1. РАЗВИТИЕ БАЗОВОГО КУРСА ЭКОНОМЕТРИКИ 1. 1. МЕСТО ЭКОНОМЕТРИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ. 1. 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. 1. 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ОСТАТКОВ.
1. 1. ЭКОНОМЕТРИКА И ЕЕ МЕСТО В РЯДУ ДРУГИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН Э К О Н О М Е Т Р И К А МЕТОДЫ: РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ; АНАЛИЗ ВРМЕНЕННЫХ РЯДОВ; СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ; СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИ И СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА) И С ТО Ч Н И К И БА З О В Ы Х ПРИЛОЖЕНИЯ: М А К Р О У Р О В Е Н Ь (МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ); М Е З О У Р О В Е Н Ь (МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, ОТРАСЛЕЙ, СЕКТОРОВ); М И К Р О У Р О В Е Н Ь (МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, ФИРМ, ПРЕДПРИЯТИЙ). СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА (ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ НАУКИ
1. 2. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 1. 2. 1. ПРИМЕР ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ: СИСТЕМА ОДНОВРЕМЕННЫХ (ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ) УРАВНЕНИЙ. 1. 2. 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. 1. 2. 3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. 1. 2. 1 ПРЕДПОЛОЖИМ ЭКОНОМИСТ-ТЕОРЕТИК ФОРМУЛИРУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ПОТРЕБЛЕНИЕ ЕСТЬ ВОЗРАСТАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ОТ ИМЕЮЩЕГОСЯ В НАЛИЧИИ ДОХОДА, НО ВОЗРАСТАЮЩАЯ, ВИДИМО, МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ РОСТ ДОХОДА. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ЕСТЬ ВОЗРАСТАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА И УБЫВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (НАПР. , НОРМЫ ПРОЦЕНТА). НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД ЕСТЬ СУММА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ И УСЛУГ. ПЕРВАЯ ЗАДАЧА - ПЕРЕВЕСТИ ЭТИ ПОЛОЖЕНИЯ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: КАКИЕ СООТНОШЕНИЯ ВЫБРАТЬ МЕЖДУ ПЕРЕМЕННЫМИ – ЛИНЕЙНЫЕ ИЛИ НЕЛИНЕЙНЫЕ? ЕСЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ НА НЕЛИНЕЙНЫХ, ТО КАКИМИ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ – ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ, ПОЛИНОМИАЛЬНЫМИ ИЛИ КАКИМИ-ЛИБО ЕЩЕ? КАК БЫТЬ С ПРОБЛЕМОЙ ВЫБОРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ ЗАПАЗДЫВАНИЙ ВО ВРЕМЕНИ? БУДУТ ЛИ, НАПРИМЕР, ИНВЕСТИЦИЙ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА РЕАГИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ В ПОСЛЕДНЕМ ПЕРИОДЕ, ИЛИ ЖЕ НА НИХ СКАЖЕТСЯ ДИНАМИКЕА НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ? ОБЫЧНЫЙ ВЫХОД ИЗ ЭТИХ ТРУДНОСТЕЙ СОСТОИТ В ВЫБОРЕ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ФОРМ ЭТИХ СООТНОШЕНИЙ. ТОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСАТЬ НА ОСНОВЕ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЙ СЛЕДУЮЩУЮ ЛИНЕЙНУЮ ОТНОСИТЕЛЬНО АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ И АДДИТИВНУЮ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛУЧАЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МОДЕЛЬ:
ГДЕ АПРИОРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНЫ НЕРАВЕНСТВАМИ ЭТИ ТРИ СООТНОШЕНИЯ ВМЕСТЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ОБРАЗУЮТ МОДЕЛЬ. ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, ИНВЕСТИЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, НОРМА ПРОЦЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТ ГОС. РЕГУЛИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ. ВСЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРЕНЫ «В МОМЕНТ ВРЕМЕНИ» И «ОСТАТОЧНЫЕ» СЛУЧАЙНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (3. 1) – (3. 3) СОДЕРЖИТ ДВА УРАВНЕНИЯ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ, И ОДНО ТОЖДЕСТВО. ОНА СФОРМУЛИРОВАНА ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ И ВЫБРАНО ЗАПАЗДЫВАНИЕ (ЛАГ) В ОДИН ПЕРИОД ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА НА ИНВЕСТИЦИЙ.
