Организация деятельности коммерческого банка на валютном рынке Законодательные

Организация деятельности коммерческого банка на валютном рынке

Законодательные основы регулирования деятельности банка на валютном рынке Федеральный закон РФ от 10.07.02 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» Федеральный закон РФ от 02.12.90 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральный закон РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Положение Банка России от 18.04.2006 г. № 286-П «Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю» Положение Банка России от 16.06.1999 г. № 77-П «О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж»

Положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308‑П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» Положение Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» Инструкция Банка России от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» Указание Банка России от 02.04.2010 г. № 2423-У «О переводе обменных пунктов в статус иных видов внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), о закрытии обменных пунктов и об упорядочении деятельности внутренних структурных подразделений»

Участники валютного рынка Органы валютного контроля – Центральный банк Российской Федерации; Правительство РФ (Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, ФСФР) Агенты валютного контроля - 1) уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ; 2) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 3) не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, межбанковские валютные биржи; 4) таможенные органы и налоговые органы

Роль банка на валютном рынке определяется: размером и величиной собственного капитала банка; репутацией банка; степенью развития корреспондентских отношений и сети зарубежных отделений банка; объемом совершаемых банком международных расчетов; развитием IT – инфраструктурой банка

Купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки Центральный банк РФ устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Центральный банк Российской Федерации организует контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, а также валютными биржами (ФЗ «О ВР и ВК») Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России являются (ФЗ «О ЦБ РФ»): … валютные интервенции к банковским операциям относятся (ФЗ «О банках и банковской деятельности»): … купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах

Определения … Валютное регулирование - это деятельность государства, состоящая в регламентировании общественных отношений, связанных с валютой, порядка проведения операций с валютными ценностями посредством издания нормативных правовых актов Валютный контроль - это деятельность, имеющая целью обеспечение соблюдения участниками валютных операций соответствующего законодательства и разработанных на его основе нормативных правовых актов

Внутреннее структурное подразделение кредитной организации (ее филиала) - ее (его) подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации (ее филиала) и осуществляющее от ее имени банковские операции, перечень которых установлен нормативными актами Банка России, в рамках лицензии Банка России, выданной кредитной организации (ст. 22 ФЗ «О Б и БД») Валютная позиция – соотношение активов (требований) и пассивов (обязательств) банка Закрытая валютная позиция – сумма активов в иностранной валюте = сумме пассивов в иностранной валюте Открытая валютная позиция – сумма активов в иностранной валюте = сумме пассивов в иностранной валюте

Короткая валютная позиция – сумма балансовых (внебалансовых) активов (требований) меньше суммы балансовых (внебалансовых) пассивов (обязательств) возникновение валютного риска при увеличении валютного курса Длинная валютная позиция – сумма балансовых (внебалансовых) активов (требований) превышает сумму балансовых (внебалансовых) пассивов (обязательств) возникновение валютного риска при снижении валютного курса Валютный риск - это вероятность возникновения у банка потерь, связанных с изменениями курсов иностранных валют на валютном рынке

Инструкция Банка России от 15.07.2005 г. № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике из расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» Расчет лимитов Открытых валютных позиций производится банками ежедневно Кредитные организации, имеющие филиалы, и крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений разрабатывают и утверждают внутренние документы, определяющие порядок контроля со стороны головных офисов за сублимитами открытых валютных позиций филиалов кредитных организаций

Кредитные организации составляют и представляют отчеты о размерах (лимитах) открытых валютных позиций по форме отчетности 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях» (Указание ЦБ РФ № 2332-У)

Лимиты открытых валютных позиций сумма всех длинных (коротких) ОВП в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20 % от собственных средств (капитала) банка; любая длинная (короткая) ОВП в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10 % от собственных средств (капитала) банка

Балансирующая позиция в рублях - разность между абсолютной величиной суммы всех длинных открытых позиций в рублевом эквиваленте и абсолютной величиной суммы всех коротких позиций в рублевом эквиваленте

Статистика 2011 года Красным цветом – значение 2010 года