Презентация Технический анализ SHORT

Скачать презентацию  Технический анализ SHORT Скачать презентацию Технический анализ SHORT

tehnicheskiy_analiz_short.ppt

  • Размер: 1.6 Mегабайта
  • Количество слайдов: 137

Описание презентации Презентация Технический анализ SHORT по слайдам

  Технический анализ рынка ценных бумаг Технический анализ рынка ценных бумаг

  Вопросы лекции • Понятие и принципы технического анализа • Построение графиков • Поддержка и Вопросы лекции • Понятие и принципы технического анализа • Построение графиков • Поддержка и сопротивление • Тенденция и ее характеристики • Коррекции

  • Ценовые модели • Технические индикаторы • Торговые системы • Интернет-трейдинг • Ценовые модели • Технические индикаторы • Торговые системы • Интернет-трейдинг

  Литература Мерфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков:  теория и практика. - М. : Литература Мерфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. — М. : Диаграмма, 2000. Мерфи Дж. Межрыночный технический анализ (торговые стратегии для мировых рынков акций, облигаций, товаров и валют). – М. : Диаграмма, 1999. Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера. Альфа Капитал, 1997. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. – М. : Диаграмма, 2000. Швагер Дж. Технический анализ: полный курс. – М. : Альпина Паблишер, 2001. Швагер Дж. Биржевые маги. – М. : Диаграмма, 2004. Швагер Дж. Новые маги рынка. – М. : Альпина Паблишер Букс, 2004.

  Понятие и принципы технического анализа Понятие и принципы технического анализа

  «Технический анализ — это исследование динамики рынка посредством графиков с целью прогнозирования будущего направления «Технический анализ — это исследование динамики рынка посредством графиков с целью прогнозирования будущего направления движения цен» Дж. Мерфи

  Технический анализ позволяет: 1) выбрать момент времени для совершения сделок. 2) минимизировать риск при Технический анализ позволяет: 1) выбрать момент времени для совершения сделок. 2) минимизировать риск при осуществлении торговых операций. Методы технического анализа не всегда научно обоснованы.

  Принципы технического анализа Принципы технического анализа

  Принцип 1 Рынок учитывает все В объемах сделок и уровне цен учтены все факторы, Принцип 1 Рынок учитывает все В объемах сделок и уровне цен учтены все факторы, влияющие на рынок, в том числе преобладающие эмоции участников В текущие рыночные цены сделок заложено дальнейшее направление динамики цен в виде ожиданий его участников

  Принцип 2 История повторяется Изучение сложившихся в прошлом комбинаций цен и объемов сделок позволяет Принцип 2 История повторяется Изучение сложившихся в прошлом комбинаций цен и объемов сделок позволяет выявить переоцененность или недооцененность конкретных ценных бумаг.

  Принцип 3 Движение цен подчинено тенденциям На рынке существует одновременно три типа тенденций: основная, Принцип 3 Движение цен подчинено тенденциям На рынке существует одновременно три типа тенденций: основная, вторичная и малая (внутридневная). Движения рынка происходят волнами: фаза повышения сменяется фазой понижения. Основные движения сменяются вторичными реакциями.

Тенденции и реакции Тенденции и реакции

  Построение графиков Построение графиков

  Ценовой бар • Н- максимальная цена • L - минимальная цена • О - Ценовой бар • Н- максимальная цена • L — минимальная цена • О — цена открытия • С — цена закрытия CH O L

  Изображение цен методом японских свечей Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена. Максимальная цена Белая Изображение цен методом японских свечей Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена. Максимальная цена Белая свеча (цена открытия ниже цены закрытия)

  Метод японских свечей Черная свеча (цена открытия выше цены закрытия) Цена открытия Цена закрытия Метод японских свечей Черная свеча (цена открытия выше цены закрытия) Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена. Максимальная цена

  Два метода построения ценового графика Два метода построения ценового графика

  Гистограмма объема 3 May 111623306 June 1420274 July 1118251 August 8152229512 September 1926310 October Гистограмма объема 3 May 111623306 June 1420274 July 1118251 August 8152229512 September 1926310 October 172431 November 5000 10000 15000 20000 x 100 Volume (315, 397) 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 RU 14 GMKN 0507 (2, 057. 00, 2, 078. 84, 2, 022. 32, 2, 027. 58)

  Уровень поддержки - - нижняя граница диапазона колебания курса ценной бумаги. Это уровень или Уровень поддержки — — нижняя граница диапазона колебания курса ценной бумаги. Это уровень или область на графике ниже существующего уровня цен , , где спрос превосходит предложение.

  Уровень сопротивления - верхняя граница  диапазона колебания курса ценной бумаги. Это уровень , Уровень сопротивления — верхняя граница диапазона колебания курса ценной бумаги. Это уровень , , где предложение превосходит спрос, т. е. давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей.

  Поддержка и сопротивление Поддержка и сопротивление

  Уровни поддержки и сопротивления на рынке Газпрома 8 July 15 22 29 5 August Уровни поддержки и сопротивления на рынке Газпрома 8 July 15 22 29 5 August 12 19 26 2 12 September 23 30 7 October 14 21 28 4 11 November 18 25 2 9 16 December 23 30 8 2003 20 27 3 10 February 17 25 3 11 March 17 24 31 7 April 14 21 28 May 19. 5 20. 020. 521. 021. 5 22. 022. 523. 023. 5 24. 024. 525. 025. 5 26. 026. 5 27. 027. 528. 028. 5 29. 029. 5 30. 030. 5 SPFB. GSPBEX (331. 000, 315. 050, 317. 010)

  Правила для трейдеров 1. Различать краткосрочную и долгосрочную поддержку и сопротивление. Долгосрочная имеют большее Правила для трейдеров 1. Различать краткосрочную и долгосрочную поддержку и сопротивление. Долгосрочная имеют большее значение. 2. Линии поддержки и сопротивления следует использовать для помещения приказов на закрытие убыточных или прибыльных позиций.