1. 2. 2 ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ – ЗАДАВАЕМЫЕ КАК БЫ ИЗВНЕ, АВТОНОМНЫЕ, В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ УПРАВЛЯЕМЫЕ (ПЛАНИРУЕМЫЕ). ЭНДОГЕННЫЕ - ЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ ФОРМИРУЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ И ВНУТРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНАЛИЗИРУЕМОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СУЩЕСТВЕННОЙ МЕРЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭКЗОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ И, КОНЕЧНО, ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДРУГ С ДРУГОМ; В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ОБЪЯСНЕНИЯ. ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ – ВЫСТУПАЮЩИЕ В СИСТЕМЕ В РОЛИ ФАКТОРОВ-АРГУМЕНТОВ, ИЛИ ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ. ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ, ЧТО МНОЖЕСТВО ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ ВСЕХ ЭКЗОГЕННЫХ ПЕРМЕННЫХ И ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ЛАГОВЫХ ЭНДОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЛУЖИТ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЙ ЭКЗОГЕННЫХ И ЛАГОВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. ПРИ ПОСТРОЕНИИ И АНАЛИЗЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЛЕДУЕТ РАЗЛИЧАТЬ ЕЕ СТРУКТУРНУЮ И ПРИВЕДЕННУЮ ФОРМЫ. ПРИ СТРУКТУРНОЙ ФОРМЕ ЗАПИСИ ЭНДОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ НЕ ВЫРАЖАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ЭКЗОГЕННЫЕ В УРАВНЕНИЯХ. ПРИЧЕМ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ В СТОХАСТИЧЕСКОМ УРАВНЕНИИ РАВЕН ЕДИНИЦЕ. ЕСЛИ ЭНДОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В УРАВНЕНИЯХ ЯВНО ВЫРАЖАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ, ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ПРИВЕДЕННУЮ ФОРМУ ЗАПИСИ. ПРИ ПРОГНОЗЕ ЗНАЧЕНИЙ ЭНДОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ И ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИМИТАЦИОННЫХ РАСЧЕТАХ ГЛАВНЫЙ ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИМЕННО ПРИВЕДЕННАЯ ФОРМА ЗАПИСИ СООТНОШЕНИЙ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ.
1. 2. 3. ВЕСЬ ПРОЦЕСС ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРАВОМЕРНО РАЗБИТЬ НА ШЕСТЬ ЭТАПОВ. 1 -Й ЭТАП (ПОСТАНОВОЧНЫЙ) - ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ, НАБОРА УЧАСТВУЮЩИХ В МОДЕЛИ ФАКТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИХ РОЛИ; 2 -Й ЭТАП (АПРИОРНЫЙ) – ПРЕДМОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ИЗУЧАЕМОГО ЯВЛЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ; 3 -Й ЭТАП (ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ) – СОБСТВЕННО МОДЕЛИРОВАНИЕ, Т. Е. ВЫБОР ОБЩЕГО ВИДА МОДЕЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОСТАВА И ФОРМЫ ВХОДЩИХ В НЕЕ СВЯЗЕЙ; 4 -Й ЭТАП (ИНФОРМАЦИОННЫЙ) – СБОР НЕОБХОДИМОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, Т. Е. РЕГИСТРАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ УЧАСТВУЮЩИХ В МОДЕЛИ ФАКТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ ИЛИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТАКТАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗУЧАЕМОГО ЯВЛЕНИЯ; 5 -Й ЭТАП (ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ) – СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ. 6 -Й ЭТАП (ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ) – СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ И МОДЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ, ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ МОДЕЛЬНЫХ ДАННЫХ. ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЭТАПА (4 -Й, 5 -Й, 6 -Й) СОПРОВОЖДАЮТСЯ КРАЙНЕ ТРУДЕМКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ КАЛИБРОВКИ МОДЕЛИ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, КАК ПРАВИЛО, НАХОДИТСЯ В СИТУАЦИИ, КОГДА, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЕЙСТВУЕТ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО «НОРМАТИВНЫХ» (Т. Е. ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ СМЫСЛОМ АНАЛИЗИРУЕМЫХ СВЯЗЕЙ) ОГРАНИЧЕНИЙ НА КОЭФФИЦИЕНТЫ УРАВНЕНИЙ, А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ЕМУ ПРИХОДИТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОЙ НЕЧЕТКОСТИ (ИЛИ НЕПОЛНОТЫ) ИСХОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ МОДЕЛИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕ РЕБОРЕ БОЛЬШОГО ЧИСЛА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ «НОРМАТИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ» (ЧТО СВЯЗАНО С МНОГОКРАТНЫМИ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОГОНАМИ» МОДЕЛИ) С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ, НЕПРОТИРЕЧИВОЙ И ИДЕНТИФИЦИРУЕМОЙ МОДЕЛИ.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИКАЦИИ МОДЕЛИ. ЭТА ПРОБЛЕМА ПО СУЩЕСТВУ РЕШАЕТСЯ НА ПЕРВЫХ ТРЕХ ЭТАПАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ. ПРИ АНАЛИЗЕ ЭКОНОМЕТРИЧСЕКОЙ МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ИНТЕРЕСУЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОВЕДЕНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. ПРИВЕДЕННАЯ ФОРМА МОДЕЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ЭНДОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ СЛУЧАЙНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ, ПОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРОЙ МОДЕЛИ И ПРИРОДОЙ СЛУЧАЙНЫХ ОСТАТКОВ. ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: А ВОЗМОЖНО ЛИ, СЛЕДУЯ В «ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ» ВОССТАНОВИТЬ СТРУКТУРНУЮ ФОРМУ, РАСПОЛАГАЯ ЗНАНИЕМ ПРИВЕДЕННОЙ ФОРМЫ. ИМЕННО ЭТОТ ВОПРОС И ОТРАЖАЕТ СУЩНОСТЬ ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (НЕ СЛЕДУЕТ СМЕШИВАТЬ С ПРОБЛЕМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ В ВЫБОРЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЕЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ). ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ. ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ. ПРОБЛЕМА ВЕРИФИКАЦИИ МОДЕЛИ. ПОСЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: (а) НАСКОЛЬКО УДАЧНО УДАЛОСЬ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИФИКАЦИИ, ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ, Т. Е. МОЖНО ЛИ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТРОЕННОЙ МОДЕЛИ В ЦЕЛЯХ ПРОГНОЗА ЭНДОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ И ИМИТАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВАРИАНТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНАЛИЗИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ, ДАСТ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТАТОЧНО АДЕКВАТНЫЕ РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ? (б) КАКОВА ТОЧНОСТЬ (АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ) ПРОГНОЗНЫХ И ИМИТАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ, ОСНОВАННЫХ НА ПОСТРОЕННОЙ МОДЕЛИ? ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ЭТИ ВОПРОСЫ С ПОМОЩЬЮ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И СОСТАВЛЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАННЕНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ПОДХОДОМ К ВЕРИФИКАЦИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МОЖНО ПРИЗНАТЬ ПРИНЦИП ТАК НАЗЫВАЕМЫХ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ РАСЧЕТОВ.
1. 3 ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНК. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ОТНОСИТЕЛЬНО СЛУЧАЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАПРИМЕР, В МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ СЛУЧАЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕНАБЛЮДАЕМУЮ ВЕЛИЧИНУ. В РАСПОРЯЖЕНИИ ИССЛДЕОВАТЕЛЯ ИМЕЮТСЯ ЛИШЬ ИХ ОЦЕНКИ В ВИДЕ ОСТАТКОВ ПОЭТОМУ В ЗАДАЧУ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ВХОДИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОСТРОЕНИЕ САМОЙ МОДЕЛИ, НО И ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ. СВЯЗАНО ЭТО С ТЕМ, ЧТО ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ КРИТЕРИЯМ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (МНК) НЕСМЕЩЕННОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕГРЕССИИ, НАЙДЕННЫЕ ИЗ СИСТЕМЫ НОРМАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ВЫБОРОЧНЫЕ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЫ СВЯЗИ. ИХ НЕСМЕЩЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛАЕМЫМ СВОЙСТВОМ, ТАК КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНИ МОГУТ ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ. НЕСМЕЩЕННОСТЬ ОЦЕНКИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ ОСТАТКОВ РАВНО НУЛЮ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ СЧИТАЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НАИМЕНЬШЕЙ ДИСПЕРСИЕЙ. ПОЭТОМУ НЕСМЕЩЕННОСТЬ ОЦЕНКИ ДОЛЖНА ДОПОЛНЯТЬСЯ МИНИМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ. В ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛДЕОВАНИЯХ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕХОД ОТ ТОЧЕЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ К ИНТЕРВАЛЬНОМУ. СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТЕПЕНЬ РЕАЛИСТИЧНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ, ЕСЛИ ОЦЕНКИ БУДУТ НЕ ТОЛЬКО НЕСМЕЩЕННЫМИ И ЭФФЕКТИВНЫМИ, НО И СОСТОЯТЕЛЬНЫМИ. СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНОК ХАРАКТРИЗУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ИХ ТОЧНОСТИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА ВЫБОРКИ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТКОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ ПРЕДПОСЫЛОК МНК. № ПРЕДПОСЫЛКИ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 1. СЛУЧАЙНЫЙ ХАРАКТЕР ОСТАТКОВ 2. НУЛЕВАЯ СРЕДНЯЯЯ ВЕЛИЧИНА ОСТАТКОВ, КОТОРАЯ НЕ ЗАВИСИТ ОТ 3. ГОМОСКЕДАСТИЧНОСТЬ – ДИСПЕРСИЯ КАЖДОГО ОТКЛОНЕНИЯ ВСЕХ ЗНАЧЕНИЙ. ОДИНАКОВА ДЛЯ 4. ОТСУТСВИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ОСТАТКОВ. ЗНАЧЕНИЯ ОСТАТКОВ РАСПРЕДЕЛЕНЫ НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА. 5. ОСТАТКИ ПОДЧИНЯЮТСЯ НОРМАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ВЕРОЯТНОСТЕЙ РАСПРЕДЛЕНИЯ.
Скачать презентацию 1 РАЗВИТИЕ БАЗОВОГО КУРСА ЭКОНОМЕТРИКИ 1 1 МЕСТО
Экономтерика магистр. 1.ppt