Анализ статьи V M Zayernyuk и L I

Анализ статьи V. M. Zayernyuk и L. I. Chernikova «Stress-Testing as a Tool for Assessing Systemic Risk of Organizations of the Russian Banking Sector» Выполнила Баржина Татьяна Студентка группы 13 Э 3

Продемонстрировать возможность использования стресстестирования для анализа рисков банковского сектора Цель исследования

Совокупность методов оценки влияния негативных факторов на финансовое состояние кредитной организации Stress-testing

Нестабильность банковского сектора Необходимость более тщательного контроля фин. устойчивости банка Требуется создание модели, позволяющей контролировать жизнеспособность банка Актуальность

Stress-tests Исторические Гипотетические Виды стресс-тестов

Предмет тестирования «Выявление угроз» Стрессовый сценарий «Уязвимые точки» Влияние риска Результаты Стадии проведения stress-testing

Имитационная балансовая модель: как КО поведет себя в рамках стресс-теста Стресс-тест банковского сектора, проведенный ЦБ РФ на 01. 2014 г.

Есть возможность предположить ухудшение влияющих факторов на банковский сектор и выявить возможные потери Вывод

Спасибо за внимание!