  Стоп-приказы на продажу16 h 17 h 18 h 10: 302611 h 12 h 13 Стоп-приказы на продажу16 h 17 h 18 h 10: 302611 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 10: 302711 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 10: 302811 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 10: 302911 h 471047154720472547304735474047454750475547604765477047754780478547904795480048054810481548204825483048354840484548504855486048654870 P P P PP P Pj j Z ZZ Z Z [ [ не исполнен Не исполнен Не исполнены Исполнен ! GMKN (4, 825. 20, 4, 826. 99, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  Тенденция (тренд) - это направление движения рыночных цен Тенденция может быть:  • восходящей; Тенденция (тренд) — это направление движения рыночных цен Тенденция может быть: • восходящей; • нисходящей; • горизонтальной.

  Примеры тенденций на рынке MTSMTS 1117200524317 February 1421289 March 1421284 April 1118253 May 111623306 Примеры тенденций на рынке MTSMTS 1117200524317 February 1421289 March 1421284 April 1118253 May 111623306 June 1420274 July 11182518 August 152229512 September 1926 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 MTSI (187. 000, 183. 900, 184. 010)

  При растущем тренде каждый последующий уровень поддержки или сопротивления превышает предыдущий В В убывающем При растущем тренде каждый последующий уровень поддержки или сопротивления превышает предыдущий В В убывающем тренде каждый последующий уровень поддержки и сопротивления меньше предыдущего

  Метод определения тенденции с помощью максимумов и минимумов Метод определения тенденции с помощью максимумов и минимумов

  Восходящая линия тренда  - - это прямая, прочерченная вверх слева направо через последовательно Восходящая линия тренда — — это прямая, прочерченная вверх слева направо через последовательно возрастающие точки спадов.

  3 May 111623306 June 1420274 July 1118251 August 8152229512 September 1926310 October 172431 November 3 May 111623306 June 1420274 July 1118251 August 8152229512 September 1926310 October 172431 November 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 RU 14 GMKN 0507 (2, 057. 00, 2, 078. 84, 2, 022. 32, 2, 027. 58)

  Примеры тенденций на рынке ОАО «Норникель» April. May. June. July. August. September. October. November. Примеры тенденций на рынке ОАО «Норникель» April. May. June. July. August. September. October. November. December 2006 February. March. April. May. June. July. August. September. October 130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500 GMKN (3, 249. 00, 3, 272. 00, 3, 210. 00, 3, 247. 00)

  Нисходящая линия тренда прочерчивается вниз слева направо и проходит через последовательно снижающиеся пики Нисходящая линия тренда прочерчивается вниз слева направо и проходит через последовательно снижающиеся пики

  12 19 26 10 2006 16 23 30 6 February 1 6 March 13 12 19 26 10 2006 16 23 30 6 February 1 6 March 13 20 27 3 April 10 17 24 2 May 8 15 225200053000 540005500056000 57000580005900060000610006200063000 640006500066000 670006800069000700007100072000730007400075000760007700078000790008000081000820008300084000 52000530005400055000560005700058000590006000061000620006300064000650006600067000680006900070000710007200073000 740007500076000 77000780007900080000810008200083000 84000 RU 14 TRNF 1015 (59, 700. 00, 59, 797. 99, 54, 155. 01, 55, 800. 00)Нисходящий тренд на рынке Транснефти

  Нисходящий тренд МТСМТСSeptember. October. November. December 2006 February. March. April. May. June. July. August. Нисходящий тренд МТСМТСSeptember. October. November. December 2006 February. March. April. May. June. July. August. September. October 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 MTSI (182. 910, 183. 000, 181. 000, 182. 930)

  Коррекции Развитие тенденции происходит зигзагообразно. После очередного движения рынка происходит частичная временная коррекция в Коррекции Развитие тенденции происходит зигзагообразно. После очередного движения рынка происходит частичная временная коррекция в противоположном направлении Корректирующие движения часто можно описать и предсказать с помощью процентных соотношений Фибоначчи

  Числовая последовательность Фибоначчи 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 — и Числовая последовательность Фибоначчи 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 — и т. д. д. Каждое последующее число ряда получается путем сложения двух предыдущих чисел

  Коэффициенты коррекции Фибоначчи • 0, 382  • 0, 618  • 1, 000 Коэффициенты коррекции Фибоначчи • 0, 382 • 0, 618 • 1, 000 • 1, 382 • 1,

  Цена акций РАО ЕЭС России – коррекция на 61, 8 Цена акций РАО ЕЭС России – коррекция на 61, 8%

  Ценовыми моделями  называют фигуры или образования на графиках цен,  используемые для прогнозирования Ценовыми моделями называют фигуры или образования на графиках цен, используемые для прогнозирования динамики рынка

  Ценовые модели объединяются в две группы: 1) модели перелома тенденции 2) модели продолжения тенденции Ценовые модели объединяются в две группы: 1) модели перелома тенденции 2) модели продолжения тенденции

  МОДЕЛЬ ПЕРЕЛОМА ГОЛОВА И ПЛЕЧИ Левое и правое плечо (А и Е) находятся примерно МОДЕЛЬ ПЕРЕЛОМА «ГОЛОВА И ПЛЕЧИ» Левое и правое плечо (А и Е) находятся примерно на одной высоте. Голова (С) выше, чем каждое из плеч. Каждый последующий пик сопровождается снижением объема торговли. Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии «шеи» (линия 2). При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее.

