Белик Елизавета Андреевна Управление кредитным портфелем коммерческого банка (на примере ОАО «Россельхозбанк» ) ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА по направлению 080200 – Менеджмент Научный руководитель – Преподаватель Химичева Виктория Сергеевна Ростов -на-Дону – 2015
Объект исследования • Открытое акционерное общество «Россельхозбанк» Цель исследования • Разработка мероприятий, направленных на совершенствование системы управления кредитным портфелем коммерческого банка (ОАО «Россельхозбанк» ) Задачи исследования • Исследование теоретических основ формирования кредитного портфеля коммерческого банка; • Рассмотрение этапов формирования кредитного портфеля коммерческого банка; • Изучение кредитных рисков и выявление их влияния на формирование портфеля коммерческого банка; • Проведение анализа кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» ; • Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления кредитным портфелем коммерческого банка. 2
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА Кредитный портфель коммерческого банка – это структурируемая по различным критерием качества совокупность предоставленных банком кредитов и отражающая социально-экономические и денежно -кредитные отношения между банком и его клиентами по обеспечению возвратного движения ссудной задолженности. 3
2 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ В ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Показатели деятельности на 01. 2015 33. 728000003 г. , 8. 735 млрд. руб. 209. 059 1. 018 Собственные средства Прибыль Кредитный портфель Средства на счетах Кредитный портфель, млрд. руб. 1270 Физические лица: 247 млрд. руб. ОАО «Россельхозбанк» - это банк, который предоставляет услуги физическим, юридическим лицам и банкам, а также осуществляет операции на рынке ценных бумаг. Малый и средний бизнес: 570 млрд. руб. Other Крупный бизнес: 453 млрд. руб. 4
2 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ В ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Критерий оценки «Проблемность» кредитного портфеля Измен ения за ения 2014 г. за 2015 по г. по сравне нию с 2013 г. 2014 г. 2013 г. На 01. 2013 На 01. 2014 На 01. 2015 К 8 = ПЗ/А ПЗ – просроченная задолженность А – активы 4, 8 6, 3 5, 4 + 1, 5 + 0, 9 + 0, 6 К 9 = ПЗ/КП ПЗ – К 9 просроченная (проблемность задолженность кредитов), % КП – кредитный портфель 7, 0 9, 0 7, 7 + 2, 0 - 1, 3 + 0, 7 Показатели Расчет К 8 (просроченная задолженность в активах банка), % 5
2 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ В ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Показатель На 01. 2013 На 01. 2014 На 01. 2015 Изменения за 2014 г. по ср. с 2013 г. Изменения за 2015 г. по ср. с 2014 г. Изменения за 2015 г. по ср. с 2013 г. Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, тыс. руб. 119 774 467 143 005 779 161 056 686 + 23 231 312 + 18 050 907 + 41 282 219 Резерв на возможные потери, тыс. руб. 97 231 160 117 868 458 136 813 191 + 20 637 298 + 18 944 733 + 39 582 031 Эффективность ((п. 1 – п. 2)/п. 2 *100%), % 23, 19 21, 33 17, 72 - 1, 86 - 3, 61 - 5, 47 6
3 НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ В ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» • Определение основных групп кредитов и коэффициентов рисков, которые будут им характерны; • Составление структуры кредитного портфеля; • Оценка качества кредитного портфеля в целом; • Выявление причин и факторов, которые могут влиять на изменение структуры кредитного портфеля; • Определение величины резервов под каждый из выданных кредитов; • Определение общей суммы резервов, которая соответствует совокупному риску портфеля; • Проведение кредитного мониторинга; • Разработка необходимых мер, которые будут направлены на улучшение качества кредитного портфеля. 7
3 НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ В ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Ø Реализация на практике данных мер оптимизации будет способствовать повышению эффективности системы управления кредитным портфелем. А признаками, которые будут характеризовать данные улучшения можно назвать следующие: • повышение точности оценки каждой отдельно взятой кредитной сделки; • соответствие применяемых методов анализа состоянию экономики в целом и положению предприятий отдельных отраслей; • возможность планирования и прогнозирования на основе базы данных о кредитной истории клиентов; • определение необходимой и оптимальной величины резерва с точки зрения недопущения снижения доходности кредитного портфеля; • снижение трудоёмкости операций кредитного анализа. Ø Наблюдение вышеперечисленных признаков в процессе работы ОАО «Россельхозбанк» будет свидетельствовать об улучшении организации кредитной деятельности коммерческого банка в двух основных направлениях, которыми являются процесс формирования кредитного портфеля банка и совершенствование системы управления им. 8
Благодарю за внимание! 9
Скачать презентацию Белик Елизавета Андреевна Управление кредитным портфелем коммерческого банка
Доклад на защиту.pptx