Специальный Семинар Классический технический анализ Специальный Семинар

Специальный Семинар Классический технический анализ

Специальный Семинар Необходимо принять решение ? ?

Специальный Семинар ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТА как систему поддержки принятия решений ? ? Продать Купить

Специальный Семинар Классический технический анализ q Графический анализ q Индикаторный анализ q Структурный анализ и модели рынка. Проводится анализ только цен и объемов без учета остальных факторов, влияющих на динамику акций.

Специальный Семинар Основания использования ТА Цены определяются фундаментальными (экономическими) факторами и исторической динамикой (психологией участников) Цены учитывают все q Движение цен подчинено тенденциям q Повторение истории q

Специальный Семинар Данные и их представление

Специальный Семинар Доступные данные • Сделки (во времени) • Объемы (во времени) • Стакан (BID, ASK, совокупное число заявок и бумаг)

Специальный Семинар Основные потоки данных Поток заявок на покупку и продажу Поток исполненных сделок Представляется в виде упорядоченной во времени дискретной информации о ценах и объёмах совершенных сделок. Представляется в виде непрерывной информации о предложениях на покупку и продажу. Ограничен 10 -тью уровнями наилучших предложений в обе стороны. Может использоваться как оценка мгновенного значения цены для выбранного количества бумаг. Например, 1 лота или объёма всего стакана.

Специальный Семинар Графики в «Атон-Лайн» q тайм-фрейм q представление данных q масштабирование q технический анализ q графический анализ q индикаторный анализ

Специальный Семинар Типы представления ценовых рядов max open close min День

Специальный Семинар

Специальный Семинар «Нострадамус» q создание нового окна графика q добавление нового тикера на график q создание дополнительного графика q масштабирование графика добавление на график инструментов графического и индикаторного анализа q

Специальный Семинар Цена открытия Open (O) Максимум цены High (H) Минимум цены Low (L) Цена закрытия Close (C)

Специальный Семинар Цена открытия Open (O) Цена закрытия Close (C) Цена открытия Open (O) Максимум цены High (H) Минимум цены Low (L) Тень свечи (shadow) Тело свечи (body)

Специальный Семинар

Специальный Семинар Графический анализ. Движения на рынке

Индикаторы технического анализа (введение) Семинар ГРИН Формирование торговых стратегий. Конфликты. ТРЕНД ФЛЭТ Контроль тренда Контроль флэта Комбинации движений 1 2 3 Варианты выхода из флэта 4 5

Специальный Семинар Графический анализ. Торговые диапазоны.

Специальный Семинар Уровни поддержки и сопротивления q Максимумы и минимумы q Скопления цен q Разрывы

Специальный Семинар Уровни поддержки и сопротивления (максимумы и минимумы цен). Пробой торгового диапазона – сигнал.

Специальный Семинар Уровни поддержки и сопротивления (максимумы и минимумы цен)

Специальный Семинар Уровни поддержки и сопротивления на разрывах цен

Специальный Семинар Графический анализ. Тренды

Специальный Семинар Правила определения тренда по максимумам и минимумам: Восходящий тренд - каждый следующий максимум и минимум должен быть выше предыдущего. Нисходящий тренд - каждый следующий максимум и минимум должен быть ниже предыдущего. Примечание: Правило имеет больше теоретическую, чем практическую значимость. Чередование высоких и низких экстремумов служит лишь дополнительным сигналом о не устойчивости или возможном завершении тренда.

Специальный Семинар Восходящий тренд (идеальная модель) Максимум 3 Уровень сопротивления Максимум 2 Максимум 1 Минимум 3 Минимум 2 Уровень поддержки Минимум 1

Специальный Семинар Тренд на акциях Лукойл (час)

Специальный Семинар Правила определения линии поддержки и сопротивления тренда: Линия поддержки восходящего тренда – строится по соседним минимумам, последний выше предыдущего. Линия сопротивления нисходящего тренда – строится по соседним максимумам, последний ниже предыдущего. Примечание: Это основное правило, которое имеет различные модификации.