  Модели  продолжения  тенденции отражают перерыв в развитии господствующей тенденции, и указывают ее Модели продолжения тенденции отражают перерыв в развитии господствующей тенденции, и указывают ее вероятное продолжение

  Бычий треугольник Обратите внимание на две сходящиеся линии.  Модель завершается,  когда на Бычий треугольник Обратите внимание на две сходящиеся линии. Модель завершается, когда на рынке фиксируется цена закрытия за пределами любой из двух линий тренда. Вертикальная линия слева — основание модели, а точка справа, где сходятся две линии, является вершиной.

  Нисходящий треугольник Обратите внимание на горизонтальную нижнюю и нисходящую верхнюю линии.  Такая модель Нисходящий треугольник Обратите внимание на горизонтальную нижнюю и нисходящую верхнюю линии. Такая модель обычно показывает медвежьи тенденции на рынке.

  Лукойл. Модель  «треугольник» Лукойл. Модель «треугольник»

  Модель УОПС 2330 October 71421284 November 11 -5 0 5 10 MACD Hist Di. Модель УОПС 2330 October 71421284 November 11 -5 0 5 10 MACD Hist Di. Napoli (-28. 8046) 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 RU 14 GMKN 0507 (2, 057. 00, 2, 078. 84, 2, 022. 32, 2, 027. 58)

  295 September 1219263 October 10172431 November 105 110 115 120 125 130 135 140 295 September 1219263 October 10172431 November 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 SPFB. GSPBEX

  1522295 September 1219263 October 10172431 November 8. 58. 68. 78. 88. 99. 09. 19. 1522295 September 1219263 October 10172431 November 8. 58. 68. 78. 88. 99. 09. 19. 29. 39. 49. 59. 69. 79. 89. 910. 010. 110. 210. 310. 410. 510. 610. 710. 810. 911. 011. 111. 211. 311. 411. 511. 611. 711. 811. 912. 012. 112. 212. 312. 412. 512. 6 EESR (10. 6800, 10. 7500, 10. 3820, 10. 4740), Mov(Ref(C, -5), 7, S) (11. 5311), Mov(Ref(C, -5), 25, S) (10. 5766), Mov(ref(c, -3), 3, S) (11. 3350)

  ИНДИКАТОРЫ Индикаторы, следующие за трендом  (скользящие средние, MACD,  MACD-гистограммы) относятся к классу ИНДИКАТОРЫ Индикаторы, следующие за трендом (скользящие средние, MACD, MACD-гистограммы) относятся к классу сопровождающих или запаздывающих. Осцилляторы (стохастик-индикатор, %R Вильямса) – индикаторы, используемые для выявления точки разворота тренда. Их изменения часто предшествуют изменениям цен на рынке.

  Скользящие  средние  значения Скользящие средние значения

  1. Используются для отслеживания тенденций в процессе их развития 2. Не предназначены для прогнозирования 1. Используются для отслеживания тенденций в процессе их развития 2. Не предназначены для прогнозирования движения цен, поскольку являются отстающими индикатороми

  Формула расчета простой средней Формула расчета простой средней

  Пример простого 5 -дневного и 20 -дневного скользящего среднего 591011121516171819222324252629301 December 875 880 885 Пример простого 5 -дневного и 20 -дневного скользящего среднего 591011121516171819222324252629301 December 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 LKOH (969. 500, 978. 500, 965. 000, 973. 000)

  Тактика игры Самый важный сигнал НАПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНА. При восходящем МА – играем на повышение: Тактика игры Самый важный сигнал НАПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНА. При восходящем МА – играем на повышение: 1) 1) ПОКУПАЕМ при снижении цены до МА или немного ниже. 2) Выставляем СТОП-ПРИКАЗ ниже предыдущего минимума.

  Тактика игры При нисходящем ЕМА играем на понижение: 1)1) Открываем КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ , , Тактика игры При нисходящем ЕМА играем на понижение: 1)1) Открываем КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ , , когда цены отскочат до ЕМА или немного выше. 2)2) Размещаем защитный СТОП-ПРИКАЗ немного выше недавнего максимума.

  1522295 September 1219263 October 10172431 November 8. 58. 68. 78. 88. 99. 09. 19. 1522295 September 1219263 October 10172431 November 8. 58. 68. 78. 88. 99. 09. 19. 29. 39. 49. 59. 69. 79. 89. 910. 010. 110. 210. 310. 410. 510. 610. 710. 810. 911. 011. 111. 211. 311. 411. 511. 611. 711. 811. 912. 012. 112. 212. 312. 412. 512. 6 EESR (10. 6800, 10. 7500, 10. 3820, 10. 4740), Mov(Ref(C, -5), 7, S) (11. 5311), Mov(Ref(C, -5), 25, S) (10. 5766), Mov(ref(c, -3), 3, S) (11. 3350)

  Метод схождения /расхождения показателя среднего движения курса (MACD) Индикатор MACD состоит из двух линий: Метод схождения /расхождения показателя среднего движения курса (MACD) Индикатор MACD состоит из двух линий: сплошной — линией MACD, и пунктирной — сигнальной линией.

