1. Как написать научную статью ? 2. Из чего должна состоять научная статья ? 3. Как правильно написать хорошую статью, чтобы она вызвала интерес у читателей и, самое главное, чтобы ее приняли к публикации в журнале ? 4. Как правильно написать доклад и подготовить презентацию ?
Когда писать статьи ? ? ? o Когда у вас появилась идея и это самое главное. o Сформулировали проблему, задачу и предлагаете ее решить, исследовать. o У вас есть результаты собственных исследований (по экономике, по финансам и т. п. ). o Подготовлен интересный аналитический обзор данных в рассматриваемой области. o Когда вы применяете общеизвестные методы или модели на казахстанском рынке.
Структура статьи. Научная статья в общем виде обычно состоит из : аннотации, введения (вводной части), основной части (методики исследования, полученных результатов) и выводов (заключения) и списка литературы. Разделы статьи : Введение Материалы и методы Анализ и результаты Обсуждение Выводы и рекомендации Литература Рисунки, графики, таблицы данных
Название статьи. Поиску удачного названия статьи всегда следует посвятить время, хотя речь идет всего лишь об одной фразе. Название статьи должно отражать содержание статьи и в то же время быть привлекательным, броским. Это особенно важно сейчас — в связи с огромным потоком информации. Старайтесь по возможности вводить в заглавие одно или два ключевых слова, которые помогут классифицировать вашу работу. Из-за неточного названия важная и нужная статья может оказаться незамеченной. Вот классический пример неудачного названия: А. С. Попов свое первое сообщение об открытии способа радиосвязи назвал «Об отношении металлических порошков к электрическим
Название статьи. o Основные подходы к оценке рыночного риска на примере портфеля акций российских эмитентов. o Использование моделей ARCH и GARCH для оценки волатильности финансовых активов. o Тенденции развития банковского сектора Казахстана и их влияние на управление рисками. o Банковский сектор РК: анализ рынка, тенденции и прогнозы, перспективы развития. o О численном решении интегрального уравнения для вероятности разорения в некоторых моделях риска. o Интегральное уравнение для агрегированного процесса риска.
Аннотация – это краткий ответ на вопрос «О чем эта статья? » . Как правильно составить текст аннотации ? Самый лучший способ – попробуйте рассказать кому-нибудь в двух-трех предложениях, чему посвящена статья, для чего она написана, какие выводы в ней делаются. В начале каждой статьи должна быть аннотация объемом около 100 слов, в которой четко говорилось бы о ее содержании. Аннотация рассчитана на две категории читателей. Тем, кто сам работает в данной области, аннотация позволяет решить, стоит ли читать статью; тем же, кто интересуется подобной тематикой лишь вообще, она служит кратким рефератом – они могут ознакомиться с результатами, не читая всей статьи. Таким образом, в аннотации следует не только указывать предмет
Аннотация. В статье рассматривается ценовая модель рынка капитала (CAPM) и показатель Value at Risk для оценки рыночного риска. Выявлена прямая зависимость доходности портфеля от показателя Va. R и коэффициента «beta» . Показывается, что изменяя уровни диверсификации портфеля по отраслям можно задавать требуемую доходность инвестора с помощью модели CAPM и формировать индивидуальный портфель для каждого инвестора в зависимости от его аппетита к риску. Это позволяет эффективно пересматривать структуру портфеля ценных бумаг и проводить мониторинг портфеля в зависимости от изменения рыночной ситуации на фондовом рынке. чему посвящ ена статья или предме т исследо вания Результа ты и основны е выводы
Введение. Обычно достаточно одного-двух абзацев, чтобы кратко пояснить, в какой области и о какой проблеме пойдет речь, и чем закончится рассуждение. При оценке акции компании и отдельных активов необходимо знать дисконтные ставки, отражающие рискованность будущих денежных потоков. В частности, в стоимости долга должен учитываться риск дефолта эмитента, а стоимость собственного капитала должна включать в себя премию за риск изменения курса акций. Многие известные модели оценки рыночных рисков не применимы к казахстанскому фондовому рынку в виду отсутствия ликвидности и недостаточности ликвидных финансовых инструментов на рынке. В связи с возможностью доступа казахстанских инвесторов к зарубежному фондовому рынку, в том числе и российскому, возникают различные вопросы, касающиеся в какой области о какой проблем е
Методика исследования. o Статистические методы o Методы прогнозирования и моделирования o Математические или численные методы, используемые в работе. Ø Ø Полезно отметить, почему именно данные методы выбраны автором для исследования, в чем их преимущества ? Можно указать какие методы использовались раньше для решения подобных задач, каковы удобства или достоинства новых методов ?
Методика исследования. Для измерения рыночных рисков в настоящее время в мире используется методология Value-at-Risk (Va. R). «Value-at-Risk» можно перевести как «значение риска» или «мера риска» . Va. R – это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. Пусть фиксирован некоторый портфель открытых позиций. Va. R портфеля данного доверительного уровня (1 - ) и данного периода поддержания позиций t определяется как такое значение, которое обеспечивает покрытие возможных потерь х держателя портфеля за время t с вероятностью (1 - ), то есть
Методика исследования. Ожидаемый доход портфеля можно записать как функцию безрисковой ставки и беты этого актива : Rj = Rf + bj(RM – Rf) Rj - требуемая ставка доходности акции j, Rf - безрисковая ставка, bj - коэффициент «бета» для акции j, RM - ожидаемая доходность рыночного портфеля.
Анализ и результаты. Следует представить, какие конкретные результаты предъявляет автор в настоящей работе и в чем их отличие от прежних, опубликованных ранее материалов. Здесь следует показать фактический материал, таблицы, графики, рисунки. Приводится детальный разбор и анализ полученных материалов и обнаруженных закономерностей. Если во введении могут быть представлены чужие материалы (конечно, со ссылками на авторов), то в разделе «Результаты» приводятся только собственные материалы, полученные в этой работе и имеющие отношение к данной задаче. Полезно представить комментарии к таблицам, рисункам.
Анализ и результаты. Объединяя 3 варианта портфеля в одну табл. 5 и сравнивая можно легко сопоставить зависимость риска от уровня доходности портфеля. Как видно из рис. 1 при увеличении требуемой доходности возрастает бета и Va. R портфеля. Рис. 1. Зависимость доходности портфеля от беты и Va. R портфеля
Выводы и рекомендации. Статья завершается разделом «Выводы» . Должен содержать четкие и краткие формулировки выводов работы. В вычислительном эксперименте удалось установить, что при указанных выше параметрах эмпирическое распределение дневных изменений цен акций подчиняется нормальному закону распределения и в периоды высокой и низкой волатильности применение модели GARCH является достоверным. Проведенный сравнительный анализ рисков акций GMKN и LKOH показывает, что инвестору следует обращать внимание на рискованность той или иной акции путем построения распределения дневных изменений цен и определения периода высокой или низкой волатильности акции.