Банківська система України: інновації та перспективи розвитку засідання круглого столу Університет митної справи та фінансів Асоціація «Дніпровський Банківський Союз» 19 листопада 2015 1
Трансформація функціональних завдань банківського нагляду в умовах системної розбалансованості економіки України Заруцька Олена Павлівна 2
Трансформация функциональных задач банковского надзора в условиях системной разбалансировки экономики Украины • Системная разбалансировка банковской системы как вызов для ее качественной перестройки • Стратегические задачи развития банковской системы и надзора • Базовые положения СФГБ-метода, соответствие Основным принципам Базельского соглашения. • Характеристики банковской системы и отдельных СФГБ по состоянию на 01. 10. 15. • Перспективы развития СФГБ-метода 3
Показатели работы банковской системы Украины по данным финансовой отчетности на 01. 10. 2015 (1) 01. 2014 01. 2015 +/- 01. 10. 2015 +/- К-во банков 180 158 -22 123 -35 1 группа 15 16 1 13 -3 2 группа 20 19 -1 14 -5 3 группа 23 33 10 23 -10 4 группа 122 90 -32 73 -17 1 277 509 1 316 718 39 209 1 208 881 -107 837 1 группа 821 585 961 093 139 507 942 182 -18 911 2 группа 221 891 190 155 -31 737 141 284 -48 871 3 группа 103 306 98 661 -4 646 74 077 -24 584 4 группа 130 726 66 810 -63 916 51 339 -15 471 %А в инвалюте 36, 8% 43, 7% Вклады, млн. грн. 441 892 422 733 Активы, млн. грн. 47, 7% -19 159 354 358 -68 375 1 группа 295 516 306 150 10 634 285 099 -21 051 2 группа 70 250 61 379 -8 870 33 598 -27 782 3 группа 33 271 34 972 1 701 22 510 -12 461 4 группа 42 856 20 233 -22 624 13 151 -7 082 %В в инвалюте 42, 7% 53, 1% 54, 0% 4
Показатели работы банковской системы Украины по данным финансовой отчетности на 01. 10. 2015 (2) 01. 2014 01. 2015 +/- 01. 10. 2015 +/- Капитал, млн. грн. 192 599 148 063 -44 536 129 115 -18 948 1 группа 112 503 110 233 -2 270 85 527 -24 706 2 группа 42 286 15 130 -27 156 17 011 1 881 3 группа 12 974 10 261 -2 714 12 576 2 315 4 группа 24 836 12 439 -12 397 14 002 1 563 Прибыль, млн. грн. 1 436 -52 476 -53 912 -52 398 78 1 группа 3 091 -31 924 -35 015 -51 472 -19 548 2 группа -346 -9 822 -9 476 -782 9 040 3 группа 795 -6 469 -7 264 -957 5 512 4 группа -2 104 -4 261 -2 157 813 5 074 5
Показатели банков 1 группы на 01. 10. 2015, млн. гр. № Название банка Капитал Прибыль 1 ПРИВАТБАНК 25 277 90 2 ОЩАДБАНК 16 969 -5 401 3 УКРЕКСІМБАНК 6 512 -8 330 4 ПРОМІНВЕСТБАНК 6 264 -6 347 5 СБЕРБАНК РОСІЇ 2 119 -1 610 6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 3 843 -2 064 7 УКРСОЦБАНК 8 226 -8 710 8 АЛЬФА-БАНК 1 960 -916 9 УКРСИББАНК 1 869 89 10 ПЕРШИЙ УКР. МІЖНАРОДНИЙ БАНК 4 041 -556 11 УКРГАЗБАНК 4 617 -181 12 ВТБ БАНК 2 535 -16 261 13 ОТП БАНК 1 295 -1 276 Итого 85 527 -51 472 6
Основные стратегические ориентиры развития банковской системы • Восстановление доверия клиентов, возвращение ресурсов в систему, реструктуризация активов; • Усиление участия банков в экономических процессах, совершенствование процентной политики; • Трансформация функциональных задач банковского надзора на основе принципов транспарентности и пруденциальности. Необходимые условия: • Монетарный суверенитет, построенный на ресурсах экономики Украины; • Структурные экономические изменения, ориентированные на общественные приоритеты и суверенитет страны; • Государственная поддержка банковской системы. 7
Финансовая устойчивость банка - интегральная характеристика его способности поддерживать структурнофункциональное равновесие, сбалансированную структуру основных агрегатов активов, пассивов, доходов, расходов, выполнять свои функции на рынке, реализовывать задания стратегического развития и обеспечивать контролированный уровень рисков 8