  Расчет MACD 1.  Рассчитайте 12 -дневное ЕМА по ценам закрытия. 2.  Рассчитайте Расчет MACD 1. Рассчитайте 12 -дневное ЕМА по ценам закрытия. 2. Рассчитайте 26 -дневное ЕМА по ценам закрытия. 3. Вычтите 26 -дневное ЕМА из 12 -дневного ЕМА и нарисуйте эту разность сплошной линией. Это быстрая линия MACD (MACD Line). 4. 4. Рассчитайте 9 -дневное ЕМА от быстрой линии, и нарисуйте результат пунктирной линией. Это медленная сигнальная линия (Signal Line)

  Пример расчета MACDСырая нефть DAYCLOSE 12 -ЕМА 26 -ЕМАMACDSIGNALMACD-hist 120. 7020. 3920. 46 -0. Пример расчета MACDСырая нефть DAYCLOSE 12 -ЕМА 26 -ЕМАMACDSIGNALMACD-hist 120. 7020. 3920. 46 -0. 07 -0. 160. 09 220. 5520. 4120. 47 -0. 06 -0. 140. 08 320. 7220. 4620. 49 -0. 03 -0. 120. 09 421. 0320. 5520530. 02 -0. 090. 11 521. 1020. 6320570. 06 -0. 060. 12 621. 2920. 7320. 620. 11 -0. 020. 13 721. 0920. 7920. 660. 130. 010. 12 821. 4820. 9020. 720. 180. 040. 14 921. 2320. 9520. 760. 190. 070.

  Торговые сигналы MACD Сигнал к покупке -  быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную Торговые сигналы MACD Сигнал к покупке — быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию снизу вверх. Сигнал к продаже — быстрая линия пересекает медленную сверху вниз.

  MACD 15 22 29 5 September 12 19 26 3 October 10 17 24 MACD 15 22 29 5 September 12 19 26 3 October 10 17 24 31 7 November 14 21 28 5 December 12 19 26 -0. 1 0. 00. 10. 20. 30. 40. 5 MACD (0. 35203) 8. 59. 09. 510. 010. 5 11. 0 11. 512. 012. 513. 0 EESR (20. 5490, 20. 5500, 20. 0000, 20. 0610)

  Гистограмма MACD Рассчитывается путем вычитания сигнальной линии из линии MACD-гистограмма = MACD линия - Гистограмма MACD Рассчитывается путем вычитания сигнальной линии из линии MACD-гистограмма = MACD линия — Сигнальная линия

  Обычный торговый сигнал гистограммы MACDMACD -гистограмма подтверждает тренд, когда достигает новых максимумов и минимумов Обычный торговый сигнал гистограммы MACDMACD -гистограмма подтверждает тренд, когда достигает новых максимумов и минимумов одновременно с ценами (C, D). .

  Расхождения MACD-гистограммы  Продажа - MACD-гистограмма движется вниз от своего второго более низкого максимума, Расхождения MACD-гистограммы Продажа — MACD-гистограмма движется вниз от своего второго более низкого максимума, в то время как цены достигли большего максимума. Покупка — MACD-гистограмма двинется вверх из своего второго, менее глубокого минимума, в то время как цены падают до нового минимума.

  Дивергенция MACD на на рынке акций ОАО  «Сургутнефтегаз» 251 April 8152229 May 1320273 Дивергенция MACD на на рынке акций ОАО «Сургутнефтегаз» 251 April 8152229 May 1320273 June 1017241 July 81522295 August 12192629 September 1623 -0. 40 -0. 35 -0. 30 -0. 25 -0. 20 -0. 15 -0. 10 -0. 050. 000. 050. 100. 150. 200. 250. 30 MACD Hist Di. Napoli (-0. 75600) 9. 5 10. 0 10. 5 11. 0 11. 5 12. 0 12. 5 13. 0 13. 5 14. 0 14. 5 15. 0 SNGS (45. 3000, 45. 7900, 44. 6010, 44. 7000)

  182122232425282930311 November 4561010101213 -3. 5 -3. 0 -2. 5 -2. 0 -1. 5 -1. 182122232425282930311 November 4561010101213 -3. 5 -3. 0 -2. 5 -2. 0 -1. 5 -1. 0 -0. 50. 0 0. 5 1. 0 1. 5 2. 02. 5 3. 0 MACD Hist Di. Napoli (0. 3084) 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 RU 14 GMKN 0507 (2, 037. 46, 2, 038. 00, 2, 027. 13, 2, 027. 58)

  Осцилляторы - - технические индикаторы,  предназначенные для определения точки поворота тенденции и оценки Осцилляторы — — технические индикаторы, предназначенные для определения точки поворота тенденции и оценки скорости движения рынка

  Рынок считается перекупленным , когда осциллятор поднимается до необычно высокого уровня Рынок считается перепроданным Рынок считается перекупленным , когда осциллятор поднимается до необычно высокого уровня Рынок считается перепроданным , когда осциллятор падает до необычно низкого уровня

  Процентный диапазон Вильямса RR • rr  — интервал времени,  выбираемый игроком, Процентный диапазон Вильямса %R%R • rr — интервал времени, выбираемый игроком, например, 7 дней, • НН rr — максимальный дневной максимум за этот интервал, например, за 7 дней, • Lr — минимальный дневной минимум за то же время, например, за 7 дней, • С — последняя цена закрытия. Wm%R колеблется между 0 и 100%. Он равен 0, когда «быки» в максимальной силе и устанавливают цену закрытия на вершине интервала. Он достигает 100 процентов когда «медведи» в полной силе и устанавливают цену закрытия на нижней границе интервала.

