Скачать презентацию MECANISMOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO Y REASEGURO SUPERINTENDENCIA Скачать презентацию MECANISMOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO Y REASEGURO SUPERINTENDENCIA

df48bedadadf67f62a53f0833016507b.ppt

  • Количество слайдов: 27

MECANISMOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO Y REASEGURO SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP Noviembre MECANISMOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO Y REASEGURO SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP Noviembre 2011

Agenda Mecanismos de mitigación de riesgo Reaseguro Principios, funciones y tipos Criterios de solvencia: Agenda Mecanismos de mitigación de riesgo Reaseguro Principios, funciones y tipos Criterios de solvencia: Operaciones de Reaseguro Regulación Peruana

Mecanismos de Mitigación de Riesgo Los mecanismos de transferencia o mitigación de riesgo se Mecanismos de Mitigación de Riesgo Los mecanismos de transferencia o mitigación de riesgo se pueden agrupar en dos vertientes: TRADICIO NALES • Coaseguro • Reaseguro ALTERNATI VOS • Compañía de seguros cautivas • Transferencia de riesgo • Productos del mercado de capitales: bonos catastróficos, derivados de seguro, titulizaciones.

Reaseguro DEFINICIÓN CARACTERÍSTIC AS FUNCIONES TIPOS DE REASEGURO Es el seguro de las compañías Reaseguro DEFINICIÓN CARACTERÍSTIC AS FUNCIONES TIPOS DE REASEGURO Es el seguro de las compañías de seguro. Contrato por el cual se transfiere una parte de los riesgos del asegurador directo hacia el reasegurador. Consensual, bilateral, oneroso, internacional Incrementa la capacidad de suscripción y capital disponible Estabiliza los resultados financieros Transferencia de información, conocimiento y experiencia Permite homogeneizar la siniestralidad de su Según el tipo de cartera cedido: cartera. Contratos Facultativos y Protege el patrimonio de la Compañía. Contratos Obligatorios o Automáticos Según estructura de riesgo cedido Contratos Proporcionales Contratos no Proporcionales

Clases de Contrato de Reaseguro REASEGURO PROPORCIONAL Sonloscontratosquedesdeuniniciodelarelaciónse conoce la proporción de riesgo que Clases de Contrato de Reaseguro REASEGURO PROPORCIONAL Sonloscontratosquedesdeuniniciodelarelaciónse conoce la proporción de riesgo que asume cada parte. La porción de riesgo asumido se traslada en forma idéntica a la prima y al siniestro TIPO DE REASEGURO PROPORCIONAL Cuota parte Excedente

Funcionamiento Cuota Parte Limite: US$1 MM Retención: 20% Cesión: 80% Capacidad: US$ 1 Millón Funcionamiento Cuota Parte Limite: US$1 MM Retención: 20% Cesión: 80% Capacidad: US$ 1 Millón 80% 20% Reasegurador Asegurador Ejemplo: Prima US$ 50, 000. Reasegurador: 80%*50, 000=40, 000 Asegurador: 20%*50, 000=10, 000 Siniestro US$ 100, 000. Reasegurador: 80%*100, 000=80, 000, Asegurador =

Funcionamiento Excedente Pleno: US$10, 000, Capacidad US$ 1 Millón Siniestros: US$ 100, 000 Prima: Funcionamiento Excedente Pleno: US$10, 000, Capacidad US$ 1 Millón Siniestros: US$ 100, 000 Prima: US$ 25, 000 US$ 90, 000 Siniestros: US$ 30, 000 Prima: US$ 7, 500 Reasegurador 90% US$ 20, 000 Pleno de Retención: US$ 10, 000 Asegurador 10% Reasegurador 66. 7% Pleno de Retención: US$ 10, 000 Asegurador 33. 3% Participación de siniestros y primas de acuerdo a las proporciones establecidas

Clases de Contrato de Reaseguro REASEGURO NO PROPORCIONAL El asegurador asume por cuenta propia Clases de Contrato de Reaseguro REASEGURO NO PROPORCIONAL El asegurador asume por cuenta propia hasta un determinado límite llamado prioridad, todos los siniestros del contrato. Los siniestros que superen dicha prioridad los pagará el reasegurador hasta el límite de capacidad del contrato. TIPO DE REASEGURO PROPORCIONAL Exceso de Pérdida por Riesgo (WXL) Exceso de Pérdida por Evento (CAT) NO

