эффективным дополнительным источником капитала. § Снижение расходов на страхование как следствие удорожания страхования (финансовый кризис) вынуждает компании пересмотреть текущие условия договоров страхования. © Marsh Ltd 2009 Результаты § Расчет уровня толерантности к риску компании, определение риск аппетита. § Определение, пересмотр риск профиля первым руководством компании. § Актуарные модели рисков с расчетом прогнозных данных по убыткам и по расходам на страхование. § Анализ условий текущих договоров страхования в сравнении с риск профилем компании. § Сравнительный анализ со страховым покрытием аналогичных компаний отрасли. § Дизайн оптимальной программы страхования, соответствующей стратегии бизнеса. 2
Процесс оптимизации программы страхования Предлагаем заменить обычный процесс возобновления страхования на следующий Стратегия в отношении страхования Сбор информации (полисы, убытки, риски, финансы) Расчет толерантности кэптива Оптимизация структуры кэптива Анализ истории убытков (моделирование) Дизайн программы страхования Расчет TCOR Анализ текущих условий страхования Анализ рисков компании с т. з. возможности страхования Размещение страхования на рынке Данный процесс необходимо начинать за 6 – 9 мес. до даты возобновления страхования. © Marsh Ltd 2009 3
Примеры результатов работ: регистры рисков и база данных о рисках компании Х Client Confidential Задача – выявить риски, подлежащие страхованию. © Marsh Ltd 2009 4
Примеры результатов работ: сравнение профиля рисков компании с действующим страховым покрытием Финансовые регуляторы выдвигают требования по анализу рисков с точки зрения возможности страхования. Данный анализ также является достойным аргументом в обосновании приобретения страхования. © Marsh Ltd 2009 5
Примеры результатов работ: расчет толерантности компании к рискам © Marsh Ltd 2009 6
Примеры результатов работ: моделирование TCOR Прогнозирование статистики убытков при разных уровнях франшизы и вероятности RETAINED 50, 000 75, 000 100, 000 250, 000 500, 000 750, 000 Gross 1, 509, 983 1, 793, 832 1, 994, 661 2, 489, 140 2, 659, 488 2, 701, 638 2, 737, 224 5% (1 in 20 year LOW ) 1, 021, 204 1, 215, 941 1, 342, 349 1, 594, 698 1, 631, 592 1, 633, 831 1, 634 , 177 10% (1 in 10 year LOW ) 1, 129, 898 1, 342, 270 1, 474, 317 1, 758, 528 1, 814, 474 1, 820, 853 1, 821, 064 20% (1 in 5 year LOW ) 1, 254, 621 1, 483, 923 1, 642, 301 1, 983, 834 2, 066, 609 2, 079, 800 2, 082, 430 25% (1 in 4 year LOW ) 1, 303, 847 1, 540, 008 1, 706, 806 2, 168, 976 2, 182, 282 2, 184, 076 50% (MEDIAN ) 1, 502, 898 1, 785, 449 1, 979, 283 2, 456, 237 2, 606, 328 2, 642, 336 2, 653, 925 75% (1 in 4 year HIGH ) 1, 710, 685 2, 031, 965 2, 264, 789 2, 867, 439 3, 098, 454 3, 157, 961 3, 189, 282 80% (1 in 5 year HIGH ) 1, 763, 228 2, 099, 704 2, 341, 269 2, 976, 666 3, 223, 089 3, 287, 346 3, 326, 782 90% (1 in 10 year HIGH ) 1, 897, 172 2, 267, 619 2, 534, 186 3, 270, 763 3, 567, 770 3, 653, 694 3, 723, 407 95% (1 in 20 year HIGH ) 2, 021, 250 2, 414, 497 2, 706, 219 3, 519, 917 3, 871, 482 3, 987, 615 4, 113, 898 99% (1 in 100 year HIGH ) 2, 223, 811 2, 674, 733 3, 005, 667 3, 964, 051 4, 409, 064 4, 621, 076 4, 930, 655 2, 051, 115 2, 453, 941 2, 754, 421 3, 582, 814 3, 955, 005 4, 080, 237 4, 286, 649 Retention Average Peak over 90% © Marsh Ltd 2009 2, 075, 915 7
Примеры результатов работ: разработка единой программы страхования Выбор рисков, подлежащих страхованию © Marsh Ltd 2009 Модели по отдельным видам страхования Агрегирование отдельных моделей Разработка структуры программы страхования 9
