Скачать презентацию 23 12 2008 Принятие решений на базе торговых Скачать презентацию 23 12 2008 Принятие решений на базе торговых

АБС_2_2010.ppt

  • Количество слайдов: 63

23. 12. 2008 Принятие решений на базе торговых систем: Система Поддержки Принятия Учебный центр 23. 12. 2008 Принятие решений на базе торговых систем: Система Поддержки Принятия Учебный центр Решений (СППР)Альфа-Директ

2 Структура семинара q Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в системе Альфа-Директ 2 Структура семинара q Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в системе Альфа-Директ q Принципы построения систем поддержки принятия решений (СППР) q Интерпретация графиков цены q Построение индикаторов q Свойства карты оценки эффективности СППР q Формирование рассматриваемой СППР P. s. В данную версию добавлены дополнительные комментарии «P. s. » . Удаление этих блоков восстанавливает презентацию, используемую при проведении семинара.

3 Введение. Определения q Механическая торговая система (МТС) — это программа (ранее подразумевалось устройство, 3 Введение. Определения q Механическая торговая система (МТС) — это программа (ранее подразумевалось устройство, как следует из термина «механическая» ), которая осуществляет автоматическое выставление и снятие заявок для открытия и закрытия позиций по заранее заложенной в нее логике, в соответствии с торговой системой (торговой стратегией). q Система поддержки принятия решений (СППР) (Decision Support System, DSS) — компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и P. s. Важно обратить внимание на то, что построению МТС и/или СППР предшествует выбор торговой стратегии. Стратегия, по существу, является набором правил, формирующих сигналы, объективного анализа предметной рынке. появление которых определяет Ваши действия на В случае, когда полученные сигналы исполняются безусловно, - работает МТС. Если к тому же деятельности. подача заявок автоматизирована, - МТС работает в режиме торгового робота. Если сигналы исполняются с учетом дополнительных, не вошедших в стратегию МТС условий, работает СППР.

Введение. Цель – построить МТС и/или СППР 4 Простая скользящая средняя Экспоненциальная скользящая средняя Введение. Цель – построить МТС и/или СППР 4 Простая скользящая средняя Экспоненциальная скользящая средняя Цена продажи Цена покупки Ø Сигнал на покупку: ü “синяя” линия пересекает “зеленую” снизу вверх. Ø Сигнал на продажу: ü “синяя” линия пересекает “зеленую” сверху вниз. P. s. Выстраиваемая МТС (СППР) состоит Ø из комбинации двух индикаторов, - двух линий скользящих средних. Либо в комбинации [простая скользящая средняя(moving average)+ простая скользящая средняя(moving average)], либо в комбинации [экспоненциальная скользящая средняя(moving average(exp))+ простая скользящая средняя(moving average)], Ø Имеет значение выбираемый таймфрейм. На слайде показана ситуация, когда таймфрейм равнен 1 часу.

АЛГОРИТМ 5 Загрузите торговую платформу Альфа. Директ На семинаре: Если при загрузке программы откроется АЛГОРИТМ 5 Загрузите торговую платформу Альфа. Директ На семинаре: Если при загрузке программы откроется какая-либо конфигурация, то: ü В главном меню откройте раздел «Система» , ü Во всплывающем окне активируйте «Новая конфигурация» . «Дома» : Если собственная конфигурация не сформирована, то: ü Скачать конфигурацию “blue_chips” с сайта Альфа-Директ. ü В главном меню откройте раздел «Система» , ü Во всплывающем окне активируйте P. s. На слайдах NN 5 -10 (с пометкой “do it yourself”) – «Открыть конфигурацию» . показана последовательность ü Загрузите из открывшейся таблицы формирования СППР. При конфигурацию “blue_chips”. возникновении проблем при do it yourself построении: Ø либо вернитесь к презентации первого семинара цикла «Быстрый Старт» , Ø либо прочитайте актуальные разделы справки по терминалу «Альфа-Директ» ,

АЛГОРИТМ 6 Загрузите график Откройте график: Для этого : ü Осуществите открытие графика через АЛГОРИТМ 6 Загрузите график Откройте график: Для этого : ü Осуществите открытие графика через соответствующую иконку, или: ü В главном меню откройте раздел «Информация» и ü Во всплывающем окне активируйте «График» . Оба варианта приведут к открытию таблицы «Выбор финансового инструмента» do it yourself Выбор эмитента: В таблице : ü Активируйте «КЦБ ММВБ» , ü Выберите эмитент и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «ОК» . Это действие приведет к появлению таблицы, показанной на следующем слайде.