  Торговые сигналы RR WmR дает три типа сигналов: 1) Дивергенция пиков или впадин 2) Торговые сигналы %R%R Wm%R дает три типа сигналов: 1) Дивергенция пиков или впадин 2) Разворот 3) указание на перекупленность или перепроданность рынка

  Дивергенция цен и RR в в июле дает сигнал к продаже (стрелка) Дивергенция в Дивергенция цен и %R%R в в июле дает сигнал к продаже (стрелка) Дивергенция в сентябре дает сигнал к покупке

  Разворот индикатора, не достигшего линии 10 дает сигнал на продажу (точка FF )) Разворот Разворот индикатора, не достигшего линии 10 дает сигнал на продажу (точка FF )) Разворот индикатора ранее 90, дает сигнал на покупку

  Перепроданность и перекупленность WmR поднимается выше верхней справочной линии (10) - рынок перекуплен (сигнал Перепроданность и перекупленность Wm%R поднимается выше верхней справочной линии (10) — рынок перекуплен (сигнал к продаже) Wm%R опускается ниже нижней справочной линии (90) — рынок перепродан (сигнал к покупке)

  Торговая система «Тройной экран» А. Элдера Каждая сделка проходит проверку в три этапа, соответствующих Торговая система «Тройной экран» А. Элдера Каждая сделка проходит проверку в три этапа, соответствующих различным масштабам времени и трем основным типам движения рынка (течение, волны и рябь). Сделка, прошедшая проверку имеет более высокую вероятность успеха.

  1) Выбираем масштаб времени для проведения торговых операций (например, дневной график). Этот масштаб называется 1) Выбираем масштаб времени для проведения торговых операций (например, дневной график). Этот масштаб называется СРЕДНИМ. Масштаб, на порядок больший, называется ДОЛГОСРОЧНЫМ (недельный график). Масштаб, на порядок меньший, называется КРАТКОСРОЧНЫМ (часовой график).

  Первый выбор (рыночное течение) Выявляем долговременное направление рынка на ДОЛГОСРОЧНОМ (недельном) графике. В качестве Первый выбор (рыночное течение) Выявляем долговременное направление рынка на ДОЛГОСРОЧНОМ (недельном) графике. В качестве индикатора можно использовать MACD , угол наклона скользящей средней и другие индикаторы.

  Второй выбор (рыночная волна) Используем СРЕДНИЙ масштаб графика (дневной) для выявления движения цен против Второй выбор (рыночная волна) Используем СРЕДНИЙ масштаб графика (дневной) для выявления движения цен против рыночной тенденции, выявленной на предыдущем шаге. Используем для анализа дневного графика осцилляторы. Для покупки на недельных восходящих тенденциях используем дневные спады. От осцилляторов принимаем только сигналы к покупке. Для продажи на недельных нисходящих тенденциях используем дневные подъемы. От осцилляторов принимаем только сигналы к продаже. Ориентируемся только на тенденцию на ДОЛГОСРОЧНОМ графике.

  Третий выбор (внутридневный прорыв) Цель – выявить «зыбь» в направлении течения и выбрать момент Третий выбор (внутридневный прорыв) Цель – выявить «зыбь» в направлении течения и выбрать момент для открытия позиции в направлении недельной тенденции. Третий выбор – это метод скользящего стоп-приказа о покупке (при восходящих тенденциях) или продаже ( при нисходящих). Не требуется использовать график или индикатор. Например: разместите скользящий стоп на один тик выше максимума предыдущего дня при восходящей тенденции.

  Сводная таблица системы Тенденция недельная Тенденция дневная Действия Приказ брокеру Восходящая Воздержаться Никакого Восходящая Сводная таблица системы Тенденция недельная Тенденция дневная Действия Приказ брокеру Восходящая Воздержаться Никакого Восходящая Нисходящая Играть на повышение Скользящий о покупке Нисходящая Воздержаться Никакого Нисходящая Восходящая Играть на понижение Скользящий о продаже

  Стоп-приказы Система требует установки плотных стоп-приказов для ограничения возможных убытков. Рекомендуется: ставить стоп-приказ на Стоп-приказы Система требует установки плотных стоп-приказов для ограничения возможных убытков. Рекомендуется: ставить стоп-приказ на продажу после открытия длинной позиции на один тик ниже минимума данного или предыдущего дня. Ставить стоп-приказ на покупку после открытия короткой позиции на один тик выше максимума данного или предыдущего дня.

  Восходящая тенденция на рынке акций Газпрома 17241 July 81522295 August 12192629 September 1623307 October Восходящая тенденция на рынке акций Газпрома 17241 July 81522295 August 12192629 September 1623307 October 142128311 November 18252 December -10123456789 P MACD(5, 34, 5) Hist (14. 9450) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 P SPFB. GSPBEX (352. 800, 358. 750, 305. 010, 317. 010)

  Покупка Газпрома 1. 09. 05121516171819222324252629303112 September 5678912131415161920 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 Покупка Газпрома 1. 09. 05121516171819222324252629303112 September 5678912131415161920 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -100 h Williams’ %R (-77. 6703) 96979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128 L Open Long. P Stop buy QStop loss SPFB. GSPBEX (331. 000, 315. 050, 317. 010)

  Торговая система  «Тройной экран» А. Элдера Система использует ТРИ МАСШТАБА ВРЕМЕНИ, связанных КОЭФФИЦИЕНТОМ Торговая система «Тройной экран» А. Элдера Система использует ТРИ МАСШТАБА ВРЕМЕНИ, связанных КОЭФФИЦИЕНТОМ 5. Каждая сделка проходит проверку в три этапа, соответствующих различным масштабам времени и трем основным типам движения рынка ( течение , , волны и и рябь). Сделка, прошедшая проверку имеет более высокую вероятность успеха.

  Выбираем СРЕДНИЙ масштаб времени для проведения торговых операций (например,  дневной график).  Масштаб, Выбираем СРЕДНИЙ масштаб времени для проведения торговых операций (например, дневной график). Масштаб, на порядок больший, называется ДОЛГОСРОЧНЫМ ( ( недельный график). Масштаб, на порядок меньший, называется КРАТКОСРОЧНЫМ ( ( часовой график).

