Банковские риски Выполнила Пермякова М И ФМ 4

Банковские риски Выполнила: Пермякова М. И. ФМ, 4 курс

Ø Банковский риск - это ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая вероятность негативного отклонения действительного от ожидаемого.

Все банковские риски подразделяются на: Экономические – риски, обусловленные не благоприятными изменениями в экономике самого банка или страны (наиболее распространенный – риск не сбалансированной ликвидности – это невозможность выполнить банком краткосрочные обязательства) Ø Политические- изменение политической ситуации в стране, которая влечет за собой неблагоприятные результаты деятельности банка (например, запреты на вывоз и ввоз товаров из-за границы) Ø

В зависимости от сферы возникновения Политические и экономические риски внешние внутренние

Внешние риски Ø (не связаны с деятельностью банка) Ø К ним относятся: Риски стихийных бедствий ( форс-мажорных Обстоятельств) страновые валютные Форфейтные

Страновые риски Риск конвертируемости Трансферт – дотация из государственного бюджета местным бюджетам для выравнивания бюджетной Обеспеченности в регионах (для проведения федеральных инвестиционных программ) Риск моратория платежей Зависит от стабильности национальной валюты Риск трансферта Связан с возможностями банка выполнять как Внешние так и внутренние обязательства

Ø Интегральной оценкой странового риска является индекс Бери – представляет собой анализ политических и экономических ситуаций в стране

Валютные риски ( риск курсовых потерь) Ø Связан с формированием совместных предприятий с участием банковских структур

К валютным рискам относятся: Связаны с нежеланием должника рассчитаться по своим обязательствам Коммерческие риски Риски убытков в результате конверсии национальной валюты по отдаленным сделкам Конверсионные риски Трансляционные риски Возникают при пересчете активов в зарубежных филиалах и зависят от устойчивости валюты пересчета

Форфейтные риски Ø Возникают когда банк (форфейтор) берет на себя все риски экспортера без права регресса ( без права списания или снижения ставок)

Внутренние риски Ø Зависят от деятельности банка, состава его партнеров, а также характера деятельности. Ø 1. Риски, связанные с видом банков – зависят от правовой формы и направленности деятельности

Банки могут быть: частные государственные специализированные отраслевые универсальные

специализированные Ø - банки, деятельность которых основана на предоставлении конкретных услуг (например: инвестиционные, сберегательные, инновационные банки) Ø 2. риски, связанные с числом поставщиков, привлеченных для реализации продукта не востребованного рынка.

Ø В отраслевых банках на уровень риска влияет конкретный вид специфики отраслей Ø Универсальные банки характеризуются сочетанием рисков

3. риски, связанные с характером банковских операций Ø Все операции банка подразделяются на: активные пассивные

Риски пассивных операций бывают 2 х типов: Денежный риск – связан с досрочным отзывом вкладчиками своих вкладов (ведет за собой риск потери ликвидности) Инфляционный риск – вызван тем, что при инфляции доходы, получаемые инвесторами обесцениваются быстрее чем растут, поэтому инвестор несет реальные потери

Риски активных операций банка включают: Процентный риск Портфельный риск Кредитный риск Риск вида операций

Риск финансовых потерь в Результате изменения процентных ставок Кредитный риск Процентный риск Риск невозврата долга, относящийся как к банку, так и к его клиентам Кредитный риск зависит от следующих факторов: 1. Удельный вес кредиторов; 2. Введение новых услуг в деятельность банка 3. Принятие в качестве залога ценностей труднореализуемых на рынке

Портфельный риск Ø Характеризуют финансовые потери от инвестирования в различные виды ценных бумаг

К ним относятся: Ø А) финансовые риски – чем больше заемных средству банка, тем выше риск для акционеров и учредителей Ø Б) риск ликвидности – способность финансовых средств обращаться в наличность Ø В) системный риск – связан с изменением цен на акции и облигации, а также с изменением процентов и дивидендов по ценным бумагам ( этот риск объединяет риск инфляции, риск изменения процентных ставок и риск падения общерыночных цен; поддается точному прогнозу т. к. все показатели отражаются в публикуемых биржевых индексах)

Г) несистемный риск – не зависит от состояния рынка и отражает специфику конкретного банка; может быть отраслевым и финансовым; Основными факторами, оказывающими влияние на риск являются: альтернативная возможность вложения финансовых ресурсов, конъюнктура товарных и фондовых рынков. Совокупность системного и несистемного рисков называется – риском инвестиций Ø Д) риск падения общерыночных цен – риск недополучения дохода по финансовым активам, который связан с падением цен на все обращающиеся на рынке бумаги одновременно Ø

Риск вида операций включает в себя: Ø Ø Ø А) транспортные риски – риски, возникшие при транспортировке определенных видов товаров Б) лизинговый риск – зависит от финансового положения получателя лизинга, объема сделки, нарушений как лизинговых платежей, так и сроков поставки оборудования В) клиринговый риск – клиринг – взаимная оплата, действующая между банками, где происходит обмен денег без перевода товаров Г) бартерные сделки – учитывается если речь идет о межгосударственном бартере; риски связаны с пересчетом и конвертации валюты Д) факторинговый риск - для изменения факторинговых рисков анализируют платежеспособность заемщиков, конкурентоспособность продукции и характер отношения с поставщиками

4. Риски связанные с составом клиентов Учитываются такие факторы как: Ø Принадлежность клиентов к разным отраслям Ø Размер их капитала Ø Отношение к собственности Основным признаком принадлежности предприятия к той или иной отрасли является назначение выпускаемой продукции.

Различают: Предприятия первичной сферы – относятся сельскохозяйственные предприятия Промышленные предприятия – относятся к предприятиям вторичной сферы Третичной сферы – предприятия, предоставляющие услуги и Осуществляющие свою деятельность в сфере сбыта.

Отраслевой риск Связан с экономический и финансовой динамикой самой отрасли – чем динамичнее развивается отрасль, тем выше степень риска Факторы, влияющие На отраслевой риск Внутриотраслевая конкуренция Наличие на рынке товаров-заменителей, рейтинг поставщиков и посредников

В зависимости от размеров предприятия все клиенты банка подразделяются на 3 группы: мелкие крупные средние Мелкие и средние заемщики более гибкие; быстрее адаптируются к потребности рынка, однако обычно имеют небольшой размер собственного каптала, что при неблагополучном изменении политической и экономической конъюнктуры может привести к банкротству. Крупные предприятия обычно инертные, однако весомый размер собственного капитала помогает пережить неблагополучные ситуации, возникающие на рынке

По законодательству в банковской деятельности должны быть учтены следующие виды банковских рисков: правовой кредитный расчетный рыночный Риск, криминализации банка