АЛГОРИТМ 7 Настройте график ü Выберите тип графика «линия цен закрытия» и ü Подтвердите АЛГОРИТМ 7 Настройте график ü Выберите тип графика «линия цен закрытия» и ü Подтвердите свой выбор нажатием кнопки «ОК» . Разверните график на полный экран. do it yourself

АЛГОРИТМ 8 do it yourself Настройте график (продолжение) АЛГОРИТМ 8 do it yourself Настройте график (продолжение)

АЛГОРИТМ 9 Подберите индикаторы для торговой системы Варианты наборов индикаторов: ü Простая и экспоненциальная АЛГОРИТМ 9 Подберите индикаторы для торговой системы Варианты наборов индикаторов: ü Простая и экспоненциальная скользящая средняя, система EMA+SMA ü Простая и простая скользящие средние, - SMA+SMA. do it yourself

АЛГОРИТМ 10 Результат построения Результат: • Эмитент - Газпром (GAZP). • График цены – АЛГОРИТМ 10 Результат построения Результат: • Эмитент - Газпром (GAZP). • График цены – линейный график цен закрытия [line (Close)] в часовом тайм-фрейме. • Базисные элементы системы поддержки принятия решений (СППР) – здесь две линии скользящих средних с произвольно выбранными параметрами, - экспоненциальная N 1=10 и простая N 2=120. • Сигналы – моменты пересечения линий скользящих средних. P. s. Компоненты СППР для выбранного эмитента при заданном таймфрейме подготовлены. На данном слайде, - эмитент «Газпром» (GAZP), таймфрейм – 1 час. Второй, заключительный этап построения СППР, - настройка её параметров. На слайдах NN 11 -15 приводится последовательность действий при настройке параметров СППР. Следующая задача: Использовать карты эффективности СППР для

АЛГОРИТМ 11 Загрузите сайт Альфа-Директ 1 3 2 do it yourself Последовательность доступа: üРаздел АЛГОРИТМ 11 Загрузите сайт Альфа-Директ 1 3 2 do it yourself Последовательность доступа: üРаздел «Учебный центр» … ü Материалы для клиентов… ü Оценка торговых систем.

АЛГОРИТМ 12 Установите параметры диаграммы Последовательность установки: üВыбор Системы… ü Выбор Эмитента… ü Выбор АЛГОРИТМ 12 Установите параметры диаграммы Последовательность установки: üВыбор Системы… ü Выбор Эмитента… ü Выбор Таймфрейма… ü Выбор Типа Системы do it yourself P. s. На данном слайде возможно возникновение несоответствий с текущей конфигурацией раздела «Оценка торговых систем» , связанных с модернизацией и расширением раздела. В случае затруднений просмотрите материалы, приведенные в блоке «ПОМОЩЬ» .

АЛГОРИТМ Подберите параметры СППР 13 P. s. В качестве еще одной аналогии при выборе АЛГОРИТМ Подберите параметры СППР 13 P. s. В качестве еще одной аналогии при выборе параметров СППР можно предложить идею выбора наиболее надежной льдины во время ледохода, - с точки зрения безопасности она должна быть крупной (аналог размера области, - робастность системы) и толстой (цвет области, доходность системы). Точка в центре льдины надежней чем точки на её краях. N 1=8 N 2=64 do it yourself Правила подбора параметров: • Диаграмма (“D”) подобна географической физической карте. Цвет точки на карте, - есть её высота над уровнем моря. Здесь «высота» аналогична доходности системы. Справа на диаграмме показаны соответствия между цветом и доходностью системы, которую она показала на периоде оценки и в [% годовых]. • На “D” следует выбрать область типа «высокогорного плато» . Отсутствие такого рода «плато» является негативным признаком при построении торговой системы. • В качестве параметров торговой системы выбираются координаты центра «плато» . • Выбор параметров субъективен, но закономерен.

АЛГОРИТМ 14 Установите выбранные параметры ТС в свою СППР do it yourself АЛГОРИТМ 14 Установите выбранные параметры ТС в свою СППР do it yourself

АЛГОРИТМ 15 РЕЗУЛЬТАТ Результат: • Эмитент - Газпром (GAZP). • График цены – линейный АЛГОРИТМ 15 РЕЗУЛЬТАТ Результат: • Эмитент - Газпром (GAZP). • График цены – линейный график цен закрытия [line (Close)] в часовом тайм-фрейме. • Базисные элементы системы поддержки принятия решений (СППР) – две линии скользящих средних с настроенными параметрами, - экспоненциальная N 1=8 и простая N 2=64. • Сигналы – моменты пересечения линий скользящих средних. P. s. Ø Работа по формированию СППР для [GAZP, таймфрейм 1 час] завершена. Ø Диаграммы оценки ТС обновляются еженедельно. Ø Коррекцию параметров ТС целесообразно проводить так, чтобы учитывать текущие изменения, возникающие на диаграмме. Ø Действия по настройке СППР (слайды 6 -15) необходимо повторить при настройке каждой из используемых бумаг и выбранного таймфрейма.