Специальный Семинар Восходящий тренд (идеальная модель) Канал Пробой тренда Линия поддержки

Специальный Семинар Нисходящий тренд (идеальная модель) Канал Линия сопротивления Пробой тренда

Специальный Семинар Канал (трендовый коридор) – параллельные линии (поддержки и сопротивления) тренда, строятся по экстремальным значениям. Канал можно использовать: - для определения диапазона изменения цен на тренде, - для подтверждения построенных линий тренда, - для предварительного построения линий тренда.

Специальный Семинар Тренд на акциях Лукойл (час) Ложный пробой ? Подтверждение параллельным каналом Ложный пробой ? Базовое построение

Специальный Семинар Практические советы по предварительному построению линий тренда: Линия поддержки строится по соседним максимумам и переносится в единственный минимум. Линия сопротивления строится по соседним минимумам и переносится в единственный максимум. Экстремальными точками для построения линий могут выступать цены разрывов и скоплений. Линия тренда должна быть подтверждена или скорректирована.

Специальный Семинар Построение линий поддержи тренда на акциях Газпром (час) 1. Подтверждение каналом 3. Пробой 2. Подтверждение линией поддержки Базовое построение

Специальный Семинар Вариант 1: Корректировка линий поддержи из точки начала тренда. Пробой и корректировка тренда Базовое построение

Специальный Семинар Вариант 2: Корректировка линий поддержи из точки предыдущего минимума. Пробой и корректировка тренда

Специальный Семинар Вариант 3: Корректировка линий поддержи параллельным переносом. Пробой и корректировка тренда

Специальный Семинар Альтернативное построение линий поддержи тренда на акциях Газпром (час) Подтверждение Альтернативное построение по максимумам Пробой и корректировка тренда

Специальный Семинар Вариант 1: Корректировка линий поддержи из точки начала тренда.

Специальный Семинар Вариант 2: Корректировка линий поддержи из точки предыдущего минимума. ? ?

Специальный Семинар Вариант 3: Корректировка линий поддержи параллельным переносом.

Специальный Семинар Оставляем варианты 1, 3 и смотрим, что было дальше.

Специальный Семинар Пример графического анализа индекс ММВБ Внутренняя линия (сопротивление и поддержка) Флаг

Специальный Семинар Фигуры разворота: Двойная вершина, Тройная вершина, Голова и плечи, Кто больше?

Специальный Семинар Следующий максимум ниже предыдущего и сопровождается меньшими объемами. Завершение фигуры пробой основания.

Специальный Семинар Уровни коррекции Фибоначчи

Специальный Семинар Индикаторный технический анализ

Специальный Семинар Индикаторы q Трендовые q Осцилляторы q Дополнительные

Специальный Семинар Трендовые индикаторы q Простые скользящие средние (ПСС) q Экспоненциальные скользящие средние (ЭСС) q Другие фильтры q MACD Определяют направление движения.

Специальный Семинар Простая скользящая средняя: поддержка и сопротивление Участок, на котором ПСС является линией сопротивления Участок, на котором ПСС является линией поддержки С помощью ПСС невозможно создать канал контроля за флатом Графики цен закрытия акций ЛУКОЙЛ (об) и ГАЗПРОМ(об) (таймфрейм - 1 час, вид графика - линия). Точки графиков простой скользящей средней вычислялись как средние арифметические последних текущих 40 значений цены ( N=40).

Специальный Семинар Простая скользящая средняя ПСС(t, N) = (C(t)+C(t-1)+…+C(t-N-1))/N - Сглаживает - Запаздывает

Специальный Семинар Простая скользящая средняя 10 точек Запаздывание = (N-1)/2 ПСС(21) сдвигаем влево на 10 точек получаем идеальное движение

Специальный Семинар Экспоненциальная скользящая средняя ПСС (21) и ЭСС(21) ЭСС(t, N) = (1 -1/N)*ЭСС(t-1, N)+C(t)/N - Сглаживает - Запаздывает

Специальный Семинар Общий принцип вычисления значений скользящих средних Взвешенная скользящая средняя Экспоненциальная скользящая средняя