Funcionamiento WXL Prioridad: US$ 200, 000. Limite del Contrato: US$ 2, 000. Reinstalaciones: 2. Funcionamiento WXL Prioridad: US$ 200, 000. Limite del Contrato: US$ 2, 000. Reinstalaciones: 2. Ejemplo: 3 Siniestros Limite de contrato: US$ 2, 000 Cesión US$ 1, 800, 000 Cesión US$ 1, 300, 000 Retención US$ 800, 000 Retención US$ 200, 000 Siniestro 1: US$ Siniestro 2: US$ Siniestro 3: US$ Prioridad US$ 200, 000

Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro REASEGURO: Parte esencial de la actividad aseguradora por: Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro REASEGURO: Parte esencial de la actividad aseguradora por: Desde punto de vista técnico: dispersa riesgo. Desde punto de vista financiero: expande capacidad de suscripción, limita perdidas. Incide en aspectos de crecimiento y flujo de efectivo en cada ejercicio.

Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro ENFOQUE SOBRE REGULACIÓN DEL REASEGURO: 1. Esquema de Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro ENFOQUE SOBRE REGULACIÓN DEL REASEGURO: 1. Esquema de reaseguradores domiciliados. 2. Liberalización total de reaseguro. 3. Regulación orientada a la calidad del reaseguro.

Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro 1. ESQUEMA DE REASEGURADORES DOMICILIADOS a) Reaseguradoras establecidas Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro 1. ESQUEMA DE REASEGURADORES DOMICILIADOS a) Reaseguradoras establecidas en el país, necesitan obtener licencia de funcionamiento. b) Prohibido las cesiones a reaseguradores no domiciliados (sanción en caso de incumplimiento) c) La ventaja es que la regulación esta bajo un marco normativo y legal del país. d) Recomendado solo para países con alto niveles

Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro 2. LIBERALIZACIÓN REASEGURO TOTAL DE a) Ofrece flexibilidad Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro 2. LIBERALIZACIÓN REASEGURO TOTAL DE a) Ofrece flexibilidad de transferencia de riesgo. b) Puede propiciar el uso de reguladores de mala calidad y bajo costo.

Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro REGULACIÓN ORIENTADA CALIDAD DEL REASEGURO A LA a) Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro REGULACIÓN ORIENTADA CALIDAD DEL REASEGURO A LA a) Regulación indirecta de reaseguradores extranjeros, se monitorea calidad. Solo participan aquellas reaseguradoras que cumple con requisitos administrativos (capital mínimo, colateral, calificación de riesgo). b) Reduce el marco de supervisión al verificar únicamente la calidad de las reaseguradoras. c) Transfiere costos de supervisión a calificadoras de riesgo internacionales.

Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro CRITERIOS REASEGURO GENERALES DE Establecer un registro de Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro CRITERIOS REASEGURO GENERALES DE Establecer un registro de reaseguradoras extranjeras según requisitos (calificación mínima, calificadoras elegibles) Constancia de calificación de riesgo vigente, plan de actividades Revocatoria de inscripción, cuando deje de satisfacer los requisitos.

Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro ACCIONES DE SUPERVISIÓN Para reaseguradoras extranjeras Monitorear permanentemente Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro ACCIONES DE SUPERVISIÓN Para reaseguradoras extranjeras Monitorear permanentemente las calificaciones de riesgo de las reaseguradoras inscritas en el registro. Contar con información actualizada de las agencias calificadoras de riesgo.

Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro ASEGURADORAS DOMESTICAS En caso de tener reaseguradores no Estándares Internacionales ASSAL: Operaciones de Reaseguro ASEGURADORAS DOMESTICAS En caso de tener reaseguradores no inscritos en registro Remitir al regulador un plan de regularización incluyendo plazos y procedimiento Adoptar medidas legales para desincentivar dichas practicas Establecer el flujo de información en materia de reaseguro

Regulación Peruana en Materia de Reaseguro Resolución SBS N° 2982 -2010: Normas para la Regulación Peruana en Materia de Reaseguro Resolución SBS N° 2982 -2010: Normas para la Contratación y Gestión de Reaseguro Resolución SBS N° 10839 -2011: Normas para el Control de Cuentas por Cobrar y Pagar a Reaseguradores y Coaseguradores Resolución SBS N° 1305 -2005: Reglamento para la constitución de la reserva de riesgo catastrófico y de siniestralidad incierta

Contenido de la Norma para la Contratación y Gestión de Reaseguros Definiciones. Contratos de Contenido de la Norma para la Contratación y Gestión de Reaseguros Definiciones. Contratos de Reaseguros. Formas de Contratación Normas Prudenciales Practica Insegura Retención Máxima Gestión y Control Plan de Reaseguros Expediente-Informes y Sistema Automatizado

Características del Contrato de Reaseguro Deben estar suscritos Podrán adoptar condiciones generalmente aceptadas en Características del Contrato de Reaseguro Deben estar suscritos Podrán adoptar condiciones generalmente aceptadas en la práctica internacional, . Las notas de cobertura podrán ser aceptadas si contienen detalle de cláusulas y se encuentran suscritas por el reasegurador líder. La no renovación de los contratos de reaseguros o las modificaciones sustanciales debe ser comunicada por el Gerente General de la empresa.