АЛГОРИТМ 16 Система поддержки принятия решений МТС-Альфа Вход к материалам через баннер, размещенный на АЛГОРИТМ 16 Система поддержки принятия решений МТС-Альфа Вход к материалам через баннер, размещенный на стартовой странице сайта Альфа-Директ Программу «МТС Альфа-Директ» можно открыть, либо скачать здесь

17 Структура цикла Быстрый Старт üБыстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в системе 17 Структура цикла Быстрый Старт üБыстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в системе Альфа-Директ q Принципы построения систем поддержки принятия решений q Интерпретация графиков цены q Построение индикаторов q Свойства карты оценки эффективности СППР q Формирование рассматриваемой СППР

поддержки принятия решений 18 Рыночная парадигма: Купить дешево – Продать дорого Короткая позиция Прибыль поддержки принятия решений 18 Рыночная парадигма: Купить дешево – Продать дорого Короткая позиция Прибыль = 7300 -6800=500 руб. Прибыль = (7300 -6800)/6800=7, 4% Прибыль = 7300 -6800=500 руб. Прибыль = (7300 -6800)/7300=6, 8% Продаем дорого Длинная позиция Покупаем дешево P. s. На этом слайде следует обратить внимание на то, что вся проблема заключается в том, что в момент «входа в позицию» (желтые точки) следует знать будущее направление движения цены. Только в случае правильного определения направления удается действовать в соответствии с парадигмой. Выбор СИГНАЛОВ определяющих направление движения цены является основной задачей при создании МТС и СППР.

поддержки принятия решений 19 Основная задача – определить направление движение цены ? ? Способ поддержки принятия решений 19 Основная задача – определить направление движение цены ? ? Способ определения – выявление каким-либо способом сигналов, оповещающих о изменении направления движения цены. P. s. Момент принятия решения всегда крайняя правая точка на графиках цены.

поддержки принятия решений 20 Задача – определить тип движения цены ПОНИЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД (Down trend) поддержки принятия решений 20 Задача – определить тип движения цены ПОНИЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД (Down trend) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: • Гипотеза о возможных типах движения: • либо Up-trend, • либо Down-trend. • Гипотеза о переключении движения • после окончания Up-trend’a сформируется Down-trend. • после окончания Down-trend’a сформируется Up-trend. ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД (Up trend) ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Использование МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.

поддержки принятия решений 21 Задача – определить структуру СППР ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: • поддержки принятия решений 21 Задача – определить структуру СППР ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: • Гипотеза о возможных типах движения: • либо Up-trend, • либо Down-trend. • Гипотеза о переключении движения • после окончания Up-trend’a сформируется Down-trend. • после окончания Down-trend’a сформируется Up-trend. ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Использование МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.

поддержки принятия решений 22 Задача – определить структуру СППР ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: • поддержки принятия решений 22 Задача – определить структуру СППР ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: • Гипотеза о возможных типах движения: • либо Up-trend, • либо Down-trend. • Гипотеза о переключении движения • после окончания Up-trend’a сформируется Down-trend. • после окончания Down-trend’a сформируется Up-trend. ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Использование МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.

поддержки принятия решений 23 Задача – определить тип движения цены Неэффективные сигналы ОСНОВАНИЕ ДЛЯ поддержки принятия решений 23 Задача – определить тип движения цены Неэффективные сигналы ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: • Гипотеза о возможных типах движения: • либо Up-trend, • либо Down-trend, • либо Flat-trend • Гипотеза о переключении движения • после окончания Up-trend’a сформируется Flat-trend, • после окончания Down-trend’a сформируется Flat-trend. Эффективные сигналы ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий. Возможен переход к МТС, основанной на использовании индикатора MACD (осциллятора)

поддержки принятия решений 24 Задача – определить тип движения цены Неэффективные сигналы – – поддержки принятия решений 24 Задача – определить тип движения цены Неэффективные сигналы – – Неэффективные сигналы Хаотические пересечения скользящих средних на Flat-trend скользящих средних ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: • Гипотеза о возможных типах движения: • либо Up-trend, • либо Down-trend, • либо Flat-trend • Гипотеза о переключении движения • после окончания Up-trend’a сформируется Flat-trend, • после окончания Down-trend’a сформируется Flat-trend. Эффективные сигналы ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий. Возможен переход к МТС, основанной на использовании индикатора MACD (осциллятора)