Примеры результатов работ: сопоставление результатов моделирования с рынком: лимиты на страхование, размеры убытков © Marsh Ltd 2009 10
Примеры результатов работ: сопоставление результатов моделирования с рынком Большинство решений о приобретении страхования основывается на цене. Прогнозирование статистики убытков и сравнение с рынком дает более информативный инструмент для принятия решения. You © Marsh Ltd 2009 11
Мировая тенденция в сторону Корпоративного управления рисками
Результаты одного из ежегодных исследований более 400 профессионалов по риск- менеджменту, ежегодно проводимого Марш (1871) и Ассоциацией по Управлению рисками и Страхованию (1950) Статистика опрошенных компаний. Годовой доход Отрасли Source: Survey “Excellence in Risk Management IV. Turning Risk Into Opportunity”. RIMS and Marsh, Inc. May 2007. © Marsh Ltd 2009 13
Подходы к управлению рисками Эволюция или революция? Управление рисками СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ • Идентификация Риска • Контроль убытков • Анализ претензий и инцидентов • Страхование и другие инструменты передачи риска © Marsh Ltd 2009 ТРАДИЦИОННОЕ + • Альтернативные стратегии финансирования рисков • Управление Непрерывностью Бизнеса • Расчет Общей Стоимости Риска ПРОГРЕССИВНОЕ + ТРАДИЦИОННОЕ + • Корпоративная Система Управления Рисками • Использование информационных технологий • Тренинги и коммуникации 14
По результатам исследования только 15% компаний «доросли» до стратегического подхода в управлении рисками Q 2 a. Based on our 2006 risk management study, companies fall into three categories with regard to risk management. How would you categorize your firm's approach to risk management? © Marsh Ltd 2009 15
Риск - менеджеры и руководители компаний (C-suite) едины во мнении о степени критичности рисков и комфортности в отношении их управления Причем расположение рисков на карте 2006 г. практически идентично 2007 г. C-SUITE HIGH IMPORTANCE/ HIGH DISCOMFORT Enterprise Risk Absenteeism/ Technology/ Human Capital Total E-Risk Employment Absence Practices Business Continuity/ Management Liability Crisis Management FX/Commodity Risks Terrorism Political Risk Regulatory/ Brand/ Compliance Reputation Risk Workers Compensation Intellectual Property. Credit Risk General Auto Environmental Liability Risk Products Liability Property LOW IMPORTANCE/ LOW DISCOMFORT Risk Importance HIGH IMPORTANCE/ LOW DISCOMFORT LOW IMPORTANCE/ HIGH DISCOMFORT Discomfort Risk is Being Managed Appropriately LOW IMPORTANCE/ HIGH DISCOMFORT RISK MANAGER HIGH IMPORTANCE/ HIGH DISCOMFORT Absenteeism/Enterprise Total Absence Risk Management Business Continuity/Crisis Management Risks Technology/ E-Risk Human Political Risk Intellectual Property Capital Terrorism Products Liability Employment Practices Liability Environmental Risk Auto FX/Commodity Risk Credit Risk LOW IMPORTANCE/ LOW DISCOMFORT Brand/ Reputation Regulatory/ Compliance Workers Risk Compensation Property General Liability Risk Importance HIGH IMPORTANCE/ LOW DISCOMFORT Q 4 a. Please indicate the level of importance this risk area represents relative to your firm’s operations and financial performance. Q 4 b. Please indicate how comfortable you are that this risk is being managed appropriately in terms of the company's exposure to loss. ` © Marsh Ltd 2009 16
www. marsh. com
Скачать презентацию Бибигуль Амирова Марш Риск Консалтинг 4 июня 2009
30b76ae7ab718abc6a83822c83258a0e.ppt