Тема 5. Недепозитные пассивы коммерческого банка. Сущность

Тема 5. Недепозитные пассивы коммерческого банка. Сущность и структура недепозитных пассивов банка. Синдицированные займы.

Не депозитные пассивы Операцию заимствования средств на финансовом рынке называют покупкой фондов , а такой источник заимствования — недепозитными обязательствами банка или недепозитными пассивами или «управляемыми пассивами» .

Основные источники формирования недепозитных пассивов учет векселей и получение ссуд у центральных банков; получение займов на межбанковском рынке; соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом (операции «репо» ); получение займов на рынке евродолларов, выпуск капитальных нот и облигаций

Кредиты Центрального банка Получение займа у центрального банка — традиционная пассивная операция коммерческих банков, испытывающих временный недостаток резервов и обращающихся за помощью к НБ РК. НБРК предоставляет займы как под обеспечение, так и без обеспечения на срок не более одного года, при этом НБ вправе предоставлять банкам займы в качестве кредитора в последней инстанции в порядке, на условиях и в сроки, которые установлены правлением НБРК.

Переучет векселей в НБ РК Переучет векселей осуществляется в рамках Программы Национального банка РК по переучету векселей первоклассных эмитентов. Суть программы состоит в том, что предприятия выпускают векселя, которые затем покупают банки и перепродают их Национальному банку. Переучет векселей в Казахстане производится только Национальным банком, который принимает векселя к переучету только от банков, сам определяет общее количество проводимых операций по переучету, вправе устанавливать лимиты переучета для банков, устанавливает официальную учетную (дисконтную) ставку (ставка рефинансирования). Переучету подлежат только векселя первоклассных эмитентов.

Межбанковский рынок кредитов (задачи) покрытие дефицита резервов на корреспондентских счетах коммерческих банков и доведения их до требуемых размеров; прибыльное размещение свободных ресурсов, в том числе, на короткий (от одного дня) срок, до возникновения потребности в кредитных ресурсах; погашение кредитов, полученных от НБ РК.

Сроки межбанковских кредитов: трехмесячные кредиты; одно-двухмесячные кредиты; «короткие деньги» (самые краткосрочные ссуды вплоть до 1 -2 дней).

Особенности межбанковских кредитов Процентные ставки устанавливаются на основании соглашения между банками-конрагентами и обычно привязываются к ставке рефинансирования НБ РК или ставкам по ГЦБ. Межбанковские кредиты могут быть обеспеченными и необеспеченными. Необеспеченные межбанковские кредитные соглашения должны соответствовать лимитам риска на одного заемщика. Обеспеченные банковские кредиты обеспечиваются высоколиквидными и легкореализуемыми ценными бумагами, такими как ГЦБ.

Соглашение о покупке ценных бумаг с обратным выкупом ( «РЕПО» ) Предоставление межбанковского займа под обеспечение ценными бумагами при условии обратного их выкупа по возвращении средств кредитору. Обязательным условием данной сделки является обязательство заемщика выкупить ценные бумаги на оговоренную дату и по заранее установленной цене.

Займы на рынке евродолларов Евродоллары — это вклады, выраженные в долларах США, но принадлежащие банкам или другим владельцам, расположенным за пределами США, включая филиалы американских банков. Это способ привлечения ресурсов, доступный крупным коммерческим банкам, как имеющим, так и не имеющим заграничные филиалы.

Процентные ставки по еврозаймам Процентные ставки по еврокредитам базируются на ставке LIBOR, к которой прибавляется маржа, в зависимости от конъюнктуры рынка и кредитоспособности (рейтинга) заемщика. При этом расчет процентных выплат осуществляется в соответствии с европейской системой (база — 360 дней, количество дней в каждом месяцы — фактическое)

Условия еврозаймов Сроки предоставления еврокредитов — от однодневных кредитов (overnight) до кредитов на 10 -12 лет (синдицированные кредиты). Еврокредиты предоставляются на разные суммы, но большей частью минимальная сумма составляет 50 тыс. долл. США, а средняя сумма синдикатных кредитов достигает 100 млн долл Высокотехнологические телекоммуникационные системы перевода денег, такие как SWIFT и CHIPS, позволяют проводить международные кредитные операции в короткие сроки.

Выпуск облигаций и капитальных нот Осуществляется с целью увеличения собственного капитала и банковских ресурсов. Выпускаются в основном крупными банками. Банки вправе выпускать облигации в размере не более 25% уставного капитала и после полной оплаты всех ранее выпущенных акций Погашается заем за счет чистой прибыли банка либо, при её недостатке, за счет резервного фонда. Для воздействия на курс облигаций банк может покупать или продавать их на бирже.

2. Синдицированный (консорциальный) заем — заем, совместно сформированный и предоставленный двумя и более банками, являющимися участниками консорциума, заемщику (группе связанных заемщиков) на основании одного договора займа (с приложением к нему, при необходимости и других документов)

Синдицированные кредиты (внутренний и внешний рынки)

Механизм предоставления синдицированного кредита: Заемщик заключает один кредитный договор, независимо от числа кредиторов Заемщик ведет переговоры только с Организатором Платежи по кредиту производятся всеми кредиторами одновременно, пропорционально доле участия в кредите

Порядок создания консорциума Инициатором предоставления синдицированного кредита является банк – организатор. Банк — организатор — банк, выступающий инициатором создания консорциума банков или выдачи синдицированного (консорциального) займа; Банк – организатор предоставляет потенциальным банкам – сокредиторам информационный меморандум — документ с предложением о создании консорциума и / или с обоснованием целесообразности выдачи синдицированного (консорциального) займа.

Порядок создания консорциума В случае согласия банков выступать сокредиторами по синдицированному займу составляется соглашение о создании консорциума. Банк — организатор после заключения в установленном порядке соглашения о создании консорциума представляет в течение пяти дней в Национальный Банк Республики Казахстан (далее — Национальный Банк) уведомление о создании консорциума