Специальный Семинар Правила работы со СС q Цена закрытия бара выше или ниже СС q Весь бар выше или ниже СС q Пересечение быстрой и медленной СС

Специальный Семинар Пересечение быстрой и медленной СС

Специальный Семинар Часы. ЭСС(3*8), ПСС(10*8), ПСС(21*8) Дни. ЭСС(3), ПСС(10), ПСС(21)

Специальный Семинар Канал вокруг СС

Специальный Семинар Построение MACD (12, 26, 9). Период 1 = 12, Период 2 = 26, Период средней = 9 Цена (закрытия) ЭСС(12) ЭСС(26)-ЭСС(12) ЭСС(9) (ЭСС(26)-ЭСС(12))ЭСС(9)

Специальный Семинар Расхождение

Специальный Семинар Осцилляторы

Специальный Семинар «Практика показывает, что подавляющее большинство новичков предпочитают строить свою торговлю на основании осцилляторов. Если вас это утверждение не заставило задуматься – прочитайте его еще раз. » Эрик Л. Найман «Малая энциклопедия трейдера»

Специальный Семинар Основные осцилляторы q Гистограмма MACD q Стохастический осциллятор (Stochastic) q Индекс относительной силы (RSI) q Момент (Momentum) Индекс денежного потока (MFI), Индекс товарного канала (CCI), Процентное изменение (Percent change), Уровень изменений (Rate of change)

Специальный Семинар Нормированные - Stochastic - RSI - MFI Ненормированные - Гистограмма MACD - Momentum - CCI Гладкие - Stochastic - RSI - MFI Негладкие - Уровень изм. (ROC) - Момент (Momentum) - Процентное изм. (PC)

Специальный Семинар Принципы работы с нормированными осцилляторами Уменшить Long Делаем лонг Уменьшить long Готовим Short Делаем Short Уменьшить Short Делаем Long Готовим Long Уменьшить Long

Специальный Семинар Стохастические линии (Stochastic) Текущая цена закрытия Сумма числителей в %К за q периодов Минимальное значение за n периодов Максимальное значение за n периодов Сумма знаменателей в %К за q периодов

Специальный Семинар Нечувствительность осциллятора к размаху оцениваемого движения Показаны линии K и D быстрого стохастика Индикатор нечувствителен к размаху колебаний Оцениваемое движение «цены актива» : Размах колебаний на показанных участках различается на порядок. В качестве примера рассмотрена реакция осциллятора Stochastic

Специальный Семинар Индикатор «Индекс относительной силы» (Relative Strength Index- RSI) где Сумма положительных и, соответственно, отрицательных изменений цены за период n

Специальный Семинар

Специальный Семинар AO – чудесный осциллятор Он представляет собой 34 -периодное простое скользящее среднее, построенное центральным значениям баров (H-L)/2, вычтенное из 5 -периодного простого среднего по центральным точкам (Н-L)/2, изображенное в форме гистограммы. Отличие от главной линии MACD состоит только в том, что он строится на основании простой СС (а не ЭСС) и по (H-L)/2 (а не close), т. е. имеет дополнительное сглаживание. А. Сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии". В. Сигнал на продажу "Блюдце". С. Сигнал на продажу "Блюдце". D. Сигнал на продажу "Блюдце". Е. Сигнал на покупку "Два Пика". F. Сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии". G. Сигнал на покупку "Блюдце". Н. Сигнал на продажу "Два Пика". I. Сигнал на покупку "Блюдце". J. Сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии". А как же сигнал на продажу «три пика» ? Сигналы «Два пика» - это обычная дивергенция на MACD. Надо помнить, что в реальном рынке

Специальный Семинар Полосы боллинджера

Специальный Семинар Принципы работы с негладкими осцилляторами q Графический анализ (линии, модели) q Схождение и расхождение с ценой Для нормированных – выход из зоны перекупленности или перепроданности q

Индикаторы технического анализа (Осцилляторы ) Общие свойства негладких осцилляторов Семинар ГРИН

Специальный Семинар Индекс направленного движения. ADX +DM = (H-H 1)/(H-L), -DM = (L 1 -L)/(H-L), ADX = | (+DM) - (-DM) |