Риск-менеджмент Управление рисками , риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Управление рисками , риск-менеджмент Этопроцесспринятияи выполненияуправленческих решений, направленныхна снижениевероятности возникновениянеблагоприятного результатаиминимизацию возможныхпотерь, вызванныхего реализацией.

Условия возникновения риска -этоситуацияриска, появлениюкоторойвсегдасопутствуюттри взаимосвязанныхусловия: • наличие неопределенности; • выборальтернатив; • возможностьоценки вероятности осуществления выбираемыхрезультатов.

На уровень риска оказывают влияние многие факторы: • объемыфинансово-хозяйственнойдеятельности; • профессиональнаяподготовкаспециалистов предприятия; • стильруководстваиквалификацияперсонала; • общийконцептуальныйподходкдеятельностив условияхизменениявнормативно-правовойсистеме; • разнообразиевидовдеятельностипредприятия; • степенькомпьютеризациидеятельности; • надежностьсистемывнутреннегоконтроля; • частотасменыруководстваиличныехарактеристики руководителей; • числонестандартныхдляданнойфирмыопераций; • деловоеокружение.

Причины возникновения рисков разнообразны , о ни могут быть классифицированы по следующими признакам: • повремениобнаружения; • поцентрамответственности; • повиновникамвозникновения; • повозможностистрахования; • подлительностидействия; • пометодамобнаружения; • поспособамминимизациипоследствий; • поэтапампроизводственногоцикла; • поэтапамтехнологическогопроцесса; • попроизводственнымусловиям; • поэтапамжизненногоциклапродукции, производимойпредприятием; • поместунахожденияпродукции; • поэтапамжизненногоциклапродукции, реализуемойпредприятием; • повидампродукции(пономенклатуре, ассортименту); • потипуорганизациипроизводства; поуровнюценнапроизводимуюпродукцию; • подлительностииусловиямхраненияпродукциинапредприятии; • подлительностииусловиямхранениязапасовсырьянапредприятии; • попотребителюпродукции; • поканаламсбыта.

Внешние факторы риска • Внешниефакторыриска-этотакие явления, события, организацииилюди, которыеизвневлияютнабизнеси являютсяпричинамивероятныхпотерь. • Такихвнешнихфакторовриска существуетмножество, они взаимосвязаныивзаимозависимы, их влияниенабизнесподчиненосложным законам.

Классификация внешних факторов риска по группам: • Факторы конкуренции • Факторы региональной экономической ситуации • Факторы национальной экономической ситуации • Факторы техногенных ситуаций • Факторы природных катаклизмов • Факторы социальной ситуации • Факторы политической ситуации • Факторы ситуации на финансовых рынках • Факторы правовой ситуации в сфере бизнеса • Факторы криминального свойства

Внутренние факторы риска • Внутренниефакторы риска-этопричины предпринимательских потерьвнутри бизнеса. «Самыйстрашный враг–враг внутренний»

Внутреннимипричинами предпринимательскихрисковчасто являются : • несовершенствоструктурыфирмы • ошибкиуправлениябизнесом • отсутствиеуперсоналамотивациина добросовестныйтруд • саботаж • вредительство • воровство • предательствосотрудников.

Выделяютследующиегруппы внутреннихфакторовриска бизнеса: • операционно-технологические • административно-управленческие • инженерно-научные • организационно-структурные • криминальногосвойства • человеческиефакторы

Объекты риска • Объекты риска -этовсето, что подверженовлияниювнутреннихи внешнихфакторов. Этовсето, чье изменениеврезультатетакого влиянияприводиткухудшению • Объекты риска -этото, что подлежитактивнойзащитеот влиянияфакторов. Этои конкретныематериальныеобъекты, иотдельныевидыдеятельности Вашегопредприятия, иважные ценности.