поддержки принятия решений 25 Задача – определить тип движения цены после скачка цены и поддержки принятия решений 25 Задача – определить тип движения цены после скачка цены и момент включения МТС Неэффективные сигналы на Flat-trend для МТС на скользящих средних. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: • Факт – Произошел скачок цены против позиции МТС. ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий, до восстановления режима слежения. Возможен переход к МТС с более высокими скоростями принятия решений, т. е. с более короткими интервалами восстановления режима слежения. После восстановления режима слежения: • в случае перехода во Flat-trend возможно использование МТС, основанной на индикаторе MACD. • в случае перехода в Up-trend (Down-trend) возможно использование МТС, основанной на комбинации скользящих средних. Момент восстановления режима слежения

поддержки принятия решений 26 Задача – определить тип движения цены после скачка цены и поддержки принятия решений 26 Задача – определить тип движения цены после скачка цены и момент включения МТС Эффективные сигналы от МТС, основанной на комбинации скользящих средних. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: • Факт – Произошел скачок цены против позиции МТС. ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий, до восстановления режима слежения. Возможен переход к МТС с более высокими скоростями принятия решений, т. е. с более короткими интервалами восстановления режима слежения. После восстановления режима слежения: • в случае перехода во Flat-trend возможно использование МТС, основанной на индикаторе MACD. • в случае перехода в Up-trend (Down-trend) возможно использование МТС, основанной на комбинации скользящих средних. Момент восстановления режима слежения

поддержки принятия решений 27 Выявление сигналов для определения направления движения цены В точке перегиба поддержки принятия решений 27 Выявление сигналов для определения направления движения цены В точке перегиба нулевой наклон касательной – недостаточный сигнал об изменении направления движения цены Изменение знака наклона касательной – сигнал об изменении направления движения цены Нулевой наклон касательной в точке сигнал об изменениидалее намеренно в качестве примеров приводятся гладкие кривые, P. s. Здесь и направления имитирующие ценовую динамику. Основная задача на этом этапе, - понять зачем и как движения ценыформируются «сигналы» , определяющие направление движения цены. Положительный наклон касательной в точке – признак роста цены Здесь при определении сигналов надо иметь возможность строить касательные на исходном графике

поддержки принятия решений 28 Выявление сигналов для определения направления движения цены Пересечение «ценовой» кривой поддержки принятия решений 28 Выявление сигналов для определения направления движения цены Пересечение «ценовой» кривой с запаздывающей линией - сигнал об изменении направления движения цены Величина запаздывания Т является параметром для системы определения направления движения цены Т Т Параметр Т влияет на качество системы определения направления движения цены Здесь для формирования сигналов построена запаздывающая на время Т «ценовая» кривая

поддержки принятия решений 29 Выявление сигналов для определения направления движения цены Пересечение двух запаздывающих поддержки принятия решений 29 Выявление сигналов для определения направления движения цены Пересечение двух запаздывающих линией сигнал об изменении направления движения цены Величины запаздывания Т 1 и Т 2 являются параметрами для такой системы определения направления движения цены Т 1 Т 2 P. s. Резюме по слайдам 19 -21. (См. также сл. 41 -43). Все приведенные выше сигналы могут составить основу МТС(СППР). В основе стратегии рассматриваемых далее систем используются сигналы пересечения специальным образом формируемых запаздывающих линий, - линий скользящих средних. Ø Сигналом являются точки пересечения двух запаздывающих линий. Ø Здесь при построении торговых систем сигнал этого типа берется за основу СППР.

поддержки принятия решений Оценки эффективности системы поддержки принятия решений 30 C 12 N 1 поддержки принятия решений Оценки эффективности системы поддержки принятия решений 30 C 12 N 1 N 2 C 10 C 6 C 4 C 8 C 1 C 5 C 11 C 9 Параметры N 1 и N 2 системы поддержки принятия решений C 7 P. s. Существует множество методов оценки торговых систем. Здесь в качестве решающего и единственного фактора, определяющего качество системы выбирается доход, который приносит система на интервале оценки. Кривая роста капитала На слайде: Ø доход реверсивной системы D = 18, 9%, Временной интервал на котором проводится Ø доход Long-системы D = 13, 0%, параметрическая оценка системы поддержки Ø доход Short-системы D = 6. 0%. принятия решений Результат оценки – точка с координатами [N 1; N 2; D] на соответствующей диаграмме. 18. 9% 13. 0% 6. 0% ОЦЕНКА СППР : -Задаем интервал времени на котором проводится оценка системы поддержки принятия решений (СППР). - Выбираем тип СППР. В приме-ре, сигналы СППР суть точки пересечения двух запаздывающих линий. - Задаем параметры СППР N 1 и N 2. - Строим линию роста капитала. - Определяем оценку работы Линия при СППР приращения капитала для реверсивной системы, заданных когда совершаются операции парамет-рах в Long и Short виде итогового прира-щения Линия приращения капитала актива. для системы, когда совершаются только операции Long Линия приращения капитала для системы, когда совершаются только операции Short

