Стратегия Максимум возможностей Описание стратегии Стратегия представляет

Стратегия «Максимум возможностей»

Описание стратегии Стратегия представляет собой совмещение фундаментального анализа и автоматизированной технической торговли. «Максимум возможностей» можно получить, находясь в недооцененных акциях когда весь рынок ПРОСТО РАСТЕТ и Вам больше ничего не нужно делать, одновременно совершая спекулятивные сделки на акциях Сбербанка. Спекуляциями занимается робот, недооцененные акции выбирает команда профессиональных финансовых аналитиков. Все что нужно для получения «Максимума возможностей» – это следовать за нами. Условия следования: Минимальная сумма – 50 тыс. рублей. Максимальная сумма – 250 тыс. рублей. Реинвестирование – присутствует. Акции – 1 -й и 2 -й эшелон. Используются лонг и шорт. Количество сделок – 1 -3 в неделю. Тарифный план «Дневной» . Комиссия биржи – 0, 01% со сделки. Подключение к мастер-счету Sibinvest через сайт www. comon. ru

Схема работы по стратегии: Портфельная часть: 1. Выбор бумаг и пересмотр портфеля происходит на еженедельной основе. 2. Сделки на мастер-счете совершаются аналитиками в ручном режиме. Следование за сделками происходит в автоматическом режиме через сайт www. comon. ru. 3. Общее количество стратегических позиций не может превышать 10 различных ценных бумаг. 4. Акции выбираются из разных отраслей для минимизации отраслевого риска. 5. Максимальная доля одной позиции в портфеле не может превышать 25% от общей стоимости активов. Максимальная доля всех бумаг в портфеле с учетом сделок «шорт» – 200%. 6. Портфельные бумаги могут быть взяты в «шорт» с обязательным выставлением стоп-лоссов на усмотрение аналитиков. 7. Не рассматриваются стратегические позиции в третьих эшелонах в связи с недостаточной ликвидностью. Спекулятивная часть: 1. Сигналы по стратегии на обыкновенных акциях Сбербанка исполняются на мастер-счете автоматически роботизированной программой «Автотрейд» . Следование за сделками происходит в автоматическом режиме. 2. При входе в позицию (лонг или шорт) сразу же выставляются стоп-лосс в размере 1, 2% и тэйкпрофит в размере 1%. 3. Вероятность прибыльных сделок составляет 62% за весь период тестирования стратегии. 4. Среднее количество сделок в год - 250. 5. Максимальная историческая просадка – 12%. 6. Стандартная сделка составляет 200% от оценки портфеля, максимальная сделка – 400%.

Доходность стратегии "Максимум возможностей" 40. 00% с 01. 07. 2012 35. 00% +32% 30. 00% 25. 00% 20. 00% 15. 00% 10. 00% 5. 00% 0. 00% -5. 00% 3 0/ 1 01 /0 9/ 1 3 3 8/ 1 01 /0 3 3 7/ 1 01 /0 3 6/ 1 01 /0 3 5/ 1 01 /0 4/ 1 01 /0 3 3/ 1 3 01 /0 3 2/ 1 01 /0 1/ 1 01 /0 2/ 1 2 2 01 /1 2 1/ 1 01 /1 2 0/ 1 01 /1 9/ 1 01 /0 2 8/ 1 01 /0 7/ 1 2 -10. 00%

Доходность по инструментам с 01. 13 по 08. 12. 13 Российские сети Доходность итого за период: +3, 3%. В переводе на годовую доходность: +36%. -3. 40% ММК -1. 40% Сургутнефтегаз ап Убыточные позиции на данный момент остаются в портфеле. Убыток не фиксируется. -0. 90% ГМК 1% ВТБ 0. 80% Интер. РАО 2. 70% Спекулятивная часть 4. 50% Итого -5. 00% 3. 30% -3. 00% -1. 00% 3. 00% 5. 00%

Стратегия «Максимум возможностей» Структура портфеля Рубли РФ; 7% ГМКНор. Ник; 12% Рубли РФ ММК; 8% Спекулятивна я часть; 50% ГМКНор. Ник ММК Россети ао Сургнфгз-п Россети ао; 12% Сургнфгз-п; 11% Спекулятивная часть