Скачать презентацию 1 Простая диверсификация 2 Диверсификация по Марковицу
Вопросы по управлению рисками для УИ-4.ppt
- Количество слайдов: 51
1. Простая диверсификация
2. Диверсификация по Марковицу
3. Стоимость собственного капитала в учитывающих риски инвестиционных расчетах
4. Прямой метод учета рисков и времени связывания капитала в инвестиционном проекте
5. Понятия риска и рисков
6. Метод сценариев
7. Применение модели Блэка-Шоулса к оценке реального опциона по выходу из инновационного проекта
8. Модель САРМ, ее современные модификации
9. Эффект хеджирования
10. Метод бенчмаркинга в анализе рисков инвестирования в определенную компанию
11. Финансовая природа показателя чистой текущей стоимости инвестиционного проекта
12. Модель «клюшки»
13. Расчет показателя чистой текущей стоимости проекта при корректном учете его риска
14. Безрисковая ставка
15. . Показатели риска
16. Применение модели Блэка-Шоулса к оценке патентов на изобретения как реального опциона по консервации и продолжению инновационного проекта
17. Модели диверсификации инвестиционного портфеля
18. Диверсификация по отраслям
19. Диверсификация на основе модели САРМ
20. Диверсификация по Тобину
21. Полезность рискованного дохода
22. Нейтральность к рискам, склонность и несклонность к рискам (количественные меры)
23. Внутренняя норма доходности (рентабельности) инвестиционных проектов
24. Функция полезности рискового дохода
25. Учет странового риска в стоимости собственного капитала
26. Целевые функции в управлении рисками
27. Эквивалент рискового дохода для условий определенности в отношении к риску
28. Расчет чистой текущей стоимости проекта с учетом несклонности к рискам инвесторов
29. Оценка справедливой стоимости опционов согласно однопериодной модели Росса -Кокса-Рубинштейна
30. Оценка справедливой стоимости опционов согласно непрерывной модели Росса-Кокса. Рубинштейна
31. Оценка справедливой стоимости опционов согласно модели Блэка. Шоулса
32. Теория реальных опционов, основные типы реальных опционов
33. Инновационные риски, способы выявления инновационно активных компаний
34. Применение модели Блэка-Шоулса к оценке реального опциона по переключению с продуктового инновационного проекта на простое расширение производства и продаж
35. Стандартное отклонение доходности с рубля вложений в инвестиционный портфель
36. Использование диверсификации по Марковицу для конгломератной диверсификации в холдинговых группах
37. «Карты предпочтений» между риском и доходностью
38. Определение оптимального портфеля Марковица-Тобина
39. «Свопы»
40. Принцип Вальда
41. Информационные ресурсы, используемые для расчета компенсирующей риски стоимости собственного капитала (продемонстрировать навыки работы с ними)
42. VAR инвестиционного портфеля, резервный фонд
43. Модель САРМ, ее современные модификации
44. Прямой метод определения компенсирующей риски стоимости собственного капитала
45. Способы управления рисками для стратегических (прямых) инвесторов
46. Принцип Байеса
47. Работа с показателем «подвергаемой риску стоимости»
48. «Греки»
49. Алгоритм угловых портфелей
50. Основные теории и авторы в управлении инвестиционными и инновационными рисками
51. Принцип Бернулли