Структурно-функциональная группа – однородная совокупность банков с близкими характеристиками: • структуры основных агрегатов активов, пассивов, доходов и расходов; • приоритетами услуг, предоставляемых на ринке; • профиля рисков; • реакции на внешние потрясения. СФГБ рассматриваются как самостоятельные объекты надзора, на основе которых возможно развитие дифференцированных подходов к контролю за деятельностью банков и оптимизация использования ресурсов банковского надзора 9
Международный опыт кластеризации банков 1. Дебок Г. Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт : пер. с англ. / Г. Дебок, Т. Кохонен ; Нац. фонд подготовки кадров. – М. : АЛЬПИНА, 2001. Группировка банков Испании показала соответствие стратегических групп макрорегионам, выявила различия стратегий. Модель анализа платежеспособности банков – зона расположения банкротов на карте трактуется как сигнал тревоги. Выбор инвестиционного фонда в Америке по финансовым отчетам. Самоорганизующийся атлас российских банков. 2. 3. Атлас банковских кластеров. Режим доступу : expert. ru. Соответствие фундаментальним принципам банківського нагляду (Основні положення Базельського комітету): ОП 8 – Наглядовий підхід: Ефективна система банківського нагляду вимагає від органу нагляду розробки та підтримки перспективної оцінки профілю ризику окремих банків та банківських груп пропорційно до їхньої важливості для системи; визначення, оцінки та контролю ризиків, які генеруються банками і банківською системою в цілому; наявності механізмів раннього втручання та розробки спільно з іншими відповідальними установами плану дій щодо впорядкованого виведення з ринку банків у випадку втрати ними життєздатності. ОП 9 – Методи та інструменти нагляду: Орган нагляду застосовує відповідний набір методів та інструментів для впровадження наглядового підходу та використовує наглядові ресурси на пропорційній основі з урахуванням профілю ризиків і системної важливості банку. Наглядовий орган повинен використовувати різноманітні інструменти для регулярного перегляду і оцінки безпеки та надійності банківської системи як такої: • аналіз фінансових звітів і рахунків; • аналіз моделі економічної діяльності; • горизонтальне порівняння в групі подібних установ; 10
Метод регрессионных нейронных сетей выявляет скрытые взаимосвязи между входными данными, обеспечивает удобную визуализацию однородных объектов. Многомерный массив данных представляется в двухмерном пространстве как карта Кохонена. В кластерах карты объединяются близкие по значениям структурных индикаторов точки, соответствующие координатам банков на разные отчетные даты. структурные индикаторы банк 1 на. . . отчетную дату банк 2 … банк 1 на. . . отчетную дату банк 2 … 11
Структурные индикаторы формирования СФГБ (на основе данных публикуемой финансовой отчетности): • индикатор эффективности ROA (рентабельность активов); • индикатор адекватности капитала банков СА (отношение капитала к активам); • индикатор качества активов RА (отношение резервов по кредитным рискам к активам); • индикаторы валютной позиции банков VL (отношение разницы активов и пассивов в инвалюте к общим активам), VA (доля активов в инвалюте в общих активах); • индикаторы структуры активов банков: SAU (доля кредитного портфеля юридических лиц в активах), SAF (доля кредитов физических лиц в активах), SAM (доля межбанковских кредитов в активах), SAV (доля высоколиквидных активов в активах), SAС (доля портфеля ценных бумаг в активах); • индикаторы структуры ресурсной базы банков: SPP (доля процентных обязательств в общих обязательствах), SPFS (доля срочных средств физических лиц в обязательствах), SPFР (доля текущих средств физических лиц в обязательствах), SPUS (доля