PRACTICA INSEGURA Las empresas de seguros podrán contratar directa o indirectamente con reaseguradores con PRACTICA INSEGURA Las empresas de seguros podrán contratar directa o indirectamente con reaseguradores con calificación internacional. SISTEMA DE REGISTRO Y EVALUACIÓN PRACTICA INSEGURA. Es la Contratación con reaseguradores vulnerables. OBLIGACI ÓN TÉCNICA

RETENCIONES MÁXIMAS Ramos Generales(*) LA RETENCIÓN POR RIESGOS NO PODRÁ EXCEDER AL 5% DEL RETENCIONES MÁXIMAS Ramos Generales(*) LA RETENCIÓN POR RIESGOS NO PODRÁ EXCEDER AL 5% DEL PATRIMONIO EFECTIVO DE RAMOS GENERALES. La Superintendencia evaluará la suficiencia de Reserva Técnica por primas. * Se exceptúa a los ramos de accidentes y enfermedades,

Plan Anual de Reaseguro OBJETIVO S POLÍTICAS DE RETENCIÓN DE RIESGO RESPONSAB LES DEL Plan Anual de Reaseguro OBJETIVO S POLÍTICAS DE RETENCIÓN DE RIESGO RESPONSAB LES DEL DISEÑO POLÍTICAS DE ACEPTACIÓN O CESIÓN DE RIESGO POLÍTICAS DE SUSCRIPCI ÓN DE

Normas para el Control de Cuentas por Cobrar y Pagar a Reaseguradores y Coaseguradores Normas para el Control de Cuentas por Cobrar y Pagar a Reaseguradores y Coaseguradores OBJET IVO Uniformizar criterios para la preparación de estados de cuenta corriente CUENTAS CORRIENTES Debe ser elaborada por tipo de contrato y por reasegurador o coasegurador SUSTENTO DE Se deberá sustentar los saldos con comunicaciones que confirmen SALDOS los saldos obtenidos en sus cuentas corrientes

Normas para el Control de Cuentas por Cobrar y Pagar a Reaseguradores y Coaseguradores Normas para el Control de Cuentas por Cobrar y Pagar a Reaseguradores y Coaseguradores PROVISIONES POR COBRANZA DUDOSA 50% en el monto de partidas deudoras con 6 meses sin movimiento 100% en el monto de partidas deudoras con 12 meses sin movimiento SISTEMA DE INFORMACIÓN Las empresas deberá disponer de un sistema que permita verificar la información remitida al organismo regulador.

Reglamento para la constitución de la reserva de riesgo catastrófico y de siniestralidad incierta Reglamento para la constitución de la reserva de riesgo catastrófico y de siniestralidad incierta OBJETIVO Reserva constituida por las empresas para hacer frente a los riesgos catastróficos cubiertos bajo los ramos de incendio y líneas aliadas, lucro cesante y ramos de ingeniería CALCULO DE LA RESERVA CAT SISTEMA INFORMÁTICO Disponer de un sistema informático que permita identificar pólizas

Reglamento para la constitución de la reserva de riesgo catastrófico y de siniestralidad incierta Reglamento para la constitución de la reserva de riesgo catastrófico y de siniestralidad incierta APLICACIÓN DE RESERVA CAT Las empresas podrán aplicar hasta el cien por ciento (100%) de su reserva catastrófica para cubrir un evento catastrófico. RESTITUCIÓN DE RESERVA Las empresas deberán restituir la reserva aplicada, en un plazo que no podrá exceder de los seis (6) trimestres siguientes de dicha aplicación. CÁLCULO DEL PML SEGÚN LA NOTA TÉCNICA PML será calculado de acuerdo a la cartera de inmuebles y naves industriales aseguradas por las empresas al 31 de diciembre de cada año, sobre la base del cúmulo retenido de la zona de mayor exposición, de acuerdo con la metodología contenida en la Nota Técnica desarrollada por el CISMID.