Банки и банковская система Часть 2.
План лекции 4. Кассовая наличность, резервы коммерческих банков и ставка банковского процента. 5. Проблема мультипликационного расширения банковских депозитов. 6. Особенности и проблемы банковской системы Российской Федерации.
Кассовая наличность, резервы коммерческих банков и ставка банковского процента Кассовая наличность – это банкноты и монеты, хранящиеся в кассе и сейфах банка и обеспечивающие повседневную потребность в деньгах для наличных выплат - выдачи денег со счетов, размена денег, предоставления ссуд в налично-денежной форме, оплаты расходов банка, выплаты заработной платы служащим и т. д. При этом банк должен иметь запас купюр и монет разного достоинства, чтобы удовлетворить требования клиентов. Резервы коммерческих банков определяются Центральным банком и являются активным инструментом денежно-кредитной политики. Если проводится политика «дешевых» денег для расширения экономической активности, то норма обязательного резервирования снижается, если проводится политика «дорогих» денег, то норма обязательного резервирования повышается. Резервы коммерческих банков являются страховым инструментом для вкладов физических и
Ставка банковского процента зависит от ставки рефинансирования коммерческого банка и уровня инфляции в стране. Ставка рефинансирования - процентная ставка, которую использует центральный банк при предоставлении кредитов коммерческим банкам в порядке рефинансирования. Ставка рефинансирования является инструментом денежно -кредитного регулирования, с помощью которого центральный банк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по кредитам и депозитам, которые предоставляют кредитные организации юридическим и физическим лицам. Официальная учетная ставка - процентная ставка, применяемая центральным банком в его операциях с коммерческими банками и другими взаимодействующими кредитными институтами (организациями) при покупке (учете) государственных краткосрочных обязательств и переучете частных коммерческих векселей.
Основным инструментом политика Банка России в настоящее время стала так называемая ключевая процентная ставка. При этом была сохранена ставка рефинансирования. Была поставлена задача скорректировать ее до уровня ключевой ставки к 1 января 2016 года. Благодаря переходу к ключевой ставки, сформировался коридор процентных ставок с размахом колебаний 2 п. п. ; границы коридора сместились по отношению к ключевой ставке. Значение ключевой ставки состоит в том, что она используется при операциях РЕПО* на срок одна неделя. *Операция. РЕПО — сделка покупки (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене.
Получается, что изменение процентной политики ЦБ РФ состоит в использовании недельного РЕПО. Однако, стоит заметить, что широкое использование операций РЕПО предполагает наличие емкого рынка облигаций и присутствие на нем коммерческих банков, что заметно усложняет доступ банковского сектора к ликвидности ЦБ РФ. Ключевая ставка с 05. 2015 - % 12, 50.
Проблема мультипликационного расширения банковских депозитов Система коммерческих банков в целом способна предоставлять ссуды, превышающие ее избыточные резервы благодаря действию эффекта банковского мультипликатора. Банковский мультипликатор или мультипликатор предложения денег, представляет собой величину, обратную норме обязательных резервов, и выражает максимальное количество кредитных денег, которое может быть создано одной денежной единицей избыточных резервов при данной норме обязательных резервов.
Банковский мультипликатор или мультипликатор денежного предложения (m). Он рассчитывается по формулам: m=(1/r)х100%, ; где r – обязательная резервная норма в %; или m=M/R где М – прирост депозитов, R – прирост резервов.
Деятельность банков направлена на получение прибыли, и они стремятся к тому, чтобы все их финансовые ресурсы приносили процентный доход. Поэтому практически все свои избыточные резервы банки используют для предоставления ссуд или приобретения ценных бумаг. Коммерческая банковская система может предоставлять кредиты, т. е. создавать деньги, умножая свои избыточные резервы. Банковская система может давать ссуду, в несколько раз превышающую ее избыточные резервы, тогда как каждый отдельный коммерческий банк может ссужать рубль на рубль по отношению к своим избыточным резервам. Резервы, которые теряет отдельный банк, не теряет банковская системы в целом. Резервы, потерянные банком А, приобретаются банком Б. Те резервы, что утратил А, получил В и т. д. Каждый отдельный банк может безопасно ссужать лишь сумму, равную его избыточным резервам, но ссуда системы коммерческих банков может в несколько раз превышать избыточные резервы.
Рассмотрим этот процесс на примере. Предположим, что одно из предприятий продало свои товары государству, получив в оплату за них 100 тыс. руб. Предприятие положило эти 100 тыс. руб. в коммерческий банк (КБ, ). Тогда при норме банковского резерва, установленного Центральным банком на уровне 20%, банк может выдать ссуду другому предприятию (или иному юридическому лицу) в размере избыточного резерва: 80 тыс. руб. = 100 тыс. руб. — 20 тыс. руб. При этом количество денег в обращении увеличилось со 100 тыс. до 180 тыс. руб. , 80 тыс. руб. — это деньги, созданные КБ 2. В дальнейшем заемщик, получивший 80 тыс. руб. , покупает товары у другого предприятия, которое кладет полученную сумму денег на депозит, предположим, во 2 -м банке (КБ ), который, в свою очередь, при норме банковского резерва в 20% представит кредит следующему предприятию в размере избыточного резерва, т. е. 60 тыс. руб. При этом количество денег в обращении увеличилось со 180 тыс. до 244 тыс. руб. , 64 тыс. руб. — это деньги, созданные КБ 2.