Выделяют следующиегруппыобъектовриска, подлежащихзащите: • Имущество (земля, зданияисооружения, оборудование, транспорт, праваи привилегии, торговыемаркиибренды, ноу-хау, опыт, гудвил, репутация, интеллектуальнаясобственность) • Доходы (процессполучения, деловые отношения, прибыль, рента, платежик получению) • Свобода от ответственности (опасность продукции, опасностьпроизводства, опасностьправонарушений) • Ключевой персонал (жизньиздоровье, деловаярепутация, связи, личныедоходы, личнаясвобода, уникальныеличные качества)

Субъекты риска • Субъектырискаявляются центральнымдействующим лицомриск-менеджмента. С убъектами риска являются те, ктопринимае основнойрискнасебя управляетизменение Вероятности осуществления рискаили объемомовозможного ущерба

Выделяют следующие субъекты риска: • Этнос • Элита этноса • Активная часть этноса • Предприниматель • Инвестор • Стратегический инвестор • Спекулянт

Видырисков • Производственный риск • Коммерческий риск (бизнес-риск) • Финансовый риск • Риск процентной ставки • Валютный риск • Кредитный риск • Инвестиционный риск

Анализиметодыколичественной икачественнойоценкириска • Анализ рисков — процедуры выявленияфакторов рисковиоценкиих значимости. • Оценка рисков -это определение количественнымили качественным способомвеличины (степени)рисков.

Качественныйанализриска • Качественныйанализ рисковпозволяет выявитьи идентифицировать возможныевиды рисков, свойственных проекту, также определяютсяи описываютсяпричиныи факторы, влияющийна уровеньданноговида риска.

Этапыкачественногоанализа рисков: 1. идентификациявозможныхрисков; 2. описаниевозможныхпоследствийреализации обнаруженныхрисковиихстоимостнаяоценка; 3. описаниевозможныхмероприятий, направленных науменьшениенегативноговлияниявыявленных рисков, суказаниемихстоимости; 4. исследованиянакачественномуровне возможностиуправлениярискамиинвестиционного проекта: -диверсификацияриска; -уклонениеот рисков; -компенсациярисков; -локализация рисков.

Количественныйанализрисков • Количественныйанализ рисковпредполагает численноеопределение величинотдельных рисковирискапроекта вцелом. Количественныйанализ базируетсянатеории вероятностей, математической статистике, теории исследованийопераций

Наиболеечастонапрактикеприменяются следующиеметодыколичественного анализарисковинвестиционных проектов: • методкорректировкинормыдисконта; • анализчувствительностипоказателей эффективности(чистыйдисконтированный доход, внутренняянормадоходности, индексарентабельностиидр. ) • методсценариев; • деревьярешений; • имитационноемоделирование-метод Монте-Карло.

Концепцияуправлениериском • Целенаправленныедействияпоограничениюриска носятназваниеуправленческихрисков. Всовременной теориименеджментасоздана концепция управления риском , вкоторуювключенцелыйнаборинструментов влияниянариск, сцельюегосмягчения, ликвидацииили предотвращения.

Средиосновныхметодов управленияриском, выделяют: • избеганиериска, тоестьпредприятиеуклоняетсяинереализуетмероприятия, которыесвязаныс риском; • удержаниерискаозначает, чторискостаетсязапределамисубъектариска; • передачарискаозначает, чтосубъектриска(например, инвестор)передаетответственностьзариск кому-нибудьдругому(например, страховойкомпании); • снижениериска–этоснижениестепенириска, тоестьуменьшениевероятностирискаиобъектапотерь.

Управленческоеповедениевусловиях рискабазируетсянатакихпринципах • Нельзярисковатьбольше, чемэтопозволяетсобственныйкапитал. • Необходимовсегдапомнитьпропоследствияриска. • Нельзярисковатьбольшимрадималого. • Положительноерешениепринимаетсятольковслучаеотсутствия сомнений, еслижеоносуществует–следуетпринять отрицательноерешение.