поддержки принятия решений Оценки эффективности системы поддержки принятия решений 31 2 D (%) D поддержки принятия решений Оценки эффективности системы поддержки принятия решений 31 2 D (%) D 1 B А 2 А 1 В любой точке этой части карты N 1>N 2, поэтому она «пустая» . N 1. Кривая эффективности (доходности D) однопараметрической СППР. Все точки кривой (доходности) вычисляются для каждого значения параметра N из выбранного интервала. Например, при N = 140 доходность D = 0. 927. В зонах А 1 и А 2 система характеризуется высокой волатильностью по D. В зоне В – система показывает низкую волатильность. Зоны типа В называются робастными (robust – устойчивый, грубый). 2, 3. Поверхность и карта эффективности двухпараметрической СППР. По условиям построения - N 1 < N 2 и, в следствие такой упорядоченности, карта приобретает диагональный вид. Зоны робастности выявляются по признаку постоянства получаемого дохода. Наилучшему выбору пары параметров [N 1; N 2] соответствует точка, равноудаленная от границ области. На приведенном примере показан пример определения параметров системы. N 1 N 2 D N 1 3 (10; 21) В любой точке этой части карты N 1>N 2, поэтому она «пустая» . (5; 138) (90; 110) (63; 145) N 2

поддержки принятия решений Пример СППР при параметрах N 1 = 10 и N 2 поддержки принятия решений Пример СППР при параметрах N 1 = 10 и N 2 = 21 32 P. s. На слайдах 24 -27 показаны МТС, параметры N 1 и N 2 которых были определены на слайде 23. Цветом выделены типы операций, - лонг или шорт. Знаками «+» и «-» - результат операции. Обратите внимание на то, что Ø нет идеального результата типа «+++++…+++++» , Ø количество операций зависит от выбранных параметров, - чем больше N 1 и N 2 тем «медленнее» ТС. + + - - + + + - +

поддержки принятия решений Пример СППР при параметрах N 1 = 5 и N 2 поддержки принятия решений Пример СППР при параметрах N 1 = 5 и N 2 = 138 33 - + - +

поддержки принятия решений Пример СППР при параметрах N 1 = 63 и N 2 поддержки принятия решений Пример СППР при параметрах N 1 = 63 и N 2 = 145 34 - + + + - +

поддержки принятия решений Пример СППР при параметрах N 1 = 90 и N 2 поддержки принятия решений Пример СППР при параметрах N 1 = 90 и N 2 = 145 35 - + + + - +

36 Структура цикла Быстрый Старт ü Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в 36 Структура цикла Быстрый Старт ü Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в системе Альфа-Директ ü Принципы построения систем поддержки принятия решений q Интерпретация графиков цены q Построение индикаторов q Свойства карты оценки эффективности СППР q Формирование рассматриваемой СППР

цены 37 Реальное движение – линейный график P. s. Информация о специфике построения графиков цены 37 Реальное движение – линейный график P. s. Информация о специфике построения графиков приведена на слайдах 3742. Продать Купить Невозможно построить касательную в точке на кривой реального движения цены.

цены 38 Реальное движение – график в нотациях «японская свеча» и «бар» Невозможно определение цены 38 Реальное движение – график в нотациях «японская свеча» и «бар» Невозможно определение направления движения цены в классических терминах.