  Первый выбор (рыночное течение) Выявляем долговременное направление рынка на ДОЛГОСРОЧНОМ (недельном) графике. В качестве Первый выбор (рыночное течение) Выявляем долговременное направление рынка на ДОЛГОСРОЧНОМ (недельном) графике. В качестве индикатора можно использовать MACD , угол наклона скользящей средней и другие индикаторы.

  Второй выбор (рыночная волна) Используем СРЕДНИЙ масштаб графика (дневной) для выявления движения цен ПРОТИВ Второй выбор (рыночная волна) Используем СРЕДНИЙ масштаб графика (дневной) для выявления движения цен ПРОТИВ рыночной тенденции, выявленной на предыдущем шаге. Используем для анализа ДНЕВНОГО графика ОСЦИЛЛЯТОРЫ. Для ПОКУПКИ на НЕДЕЛЬНЫХ восходящих тенденциях используем ДНЕВНЫЕ СПАДЫ. От осцилляторов принимаем только сигналы к покупке. Для ПРОДАЖИ на НЕДЕЛЬНЫХ нисходящих тенденциях используем ДНЕВНЫЕ ПОДЪЕМЫ. От осцилляторов принимаем только сигналы к продаже.

  Третий выбор (внутридневный прорыв) Цель – выявить «зыбь» в направлении течения и выбрать момент Третий выбор (внутридневный прорыв) Цель – выявить «зыбь» в направлении течения и выбрать момент для открытия позиции в направлении недельной тенденции. Третий выбор – это метод скользящего стоп-приказа о о покупке (при восходящих тенденциях) или продаже ( при нисходящих). Не требуется использовать график или индикатор. Например: разместите скользящий стоп на один тик выше максимума предыдущего дня при восходящей тенденции.

  Сводная таблица системы Тенденция недельная Тенденция дневная Действия Приказ брокеру Восходящая Воздержаться Никакого Восходящая Сводная таблица системы Тенденция недельная Тенденция дневная Действия Приказ брокеру Восходящая Воздержаться Никакого Восходящая Нисходящая Играть на повышение Скользящий о покупке Нисходящая Воздержаться Никакого Нисходящая Восходящая Играть на понижение Скользящий о продаже

  Стоп-приказы Система требует установки плотных стоп-приказов для ограничения возможных убытков. Рекомендуется: ставить стоп-приказ на Стоп-приказы Система требует установки плотных стоп-приказов для ограничения возможных убытков. Рекомендуется: ставить стоп-приказ на продажу после открытия длинной позиции на один тик ниже минимума данного или предыдущего дня. Ставить стоп-приказ на покупку после открытия короткой позиции на один тик выше максимума данного или предыдущего дня.

  Первый экран  Восходящая тенденция на рынке акций Газпрома 17241 July 81522295 August 12192629 Первый экран Восходящая тенденция на рынке акций Газпрома 17241 July 81522295 August 12192629 September 1623307 October 142128311 November 18252 December -10123456789 P MACD(5, 34, 5) Hist (14. 9450) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 P SPFB. GSPBEX (352. 800, 358. 750, 305. 010, 317. 010)

  2 и 3 экран Покупка Газпрома 1. 09. 05121516171819222324252629303112 September 5678912131415161920 -90 -80 -70 2 и 3 экран Покупка Газпрома 1. 09. 05121516171819222324252629303112 September 5678912131415161920 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -100 h Williams’ %R (-77. 6703) 96979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128 L Open Long. P Stop buy QStop loss SPFB. GSPBEX (331. 000, 315. 050, 317. 010)

  Первый экран – 1 день31 August 71421284 September 111825 -90 -80 -70 -60 -50 Первый экран – 1 день31 August 71421284 September 111825 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -1001020304050607080 Дивиргенция Рост гистограммы 26 сент. 2006 г. k MACD(5, 34, 5) Hist (11. 2667) 2900295030003050310031503200325033003350340034503500355036003650370037503800385039003950 GMKN (4, 890. 00, 4, 893. 80, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  Второй экран – 1 час15 h 16 h 17 h 18 h 19 h Второй экран – 1 час15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2212 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2512 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2612 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2712 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -100 h Сигнал разворота! Williams’ %R (-77. 4774) 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 k 27 сент. 18: 00 Переходим на 5 минутный интервал GMKN (4, 824. 01, 4, 830. 00, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  3 экран – 5 минут: 0016: 00: 15: 30: 45: 0017: 00: 15: 30: 3 экран – 5 минут: 0016: 00: 15: 30: 45: 0017: 00: 15: 30: 45: 0018: 00: 15: 3028: 45 3130 3135 3140 3145 3150 3155 3160 3165 3170 3175 3180 3185 3190 3195 3200 3205 3210 3215 3220 3225 3230 3235 OZ ^ _ V PZ ` a 1. Устанавливаем скользящий стоп-приказ. Стоп-цена 3214 руб. 2. Перемещаем стоп-приказ за рынком. Стоп-цена 3193 руб. 3. Стоп-приказ ИСПОЛНЕН! 4. Немедленновыставляем стоп-приказ на продажудля ограничения убытков. Стоп-цена 3133 руб. h GMKN (4, 825. 20, 4, 826. 99, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  Развитие ситуации 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h Развитие ситуации 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2812 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2912 h 13 h 14 h 312031303140315031603170318031903200321032203230324032503260327032803290330033103320333033403350336033703380339034003410 P Стоп-приказ ИСПОЛНЕН!Цена 3192 руб. Z Z P Перемещаем стоп-приказна продажу вслед за рынком. Стоп-цена 3257 руб. Защищаем прибыль 65 руб. на акцию GMKN (4, 824. 01, 4, 830. 00, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  Развитие ситуации в течение 2 месяцев 252 October 9162330 November 7132027 2900 2950 3000 Развитие ситуации в течение 2 месяцев 252 October 9162330 November 7132027 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 h. Покупка 27 сент. 2006 г. GMKN (4, 890. 00, 4, 893. 80, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  Система Интернет-трейдинга Система Интернет-трейдинга

