1 ТЕМА 6 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ ДР

1 ТЕМА 6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ» (ДР) 1. Общая характеристика метода 2. Одноуровневое дерево решений 3. Многоуровневое дерево решений

2 Правило применения метода ДР Если имеет место два или более последовательных решения, и каждое последующее УР зависит от исхода предыдущего, применяется метод «ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ»

3 Дерево решений Графическое изображение процесса решений, где отражены • альтернативные решения, • состояния среды, • соответствующие вероятности • и исходы (доходы или потери) для любых комбинаций альтернатив и состояний среды.

4 Схема ДР ( «ствол» , «ветви» , отражающие структуру проблемы) • Построение слева направо, ( • Расчет – справа налево ( ) ) • «ветви» - возможные альтернативные решения • Сплошная – альтернатива • Пунктир – линия состояния внешней среды (возможного исхода) • – место принятия решения Квадратный узел • • Круглый узел • решения – узел события, т. е. результата

5

6 Основные этапы построения ДР 1. Формулировка задачи 2. Определение структуры ДР – периоды и порядок принятия решений 3. Формулировка альтернатив и возможных состояний внешней среды 4. Определение вероятности наступления исходов 5. Установление выигрышей (ценности, дохода) каждого исхода для всех комбинаций 6. Расчет ожидаемого дохода для каждой вершины ДР 7. Сделать выбор альтернативы по max. EVi

7 2. Одноуровневое дерево решений • Частный случай задачи • По характеру расчетов совпадает с методом платежной матрицы • Различается способ графического представления результатов

8 Условие задачи • Фирма осуществляет производство мебели на экспорт в Германию и в Польшу. • Если рынок мебели будет благоприятным • в Германии, то производство мебели принесет прибыль 600 тыс. долл. в год, • в Польше – 400 тыс. долл. • В случае неблагоприятного рынка в обеих странах фирма потеряет все вложенные средства в производство мебели (300 тыс. долл. ) • Вероятность того, что рынок будет благоприятным • в Германии, оценивается на уровне 60%, • в Польше – 70%. Каков оптимальный выбор фирмы?

9 Решение методом платежной матрицы Благо. Неблаго. EVi приятный рынок Германия 600 -300 600*0, 6300*0, 4 =240 0, 6 0, 4 Польша 400 -300 0, 7 0, 3 400*0, 7300*0, 3 =190

10 Графические характеристики ДР • Справа у ветви - значения исходов (доход) • Над ветвью – наименование исхода • Под ветвью (р) – вероятность исхода • Над круглым узлом – EV • Над квадратным узлом – мах EV • стрелкой обозначить выбор альтернативы, остальное - перечеркнуть

11 Метод «ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ»

Многоуровневое ДР 12 • В банк поступила заявка на финансирование инвестиционного • • • проекта от предпринимателя Петрова в размере 30 000 евро сроком на 1 год. Согласно условиям банка существует возможность выдачи ссуды под 10% или собственного участия банка в бизнесе Петрова при условии 100%-го возврата средств при 2% годовых. Из прошлого опыта в банке есть информация о том, что 16% клиентов ссуд не возвращают. Банк может дополнительно проверить кредитоспособность клиента. Аудиторская фирма берет с банка 500 евро за каждую проверку. По предыдущему опыту обращения к аудиторам известно, что аудиторская фирма дает рекомендацию выдавать ссуду в 80% случаев, и при положительной рекомендации вероятность возврата ссуды - 0, 95. В случае отрицательной рекомендации аудиторской фирмы банк может все-таки выдать ссуду, вероятность возврата ссуды составляет 30%. Какие решения должен принять банк?

13

14

15 Расчеты по ДР • к круглому узлу – РАСЧЕТ • к квадратному - ВЫБОР

16

17 Окончательный вид «дерева решений»

18 Набор решений банка: • Необходимо проводить аудиторскую проверку, дальше следовать рекомендациям аудиторов: если рекомендуют выдать ссуду – выдать, если нет, следует участвовать в бизнесе, • Такое решение принесет совокупный ожидаемый доход – 0, 7 тыс. евро