цены 39 Часовой таймфрейм Дневной таймфрейм Простейший график (линия цен закрытия “Close”) Цена последней цены 39 Часовой таймфрейм Дневной таймфрейм Простейший график (линия цен закрытия “Close”) Цена последней совершенной сделки 23 сентября 2008 г Здесь 19 сентября Здесь 17 сентября Здесь Цена последней совершенной сделки 22 сентября 2008 г 22 сентября На графике 18, 20 21 сентября не показаны, т. к. торги на ММВБ в эти дни не проводились Здесь 23 сентября Здесь 24 сентября Сделка, совершенная в этот момент времени, используется при построении: • часового графика, т. к. является ценой закрытия часа; • дневного графика, т. к. является ценой закрытия дня; • недельного графика, т. к. является ценой закрытия недели. При построении графика используются цены сделок, совершенных последними в цены сделок, совершенных в конце каждого часа (цена закрытия “Close”) Таймфреймы = 1 минута; 5 минут; 10 минут; 15 минут; 30 мин. , 1 час, 1 день, 1 неделя, 1 месяц

цены 40 Построение графиков (точки для линий, свечи и бары) Совершенные на интервале сделки цены 40 Построение графиков (точки для линий, свечи и бары) Совершенные на интервале сделки условно показаны в виде линии сделок. P. s. В момент окончания интервала в формате [дата; время; цена первой сделки, максимальная цена; минимальная цена; цена последней сделки; объем] фиксируется информация о ценовой динамике. Именно эта информация используется при построении и линейных графиков, и свечей и баров. Эти же данные используются при построении индикаторных линий. Значение цены для линии цен открытия – Open Line Значение цены для линии Значение цены для минимумов цены – Low линии максимумов цены Line – High Line Значение цены для линии цен закрытия – Close Line Все построенные фигуры – точки, свеча и/или бар строятся на этой линии – линии закрытия интервала Изображение изменения цены на интервале в виде бара – Bar Изображение изменения цены на интервале в виде свечи – «Японские свечи» , Candle Длина интервала = 1 час

цены 41 Построение графика (свечи и бары, - терминология) цены 41 Построение графика (свечи и бары, - терминология)

цены 42 Сопоставление графиков цены 42 Сопоставление графиков

43 Структура цикла Быстрый Старт ü Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в 43 Структура цикла Быстрый Старт ü Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в системе Альфа-Директ ü Принципы построения систем поддержки принятия решений ü Интерпретация графиков цены q Построение индикаторов q Свойства карты оценки эффективности СППР q Формирование рассматриваемой СППР

Построение индикаторов 44 Простая скользящая средняя (ПСС) P. s. Простая скользящая средняя (ПСС) наиболее Построение индикаторов 44 Простая скользящая средняя (ПСС) P. s. Простая скользящая средняя (ПСС) наиболее наглядна для пояснения. Но несмотря на простоту, диапазон её трактовок весьма широк. ПСС есть: Ø средняя арифметическая от заданного числа N элементов ценового ряда; Ø математическое ожидание от конечной выборки ряда данных; Ø линейный фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр); • Точки линии простой И, кстати, экспоненциальная скользящая средняя это: скользящей средней Ø линейный фильтр с бесконечной цен закрытия C(t) Линия неоднородного дифференциального уравнения с графика импульсной характеристикой (БИХ-фильтр), Ø решение линейного определяются как постоянными коэффициентами…со всеми вытекающими из этого последствиями. среднее Здесь важно то, что все такого рода СС, отличаясь в деталях построения, арифметическое от N обладают общими для всех них свойствами. Именно определением этих свойств и необходимо заняться. значений цены. • Число N называется «числом периодов скользящей средней» . • Для двух точек графика простой скользящей средней MA(t) при N=10 показаны элементы, которые входят в формулу расчета, приведенную ниже. Простая скользящая средняя MA(t) при N=10

Построение индикаторов 45 Построение множества ПСС ( «Радуга» ) ПCC MA(t) при N=10 ПCC Построение индикаторов 45 Построение множества ПСС ( «Радуга» ) ПCC MA(t) при N=10 ПCC MA(t) при N=80 ПCC MA(t) при N=160 P. s. Проделайте такое построение самостоятельно и сформулируйте свойства линий ПCC MA(t) в зависимости от N. Ответ дан на следующем слайде. Линия графика цен закрытия C(t) Шаг изменения числа периодов N у ПCC равен 10

Построение индикаторов 46 Системные свойства скользящих средних (СС) Точка максимума на линии графика цен Построение индикаторов 46 Системные свойства скользящих средних (СС) Точка максимума на линии графика цен закрытия C(t) Max Точки Max максимумов на MA(t) ПCC MA(t) при N=160 ПCC MA(t) при N=80 ПCC MA(t) при N=10 Здесь, на примере сопоставления точки максимума Max на линии графика цен закрытия C(t) с аналогичными точками максимумов Max кривых ПСС MA(t), показано, что: • во-первых, точки Max смещаются вправо, т. е. запаздывают относительно точки фактического максимума цены Max и, • во-вторых, смещаются по амплитуде в сторону уменьшения «размаха» движения по линии C(t), так, что Max > Max и Min < Min. Линия графика цен закрытия C(t)

