СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ www.themegallery.com Company name www.themegallery.com Нобелевская

СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ www.themegallery.com

Company name www.themegallery.com Нобелевская премия 2011 года по экономике Томас Сарджент (1943) и Кристофер Симс (1942): «За эмпирические исследования причинно-следственных связей в макроэкономике»

Система взаимозависимых уравнений Company name www.themegallery.com Структурная форма модели

Система рекурсивных уравнений Company name www.themegallery.com

Система независимых уравнений Company name www.themegallery.com Приведенная форма модели

Company name www.themegallery.com Идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели Неидентифицируемая Идентифицируемая Сверхидентифицируемая Оценивается каждое уравнение системы

Company name www.themegallery.com Счетное правило Эндогенные – (зависимые переменны) количество равно количеству уравнений, как правило, расположены в левой части уравнения Переменные Экзогенные (независимые и лаговые переменные)

Счетное правило Для каждого уравнения рассчитывают: Company name www.themegallery.com Н – число эндогенных переменных в уравнении D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение

Company name www.themegallery.com Счетное правило

Company name www.themegallery.com Счетное правило Система сверхидентифицируема, если хотя бы одно уравнение системы сверхидентифицируемо Система идентифицируема, если все уравнения системы идентифицируемы Система неидентифицируема, если хотя бы одно уравнение системы неидентифицируемо

Решение задач 1 Company name www.themegallery.com Эндогенные: Экзогенные: H=2 D=0 H=3 D=1 H=2 D=1 D+1 < Н D+1 < Н D+1 = Н Н Н И

Решение задач 2 Company name www.themegallery.com Эндогенные: Экзогенные: H=3 D=2 H=1 D=1 H=2 D=2 D+1 = Н D+1 > Н D+1 > Н И C C Н H=3 D=1 D+1 < Н

Решение задач 3 Company name www.themegallery.com

Решение задач 3 Company name www.themegallery.com

www.themegallery.com www.themegallery.com Thank You !