Но процесс создания банками денег на этом не заканчивается. Он будет продолжаться до тех пор, пока сумма потенциального кредита не станет равна нулю. Можно вычислить объем денег, добавленных в обращение, применив формулу банковского мультипликатора. В нашем примере он равняется b — 1/0, 2 = 5. Таким образом, при норме резервных требований 20% первоначальный вклад 100 тыс. руб. посредством механизма создания денег в обращении до 500 тыс. руб. Описанный выше процесс создания банками денег получил название кредитно-банковской мультипликации. Данный механизм следует рассматривать как идеальную схему, действующую при условии, что все предприятия все полученные деньги вносят в банки, никто не изымает своих вкладов, а банки выдают кредиты с учетом установленной нормы обязательных резервов.
Банковский мультипликатор, как и любой мультипликатор в экономике, работает как на увеличение, так и на уменьшение. Предположим, что предприятие изымает деньги для покупки товара за границей. Изъятие 100 тыс. руб. в нашем примере приведет к потенциальному сокращению количества денег в обращении на 500 тыс. руб. Чем выше Центральный банк устанавливает норму обязательных резервов, тем меньшая доля денежных средств может быть использована коммерческими банками для кредитных операций. Увеличение нормы обязательных резервов уменьшает денежный мультипликатор и ведет к сокращению денежной массы. Следовательно, изменяя норму обязательных резервов, Центральный банк может изменять величину предложения денег в экономике.
Особенности и проблемы банковской системы Российской Федерации К внешним факторам относятся: низкая диверсификация российской экономики; дефицит инвестиционных возможностей самой экономики; краткосрочный характер кредитов; повышенный уровень административных расходов банков.
В качестве внутренних недостатков банковского сектора можно отметить: излишняя «увлеченность» небольших банков в сиюминутной (краткосрочной) прибыли, что подрывает финансовую устойчивость; отсутствие достоверного и прозрачного учета и отчетности у некоторых кредитных организаций, что искажает общую информацию об их финансовой деятельности; прямое участие некоторых банков в отмывании денежных средств, полученных преступным путем; некачественное управление финансовыми рисками с учетом обслуживания некоторыми банками интересов их владельцев; невысокая надежность систем обеспечения безопасности информации в кредитных организациях.
Проблемы российской банковской системы: Среди проблем российской банковской системы можно выделить, во-первых, слабое участие банков в инвестиционном процессе и обеспечение перелива капитала между секторами экономики, что выражается в низкой доле кредитов в активах банковской системы и в особенности долгосрочных. Второй проблемой являлась сильная аффилированность российских банков с крупными предприятиями. В условиях кризиса лица, контролирующие такую финансово-промышленную группу, могут сознательно, ради спасения другого бизнеса, принести банк в жертву, перекладывая на него убытки компании.
Банковская система России с момента своего зарождения развивается экстенсивно. Банки работают в условиях недоразвитой конкурентной среды и высокой концентрации рисков. Такая модель развития отличается низкой эффективностью, следствием чего является недостаточное качество услуг, предоставляемых кредитными организациями. Международный финансовый кризис показал, что экстенсивный характер оказывает негативное влияние на устойчивость банковского сектора, которая является одной из приоритетных целей развития банковской системы. Поэтому в настоящее время главная задача – это переход к интенсивному развитию. При этом Правительство РФ и Банк России исходит из того, что первостепенное значение имеют качественные характеристики развития – характер и уровень предоставляемых банковских услуг, уровень конкуренции в банковском секторе, устойчивость и транспарентность кредитных организаций, предопределяющее усиление роли банков в инновационных процессах реального сектора экономики и повышения
Практически в ближайшие годы банковской системе предстоит развиваться в достаточно сложных условиях. Рост рисков банковской деятельности увеличивается и вызывает усиление требований регулирующих органов по наращиванию достаточности капитала и резервов. Так, решение о переводе субординированных* кредитов в привилегированные акции банков, несомненно, укрепило их капитальную базу. Одновременно это является фактором определенного торможения увеличения активов, то есть снижения доступности банковских кредитов для потенциальных заемщиков. *Субординированный кредит - это кредит, чей ранг идет после других кредитов, в случае ликвидации или банкротства. И соответственно выплаты по таким кредитам идут после выплат по всем остальным долгам. Cубординированный - дословно «подчиненный» , по отношению к «нормальным» кредитам. Дается на срок не менее 5 лет.
Ведущие банковские институты Сбербанк и ВТБ получили субординированные кредиты в размере 500 и 250 млрд. руб. соответственно, в целях пополнения капиталов второго уровня. Надо отметить, что в 2014 г. данные субординированные кредиты были использованы для приобретения новых выпусков привилегированных акций, таким образом, они были трансформированы в капитал первого уровня. Стимулирование прихода капитала в Россию является важной стратегической задачей. Она не может быть решена административными методами. Никакой запрет перевода средств в адрес иностранных партнеров в оффшорные зоны и юрисдикции не может служить решению проблемы. Нужно продолжать формировать условия, в первую очередь, для экономической заинтересованности российских инвесторов вкладывать деньги в капиталы банков.
В сложившихся условиях стабилизация отношений с внешними контрагентами приоритетной задачей для потенциала российской банковской системы. Если переговоры российских властей с партнерами из США и ЕС перейдут от стадии обсуждения методов «тушения пожара» к обсуждению поэтапного свертывания контрпродуктивных для всех санкций, то одной из первоочередных задач такой дискуссии следует сделать условия возврата российских банков на мировые финансовые рынки. Определенным конструктивным шагом мог бы стать допуск российских банков к операциям рефинансирования в банках США и стран ЕС в пределах лимита ранее сформированной задолженности. Одновременно Банку России в качестве мегарегулятора необходимо продолжать поддерживать высокие международные стандарты функционирования национальной финансовой системы.
Скачать презентацию Банки и банковская система Часть 2 План
Банки и банковская система. Часть 2.ppt