Построение индикаторов 47 «Специфические» для скользящих средних движения цены Фазы «бокового» движения цены, флет Построение индикаторов 47 «Специфические» для скользящих средних движения цены Фазы «бокового» движения цены, флет (flat – ровный, не наклонный) линия скользящей средней двигается внутри канала, стремясь к середине канала, в котором меняется цена. Сигналы ТС здесь крайне малоэффективны в силу наличия комиссий по сделке, проскальзывания при совершении операции и малости величин приращений цены. P. s. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ не использовать применяемые сигналы после скачка цены и в ситуации бокового движения цены. Т. е работа в режиме СППР, а не МТС Подробности на семинаре. Гэп (gap – разрыв) линии цены. Сигнал, сформированный ТС после гэпа не является сигналом об изменении направления движения цены, он лишь информирует о завершении перехода линии скользящей средней на новый уровень движения. Особенности учета сложных комбинаций движения цены рассматриваются в цикле «Альфа-Базовый»

Построение индикаторов 48 Сигналы, определяющие направления движения цены (1) (максимумы и минимумы СС) P. Построение индикаторов 48 Сигналы, определяющие направления движения цены (1) (максимумы и минимумы СС) P. s. Ценовая кривая имитирована сигналом [синусоида+нарастающий шум+константа]. На слайдах 41 -43 показаны наиболее часто используемые сигналы изменения направления движения цены, которые формируются линией цены и её скользящими средними. См. резюме по слайдам 19 -21. Подробности учета сложных комбинаций движения цены рассматриваются в цикле «Альфа-Базовый»

Построение индикаторов 49 Сигналы, определяющие направления движения цены (2) (пересечения СС с ценовой кривой) Построение индикаторов 49 Сигналы, определяющие направления движения цены (2) (пересечения СС с ценовой кривой) Подробности учета сложных комбинаций движения цены рассматриваются в цикле «Альфа-Базовый»

Построение индикаторов 50 Сигналы, определяющие направления движения цены (3) (пересечения двух СС) Подробности учета Построение индикаторов 50 Сигналы, определяющие направления движения цены (3) (пересечения двух СС) Подробности учета сложных комбинаций движения цены рассматриваются в цикле «Альфа-Базовый»

Построение индикаторов 51 Гипотеза самоподобия (фрактальность) ценовой кривой Кривая Коха Если движение самоподобно: q Построение индикаторов 51 Гипотеза самоподобия (фрактальность) ценовой кривой Кривая Коха Если движение самоподобно: q МТС, настроенную на одном таймфрейме, можно перенести на другой таймфрейм, не изменяя при этом её параметров. q В Альфа-Директ такую систему можно получить, создав дубликат графика (операция ”дублировать”) и изменив в дубликате периодичность графика – (“настройка” - ”ось времени” – “периодичность” “тип”. Волна Элиотта Базисным ритм: модель из пяти волн вверх и трех волн вниз Таймфрейм = 1 минута МТС: Период экспоненциальной СС = 5 Период простой СС = 30 Таймфрейм = 1 час (60 минут) МТС: Период экспоненциальной СС = 5 Период простой СС = 30 P. s. Слайд о расширении исходных возможностей диаграмм.

Построение индикаторов 52 Принцип масштабирования индикаторов q МТС, настроенную на одном таймфрейме, можно перенести Построение индикаторов 52 Принцип масштабирования индикаторов q МТС, настроенную на одном таймфрейме, можно перенести на другой таймфрейм, изменив при этом её параметры в соответствии с принципом масштабирования индикаторов. q В Альфа-Директ такую систему можно получить, создав дубликат графика (операция ”дублировать”) и изменив в дубликате параметры индикаторов – (“настройка” ”индикаторы” – «параметры индикатора -период”). Таймфрейм – 1 день ПСС, число периодов N=10 Таймфрейм – 1 час Значение цены в момент закрытия соответствующего бара ПСС, число периодов N=80 Таймфрейм – 15 минут ПСС, число периодов N=320 10 дн. = [8(час/дн. )*10(дн. )] = 80 (часов) = [4( 15 -ти. мин. /час)* 8(час/дн. )*10(дн. )] = 320(15 -ти. мин. ) P. s. Слайд о расширении исходных возможностей диаграмм.