  Сервер QUIK - центральное звено системы,  подключен к торговым системам бирж через специальные Сервер QUIK — центральное звено системы, подключен к торговым системам бирж через специальные «шлюзы» . «Шлюзы» • передают серверу информацию о торгах и средствах брокера на бирже • принимают поручения на покупку/продажу. Сервер транслирует информацию всем активным (подключенным) клиентам с минимально возможной задержкой.

  Администратор системы • регистрирует пользователей • устанавливает для них права на пользование информацией Администратор системы • регистрирует пользователей • устанавливает для них права на пользование информацией • определяет лимиты средств клиента, в пределах которых он может совершать сделки

  Пользователь системы • соединяется с сервером системы через Интернет  • получает биржевую информацию Пользователь системы • соединяется с сервером системы через Интернет • получает биржевую информацию о ходе биржевых торгов, доступных для торговли средствах • может самостоятельно участвовать в торгах, посылая заявки в торговую систему непосредственно с рабочего места QUIK

  Информационно-торговая система QUIK  программный комплекс для предоставления доступа к биржевым торгам через сеть Информационно-торговая система QUIK программный комплекс для предоставления доступа к биржевым торгам через сеть Интернет в режиме реального времени (интернет-трейдинг).

  Интерфейс QUIK Интерфейс QUIK

  Таблица текущих значений параметров В заголовках строк таблицы указаны финансовые инструменты, в заголовках столбцов Таблица текущих значений параметров В заголовках строк таблицы указаны финансовые инструменты, в заголовках столбцов – параметры.

  Вид котировочного окна Вид котировочного окна

  График цены и объема График цены и объема

  Ввод заявки Ввод заявки

  Ввод стоп-заявки Ввод стоп-заявки

  Таблица заявок Таблица заявок

  Таблица лимитов Таблица лимитов

  Торговая система  «Тройной экран» А. Элдера Система использует ТРИ МАСШТАБА ВРЕМЕНИ, связанных КОЭФФИЦИЕНТОМ Торговая система «Тройной экран» А. Элдера Система использует ТРИ МАСШТАБА ВРЕМЕНИ, связанных КОЭФФИЦИЕНТОМ 5. Каждая сделка проходит проверку в три этапа, соответствующих различным масштабам времени и трем основным типам движения рынка (течение, волны и рябь). Сделка, прошедшая проверку имеет более высокую вероятность успеха.

  Выбираем масштаб времени для проведения торговых операций (например, дневной график). Этот масштаб называется СРЕДНИМ. Выбираем масштаб времени для проведения торговых операций (например, дневной график). Этот масштаб называется СРЕДНИМ. Масштаб, на порядок больший, называется ДОЛГОСРОЧНЫМ (недельный график). Масштаб, на порядок меньший, называется КРАТКОСРОЧНЫМ (часовой график).

  Первый выбор (рыночное течение) Выявляем долговременное направление рынка на ДОЛГОСРОЧНОМ (недельном) графике. В качестве Первый выбор (рыночное течение) Выявляем долговременное направление рынка на ДОЛГОСРОЧНОМ (недельном) графике. В качестве индикатора можно использовать MACD , угол наклона скользящей средней и другие индикаторы.

  Второй выбор (рыночная волна) Используем СРЕДНИЙ масштаб графика (дневной) для выявления движения цен ПРОТИВ Второй выбор (рыночная волна) Используем СРЕДНИЙ масштаб графика (дневной) для выявления движения цен ПРОТИВ рыночной тенденции, выявленной на предыдущем шаге. Используем для анализа ДНЕВНОГО графика ОСЦИЛЛЯТОРЫ. Для ПОКУПКИ на НЕДЕЛЬНЫХ восходящих тенденциях используем ДНЕВНЫЕ СПАДЫ. От осцилляторов принимаем только сигналы к покупке. Для ПРОДАЖИ на НЕДЕЛЬНЫХ нисходящих тенденциях используем ДНЕВНЫЕ ПОДЪЕМЫ. От осцилляторов принимаем только сигналы к продаже.

  Третий выбор (внутридневный прорыв) Цель – выявить «зыбь» в направлении течения и выбрать момент Третий выбор (внутридневный прорыв) Цель – выявить «зыбь» в направлении течения и выбрать момент для открытия позиции в направлении недельной тенденции. Третий выбор – это метод скользящего стоп-приказа о покупке (при восходящих тенденциях) или продаже ( при нисходящих). Не требуется использовать график или индикатор. Например: разместите скользящий стоп на один тик выше максимума предыдущего дня при восходящей тенденции.

  Сводная таблица системы Тенденция недельная Тенденция дневная Действия Приказ брокеру Восходящая Воздержаться Никакого Восходящая Сводная таблица системы Тенденция недельная Тенденция дневная Действия Приказ брокеру Восходящая Воздержаться Никакого Восходящая Нисходящая Играть на повышение Скользящий о покупке Нисходящая Воздержаться Никакого Нисходящая Восходящая Играть на понижение Скользящий о продаже

  Стоп-приказы Система требует установки плотных стоп-приказов для ограничения возможных убытков. Рекомендуется: ставить стоп-приказ на Стоп-приказы Система требует установки плотных стоп-приказов для ограничения возможных убытков. Рекомендуется: ставить стоп-приказ на продажу после открытия длинной позиции на один тик ниже минимума данного или предыдущего дня. Ставить стоп-приказ на покупку после открытия короткой позиции на один тик выше максимума данного или предыдущего дня.