срочных средств юридических лиц в обязательствах), SPUР (доля текущих средств юридических лиц в обязательствах), SPM (доля межбанковских кредитов в обязательствах); • индикаторы процентной политики банков: РМ (чистая процентная маржа), PD (доходность процентных активов), PV (стоимость процентных обязательств); • индикаторы прочих источников прибыли банков: KD (отношение комиссионных доходов у активам), ТDС (отношение доходов по ценным бумагам к активам), ТDV (отношение доходов по операциям с валютой к активам); • индикатор размера активов банка NOM (порядковый номер в ренкинге банков). 12
Общий вид карт Кохонена на квартальные даты 2015 года 01. 15 01. 07. 15 01. 04. 15 01. 10. 15 13
Общий вид карты Кохонена по данным финансовой отчетности банков Украины за период з 01. 2009 - 01. 10. 2015 Кластер Количество Активы, млн. грн. ц 1 5 16 212 З/ф/с 2 5 10 905 А/м 3 2 782 А/в-З/п 4 23 53 271 З/м 5 6 176 398 З/м 12 3 22 067 А/цп 6 7 350 048 А/цп 13 3 1 868 З/ф/п 7 52 580 602 А/ф 8 4 7 847 З/інш 9 2 5 033 З/інш 11 6 1 606 З/інш 14 2 307 З/ю/с 10 4 4 008 вал/зб 17 3 2 926 пробл 15 2 25 692 пробл 16 1 112 130 14 1 259 682
Банки центральной группы № п/п название код 1 УКРІНБАНК 9 2 ЛЬВІВ 28 3 IНДУСТРІАЛБАНК 36 4 ТАСКОМБАНК 45 5 МЕГАБАНК 58 92 Отче Кол тная иче дата ство Акти вы, млн. грн. 01. 2014 45 437 162 6 ПРИВАТБАНК 44 459 785 7 БТА БАНК 133 31 473 898 8 АЛЬФА-БАНК 158 ДІАМАНТБАНК 212 41 495 187 9 10 ПІВДЕННИЙ 218 11 ФОРТУНА-БАНК 282 27 436 915 12 БАНК ІНВ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 300 13 БМ БАНК 301 26 415 071 14 318 36 623 415 СОЮЗ 01. 04. 2014 01. 07. 2014 01. 10. 2014 01. 2015 01. 04. 2015 01. 07. 2015 01. 10. 16 15
Миграция банков от центра в конце 2015 года 01. 15 01. 07. 15 01. 04. 15 01. 10. 15 16
Группа банков, зависящих от текущих ресурсов физических лиц Отчетная дата Количество Активы, млн. грн. 01. 2014 - - 01. 04. 2014 1 01. 07. 2014 № Название код 1 УКРСИББАНК 57 167 2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 94 22 207 345 3 ПРАВЕКС-БАНК 139 01. 10. 2014 14 307 820 4 МАРФІН БАНК 207 01. 2015 10 106 407 5 ЕКСПРЕС-БАНК 243 01. 04. 2015 13 241 065 6 ОТП БАНК 273 01. 07. 2015 15 135 019 7 ПРОКРЕДИТ БАНК 276 01. 10. 2015 52 580 602 17
Группа банков с большими обязательствами по МБК 01. 15 01. 07. 15 01. 04. 15 01. 10. 15 18
Группа банков с привлечением значительных межбанковских ресурсов Отчетная дата Количество Активы, млн. грн. 01. 2014 9 125 994 01. 04. 2014 11 237 822 01. 07. 2014 8 142 990 01. 10. 2014 6 138 514 01. 2015 10 227 819 01. 04. 2015 12 4 68 821 01. 10. 2015 6 176 398 название код 3 1 УКРСОЦБАНК 2 ВІЕС БАНК 25 3 ПРОМІНВЕСТБАНК 125 4 УНІВЕРСАЛ БАНК 226 5 IHГ БАНК УКРАЇНА 271 6 СБЕРБАНК РОСІЇ 277 231 810 01. 07. 2015 № п/п 19
Группа банков с активами в ценных бумагах 01. 15 01. 07. 15 01. 04. 15 01. 10. 15 20
Группа банков с большим портфелем ценных бумаг Отчетная дата Количество Активы, млн. грн. 01. 2014 11 14 260 940 01. 07. 2014 13 название код 1 ОЩАДБ АНК 4 2 УКРЕКСІ МБА НК 5 3 КРЕДOБ АНК 96 4 УКРГАЗБ АНК 183 5 ДОЙЧЕ БАН К ДБУ 332 108 760 01. 04. 2014 № п / п 264 425 01. 10. 2014 10 151 910 01. 2015 18 309 748 01. 04. 2015 9 179 306 01. 07. 2015 8 345 308 01. 10. 2015 10 351 916 21
Группа банков с большими портфелями кредитов физ. лиц 01. 15 01. 07. 15 01. 04. 15 01. 10. 15 22
Группа банков с большим портфелем розничных кредитов Отчетная дата Количество Активы, млн. грн. 01. 2014 6 16 338 01. 04. 2014 6 № п/п название код 1 ІДЕЯ БАНК 46 2 АКЦЕНТ-БАНК 127 3 ПЛАТИНУМ БАНК 296 4 БАНК ФОРВАРД 305 5 БАНК ТРАСТ 317 6 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 514 74 406 01. 07. 2014 8 83 693 01. 10. 2014 6 49 782 01. 2015 10 83 328 01. 04. 2015 2 10 971 01. 07. 2015 8 13 734 01. 10. 2015 4 7 847 23