53 Структура цикла Быстрый Старт ü Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в 53 Структура цикла Быстрый Старт ü Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в системе Альфа-Директ ü Принципы построения систем поддержки принятия решений ü Интерпретация графиков цены ü Построение индикаторов q Свойства карты оценки эффективности СППР q Формирование рассматриваемой СППР

эффективности 54 Диагональная симметрия и правило раски карты Правило раски карты: • Доходность торговой эффективности 54 Диагональная симметрия и правило раски карты Правило раски карты: • Доходность торговой системы отображается цветом. • Палитра соответствий доходности и цвета приводится на шкале справа. • Разметка шкалы приведена как в % за период, так и в % годовых. Диагональная симметрия: Две системы с параметрами [N 1=a; N 2=b] и [N 1=b; N 2=a] - тождественные. Поэтому параметры системы N 1 и N 2 выбираются таким образом, что всегда N 1N 2, поэтому она окрашена в цвет соответствующий доходу D = 0.

эффективности 55 25/10/2007 Диапазоны оценки 15/07/2008 24/10/2008 Время Временной диапазон при оценке ТС на эффективности 55 25/10/2007 Диапазоны оценки 15/07/2008 24/10/2008 Время Временной диапазон при оценке ТС на часовом таймфрейме задан равным одному году (~ 2000 часов). Диапазон для ТС на 15 минутном таймфрейме принят равным одному кварталу (~ 2000 15 -тиминуток).

эффективности 56 Свойство подобия 50 40 20 20 40 50 эффективности 56 Свойство подобия 50 40 20 20 40 50

эффективности 57 Системные соответствия (1) Значения параметров N 1 и N 2 близки друг эффективности 57 Системные соответствия (1) Значения параметров N 1 и N 2 близки друг к другу: По существу управление производится по направлению движения линии быстрой скользящей средней

эффективности 58 Системные соответствия (2) Выбирается малое значения параметра N 1 (оценка N 1~[3; эффективности 58 Системные соответствия (2) Выбирается малое значения параметра N 1 (оценка N 1~[3; 7]): Выбор N 1 быстрой скользящей средней, - достаточное сглаживание линии цены при минимальном запаздывании БСС. Такая техника позволяет уменьшить количество пересечений БСС и МСС.

эффективности 59 Системные соответствия (3) Значения параметров N 1 и N 2 связаны между эффективности 59 Системные соответствия (3) Значения параметров N 1 и N 2 связаны между собой так, что N 2 = (k x N 1): Коэффициент ”k” принят равным k = 2. Здесь в качестве сигналов можно использовать не только признак пересечения линии СС, но и факт схождения и расхождения СС. Подробности применения этих сигналов рассматриваются в базовом цикле.

60 Структура цикла Быстрый Старт ü Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в 60 Структура цикла Быстрый Старт ü Быстрый Старт - Алгоритм настройки параметров ТС в системе Альфа-Директ ü Принципы построения систем поддержки принятия решений ü Интерпретация графиков цены ü Построение индикаторов ü Свойства карты оценки эффективности СППР q Формирование рассматриваемой СППР ü Алгоритм настройки параметров ТС в системе А

61 Желаю Вам успешной работы в системе Альфа-Директ . Ру 61 Желаю Вам успешной работы в системе Альфа-Директ . Ру

Обучение работе на фондовом рынке 62 в УЦ Альфа-Директ Вводный семинар Семинар для всех Обучение работе на фондовом рынке 62 в УЦ Альфа-Директ Вводный семинар Семинар для всех желающих, который направлен на получение базовых знаний по личным финансам и фондовому рынку. Открытие брокерского счета АЛЬФА БЫСТРЫЙ СТАРТ Семинар № 1 Курс для клиентов, помогающий в сжатые сроки освоить терминал и типовые стратегии работы на фондовом рынке. Работа на фондовом рынке Семинары № 2 -4 Курсы для клиентов, желающих получить базовые навыки применения технического анализа для совершения торговых операций и овладеть методологией принятия решений. Собственные стратегии работы БАЗОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ Семинары № 5 -6 Курс для клиентов, желающих дополнительно овладеть максимально широкими возможностями торгового терминала и навыками формирования торговых поручений.

рынке Литература 63 Основная литература: ü Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера (10 -е рынке Литература 63 Основная литература: ü Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера (10 -е издание), Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2008 г. , -456 с. Дополнительная литература: ü Владимир Твардовский, Сергей Паршиков. «Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах» . – Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2007 г. , 552 с. ü Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. 4 -е изд, пер. и доп. –Изд-во “Альпина Бизнес Букс”, 2007 г. , 472 стр. ü Джон Дж. Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика" – Изд-во "Сокол", 1996. -592 c. ü Ч. Лебо, Д Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Издво: Альпина Бизнес Букс, 2008 г. , -264 с. ü … ü …