  Первый экран  Восходящая тенденция на рынке акций Газпрома 17241 July 81522295 August 12192629 Первый экран Восходящая тенденция на рынке акций Газпрома 17241 July 81522295 August 12192629 September 1623307 October 142128311 November 18252 December -10123456789 P MACD(5, 34, 5) Hist (14. 9450) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 P SPFB. GSPBEX (352. 800, 358. 750, 305. 010, 317. 010)

  2 -3 экран Покупка Газпрома 1. 09. 05121516171819222324252629303112 September 5678912131415161920 -90 -80 -70 -60 2 -3 экран Покупка Газпрома 1. 09. 05121516171819222324252629303112 September 5678912131415161920 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -100 h Williams’ %R (-77. 6703) 96979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128 L Open Long. P Stop buy QStop loss SPFB. GSPBEX (331. 000, 315. 050, 317. 010)

  Первый экран – 1 день31 August 71421284 September 111825 -90 -80 -70 -60 -50 Первый экран – 1 день31 August 71421284 September 111825 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -1001020304050607080 Дивиргенция Рост гистограммы 26 сент. 2006 г. k MACD(5, 34, 5) Hist (11. 2667) 2900295030003050310031503200325033003350340034503500355036003650370037503800385039003950 GMKN (4, 890. 00, 4, 893. 80, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  Второй экран – 1 час15 h 16 h 17 h 18 h 19 h Второй экран – 1 час15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2212 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2512 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2612 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2712 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -100 h Сигнал разворота! Williams’ %R (-77. 4774) 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 k 27 сент. 18: 00 Переходим на 5 минутный интервал GMKN (4, 824. 01, 4, 830. 00, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  3 экран – 5 минут: 0016: 00: 15: 30: 45: 0017: 00: 15: 30: 3 экран – 5 минут: 0016: 00: 15: 30: 45: 0017: 00: 15: 30: 45: 0018: 00: 15: 3028: 45 3130 3135 3140 3145 3150 3155 3160 3165 3170 3175 3180 3185 3190 3195 3200 3205 3210 3215 3220 3225 3230 3235 OZ ^ _ V PZ ` a 1. Устанавливаем скользящий стоп-приказ. Стоп-цена 3214 руб. 2. Перемещаем стоп-приказ за рынком. Стоп-цена 3193 руб. 3. Стоп-приказ ИСПОЛНЕН! 4. Немедленновыставляем стоп-приказ на продажудля ограничения убытков. Стоп-цена 3133 руб. h GMKN (4, 825. 20, 4, 826. 99, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  Развитие ситуации 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h Развитие ситуации 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2812 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 2912 h 13 h 14 h 312031303140315031603170318031903200321032203230324032503260327032803290330033103320333033403350336033703380339034003410 P Стоп-приказ ИСПОЛНЕН!Цена 3192 руб. Z Z P Перемещаем стоп-приказна продажу вслед за рынком. Стоп-цена 3257 руб. Защищаем прибыль 65 руб. на акцию GMKN (4, 824. 01, 4, 830. 00, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  Развитие ситуации в течение 2 месяцев 252 October 9162330 November 7132027 2900 2950 3000 Развитие ситуации в течение 2 месяцев 252 October 9162330 November 7132027 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 h. Покупка 27 сент. 2006 г. GMKN (4, 890. 00, 4, 893. 80, 4, 805. 00, 4, 825. 00)

  Система Интернет-трейдинга Система Интернет-трейдинга

  Сервер QUIK - центральное звено системы,  подключен к торговым системам бирж через специальные Сервер QUIK — центральное звено системы, подключен к торговым системам бирж через специальные «шлюзы» . «Шлюзы» • передают серверу информацию о торгах и средствах брокера на бирже • принимают поручения на покупку/продажу. Сервер транслирует информацию всем активным (подключенным) клиентам с минимально возможной задержкой.

  Администратор системы • регистрирует пользователей • устанавливает для них права на пользование информацией Администратор системы • регистрирует пользователей • устанавливает для них права на пользование информацией • определяет лимиты средств клиента, в пределах которых он может совершать сделки

  Пользователь системы • соединяется с сервером системы через Интернет  • получает биржевую информацию Пользователь системы • соединяется с сервером системы через Интернет • получает биржевую информацию о ходе биржевых торгов, доступных для торговли средствах • может самостоятельно участвовать в торгах, посылая заявки в торговую систему непосредственно с рабочего места QUIK

  Информационно-торговая система QUIK  программный комплекс для предоставления доступа к биржевым торгам через сеть Информационно-торговая система QUIK программный комплекс для предоставления доступа к биржевым торгам через сеть Интернет в режиме реального времени (интернет-трейдинг).

  Интерфейс QUIK Интерфейс QUIK

  Таблица текущих значений параметров В заголовках строк таблицы указаны финансовые инструменты, в заголовках столбцов Таблица текущих значений параметров В заголовках строк таблицы указаны финансовые инструменты, в заголовках столбцов – параметры.

  Вид котировочного окна Вид котировочного окна

  График цены и объема График цены и объема

  Ввод заявки Ввод заявки

  Ввод стоп-заявки Ввод стоп-заявки

  Таблица заявок Таблица заявок

  Таблица лимитов Таблица лимитов




  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.