Группа банков, привлекающих срочные вклады физ. лиц 01. 15 01. 07. 15 01. 04. 15 01. 10. 15 24
Группа банков зависящих от вкладов физ. лиц Отчетная дата Количество Активы, млн. грн. 01. 2014 21 14 18 023 01. 07. 2014 19 14 5 067 01. 2015 33 57 414 01. 04. 2015 25 8 14 830 01. 10. 2015 5 10 905 1 ПОЛТАВА - БАНК 37 2 РЕГІОНБАНК 59 3 АРКАДА 177 4 МЕТАБА НК 182 5 ПОЛІКОМ БАНК 249 67 428 01. 07. 2015 код 22 727 01. 10. 2014 название 17 403 01. 04. 2014 № п / п 25
Группа банков с избыточной ликвидностью, привлекающих текущие ресурсы 01. 15 01. 07. 15 01. 04. 15 01. 10. 15 26
Группа банков с избыточной ликвидностью, привлекающих текущие ресурсы Активы, млн. грн. Отчетная дата Количество 01. 2014 7 5 104 01. 04. 2014 16 15 596 01. 07. 2014 6 2 514 01. 10. 2014 14 18 164 01. 2015 8 14 776 01. 04. 2015 1 244 01. 07. 2015 11 17 873 01. 10. 2015 23 53 271 № п/п название код 1 ФІНЕКСБАНК 19 2 ТК КРЕДИТ 245 3 ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИЙ БАНК 272 4 СІТІБАНК 274 5 БАНК ПОРТАЛ 518 27
Структурно-функциональные группы банков (группа может состоять из нескольких кластеров с близкими характеристиками) ц – группа среднестатистических, «сбалансированных» значений структурных индикаторов (центр карты, много кредитов юр. лиц); З/ф/п – группа привлеченных текущих средств физических лиц; З/м – группа банков, зависимых от межбанковских ресурсов; А/цп – группа банков с значительным портфелем ценных бумаг; А/ф – группа банков, кредитующих физических лиц; З/ф/с – группа банков, привлекающих срочные вклады физических лиц; А/в-З/п – группа банков с избыточной ликвидностью, привлекающая текущие ресурсы; ц-А/в – группа банков с избыточной ликвидностью (центр карты); З/інш – группа банков с большими непроцентными обязательствами; А/м – группа банков с размещенными межбанковскими кредитами; вал/зб – группа банков с убытками от операций з валютой; пробл – группа проблемных банков. 28
Исследование структуры системы, СФГБ и отдельных банков Каждая карта характеризует системные изменения финансовой устойчивости в банковской сфере с помощью оценки положения и размеров СФГБ. • Траектория каждого банка на карте описывает изменения индивидуальных характеристик финансовой устойчивости. • Приближение точки положения банка до места на карте, где размещался другой проблемный банк, служит сигналом повышенных рисков. • Моделирование изменения показателей конкретного банка и положения его на карте позволяет оценить эффективность разрабатываемых мер. 29
• Топология карты обычно существенно не меняется • Особое внимание привлекают значительные отклонения в размещении и размерах СФГБ, а также расположение банков на карте текущего квартала • В кризис 2009 большинство банков в короткий срок перешли к СФГБ с повышенными процентными ставками, убытками и проблемными активами • (число на карте – место банка по ренкингу активов) на 01. 07. 2009 на 01. 2011 30
Расположение банков на карте Кохонена на квартальные даты 2015 года 01. 15 01. 07. 15 01. 04. 15 01. 10. 15
Примеры устойчивых траекторий банков на карте Кохонена Укрсоцбанк Ощадбанк Укрсиббанк Платинум Банк 32
Выводы • • • Метод СФГБ существенно упрощает и формализует процедуры оценки финансовой устойчивости банков в системе надзора. Метод СФГБ позволяет отслеживать существенные изменения в банковской системе и предпринимать необходимые регулятивные меры. Метод СФГБ позволяет моделировать стратегию банков в виде траекторий на карте Кохонена, исследовать причины изменений, сравнивать с динамикой других банков. 33
Скачать презентацию Банківська система України інновації та перспективи розвитку засідання
2d4ba40f620280eac1bf8b09f36464fd.ppt