Банки как институциональные инвесторы Выполнила Смирнова Екатерина 5 -ФКР-1
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Статья 6 ФЗ «О банках и банковской деятельности» : позволяет в соответствии с лицензией Банка России осуществлять операции, связанные с выпуском, покупкой, продажей, учетом, хранением и другими операциями (в т. ч доверительное управление) с ценными бумагами.
Наличие лицензии на осуществление профессиональной деятельности. (ФЗ О «РЦБ» ст. 39); Соблюдение требований к достаточности собственных средств профессиональных участников РЦБ (Приказ ФСФР РФ от 24. 05. 2011 N 1123); Соблюдение квалификационных требований работников (Положения о специалистах финансового рынка от 28. 01. 2010 № 10 -4/пз-н. ).
Инструкция ЦБ РФ “Об обязательных нормативах банков” № 139 -И : Н 6= Крз/К *100% <=25% H 12= ∑Kinvi / K*100% <=25% Крз= ∑об-ва – сформированный резерв Kinvi =∑инвест. в акции ЮЛ – сформированный резерв
Совокупные объемы вложений кредитных организации в ЦБ за период 2007 -2013 в млн. руб. * июл. 07 8000000 7000000 июл. 09 июл. 10 июл. 11 июл. 12 июл. 13 2 489 426 Объем вложений кредитных организаций в ЦБ (млн. руб. ) июл. 08 2 105 128 2 802 045 5 061 293 5 656 669 6 535 176 7 584 346 Объем вложений кредитных организаций в ЦБ (млн. руб. ) 6000000 5000000 Объем вложений кредитных организаций в ЦБ (млн. руб. ) 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Jul/07 Jul/08 Jul/09 Jul/10 Jul/11 * – Данные ЦБ РФ режим доступа http: //www. cbr. ru. Собственный расчет Jul/12 Jul/13
Структура вложений кредитных организаций в ЦБ в первом полугодии 2013 г. * 01. янв Вложения в долговые обязательства - всего 01. фев 01. мар 01. апр 5 265 091 5 294 757 5 343 711 5 451 405 01. май 01. июн 01. июл 5 575 696 5 604 508 5 718 486 Вложения в долевые ценные бумаги - всего 791 634 779 855 770 197 732 142 717 538 718 245 734 199 Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах - всего 579 367 580 489 582 531 585 891 597 965 595 399 601 086 Прочее участие 333 425 333 287 333 439 331 714 334 177 342 054 341 447 Производные финансовые инструменты (по справедливой стоимости) 163 940 160 674 146 367 138 997 153 853 152 823 189 128 7 133 457 7 149 062 7 176 245 7 240 149 7 379 229 7 413 029 7 584 346 Всего +6, 32% * – Данные ЦБ РФ режим доступа http: //www. cbr. ru.
Структура инвестиционного портфеля банков на 01. 07. 2013 * Структура вложений банков в долговые обязательства на 01. 07. 2013* 0. 15% 7. 93% 19. 11% 4. 50%2. 49% 2. 30% 38. 97% 7. 98% 16. 81% 9. 68% 14. 88% 75. 40% Вложения в долговые обязательства - всего Вложения в долевые ценные бумаги - всего Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах - всего Прочее участие Производные финансовые инструменты (по справедливой стоимости) долговые обязательства Российской Федерации долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые обязательства, выпущенные кредитными организациями - резидентами долговые обязательства, выпущенные нерезидентами прочие долговые обязательства резидентов долговые обязательства, переданные без прекращения признания долговые обязательства, не погашенные в срок * – Данные ЦБ РФ режим доступа http: //www. cbr. ru. Собственный расчет
Вложения банков в долговые обязательства РФ в 1999, 2003, 2007 гг. * 1. 13% 2. 20% 0. 25% 4. 62% 9. 42% 1 2 3 4 5 38. 90% 29. 13% 91. 78% 11. 72% 7. 27% 3. 56% 4. 47% 0. 88% 4. 46% 6. 67% 83. 52% 1 2 3 4 5 1 - Государственные ЦБ 2 - ЦБ субъектов РФ и местных органов власти 3 - ЦБ, выпущенные КО-резидентами 4 -ЦБ, выпущенные нерезидентами 5 -Прочие долговые обязательства 6 -Обязательства Банка России * – Данные ЦБ РФ режим доступа http: //www. cbr. ru. Собственный расчет 1 2 3 4 5 6
Изменение объема вложений в долговые обязательства* 2012 г. : вложения в долговые инструменты: +232 млрд. руб. Вложения в ОФЗ -404 млрд. руб. * – Данные ЦБ РФ режим доступа http: //www. cbr. ru.
Структура вложений в долевые ЦБ 6. 17% 1. 29% 12. 15% Вложения в ЦБ кредитных организаций - резидентов Вложения в ЦБ нерезидентов Вложения в ЦБ прочих резидентов Вложения в долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 84. 31%
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Банки как институциональные инвесторы Выполнила Смирнова Екатерина 5
Банки.ppt