Скачать презентацию МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Заведующий кафедрой математического моделирования Скачать презентацию МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Заведующий кафедрой математического моделирования

f5c256b814ddd0ca86cc2942516c6a27.ppt

  • Количество слайдов: 35

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Заведующий кафедрой математического моделирования сложных процессов и систем, и член. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Заведующий кафедрой математического моделирования сложных процессов и систем, и член. -корр. РАН И. Г. ПОСПЕЛОВ База – Вычислительный центр РАН, Отдел математического моделирования экономических систем В течение последних 25 лет в отделе разрабатываются модели советской и российской экономики с учетом особенностей фактически складывающихся экономических отношений и институтов. Модели позволяют дать системно согласованные качественные и количественные оценки состояния экономики, в том числе тех показателей, которые не наблюдаются экономической статистикой. Y Модели позволяют проводить сценарные расчеты для оценки последствий реализации тех или иных вариантов макроэкономической политики. Y Модели использовались для анализа эволюции структуры советской и российской экономики, а результаты их исследования составляют "летопись" экономической истории нашей страны в последние два десятилетия. Y 1

ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА С КООПЕРАТИВНЫМ СЕКТОРОМ (1985 -1989, Председатель Совета министров СССР - Н. И. ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА С КООПЕРАТИВНЫМ СЕКТОРОМ (1985 -1989, Председатель Совета министров СССР - Н. И. Рыжков) Y Y Модель плановой экономики построена в 1986 г. по заказу Госбанка СССР. В ней описаны механизмы функционирования плановой экономики. Модель описывает феномен «отчетной экономики» : если запланированный темп роста больше допустимого, то по данным планирующих органов происходит рост производительности труда, замещение труда капиталом и рост благосостояния населения при постоянных ценах, а фактически происходит снижение качества продукции, рост объемов незавершенного строительства и дефицит потребительских благ. В 1988 г. модель была модифицирована так, чтобы учесть возникновение кооперативного сектора на основе аренды производственных мощностей, не загруженных государственным заказом. Оказалось, что кооперативный сектор несколько сглаживает дефекты плановой экономики (увеличивается доля потребления, снижается доля некачественного продукта), но в ограниченных масштабах и ценой усиления инфляции. Доля некачественного продукта в общем объеме производства Индекс потребительских цен Доля потребления в общем объеме производства 2

ЭКОНОМИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (1989 -1991, Премьер-министр СССР - В. С. Павлов) Y Y ЭКОНОМИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (1989 -1991, Премьер-министр СССР - В. С. Павлов) Y Y Модель построена в 1990 г. Описана экономика, в которой предприятия, оставшись в государственной собственности, получили право самостоятельно распоряжаться своей продукцией, произведенной сверх госзаказа. Но в условиях распада потребительского рынка предприятия вынуждены были снабжать свои трудовые коллективы потребительскими товарами. В модели учтены бартерный обмен между предприятиями и чёрный рынок потребительских продуктов. Модель описывает тенденцию к сокращению производства за счет свертывания отраслей ВПК при росте экспорта сырья. При этом в краткосрочном плане объем потребления может даже расти. Эта тенденция проявляется тем ярче, чем выше доходность чёрного рынка. Общий объем производства Объем потребления Доля экспорта в общем объеме производства 3

ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН В ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКЕ (1992, и. о. Председателя правительства РФ - ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН В ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКЕ (1992, и. о. Председателя правительства РФ - Е. Т. Гайдар) Расчеты произведены в 1990 г. , за 2 года до реформы Модель построена в 1990 г. по запросу Комиссии по экономической реформе ВС СССР оценить последствия либерализации цен. Представленные оценки Комиссия не приняла во внимание. Модель предсказала катастрофический рост цен, резкое расслоение населения по доходам и потерю им сбережений при неизбежном резком сокращении государственного потребления. Y Y Рост цен в Y Y Y Цены неограниченно растут при сохранении 3/4 гос. потребления Фактически за 1992 г. гос. потребление было сокращено на 60%, и за первые три месяца этого года цены выросли в 10 раз. Рост цен мог быть относительно небольшим лишь при сокращении гос. потребления на 3/4 за полгода Доходы, млрд. руб. в год посл е до месяцы после отпуска цен Y Y Во всех случаях возникала резкая дифференциация доходов занятых коммерцией и производством и занятых в бюджетной сфере Подробное исследование модели показало, что были и другие, более мягкие варианты либерализации, но они требова-ли точной и жесткой налоговой и бюджетной политик. до посл е Месяцы после отпуска цен 4

ЭКОНОМИКА ПЕРИОДА ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ (1992 -1995 гг. , Председатель правительства РФ - В. С. ЭКОНОМИКА ПЕРИОДА ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ (1992 -1995 гг. , Председатель правительства РФ - В. С. Черномырдин) Y Y Y Модель построена в 1993 г. по заказу Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. Модель описывает экономику, сложившуюся в России после реформы 1992 г. , когда в сфере обращения возникла иерархия монополий: экспортеры и банки импортеры промышленные предприятия. В модели описаны обращение неплатежей, льготное кредитование производителей Центральным банком (практиковалось в 1992 -1994 гг. ), функционирование банков в условиях, когда отсутствуют сбережения населения, а процент за кредит меньше темпа инфляции. Модель хорошо предсказывала основные макропоказатели состояния экономики и особенно точно изменение курса доллара и потребительских цен. Вывоз капитала, млрд. долл. Курс $ цена расчет статистика Y Y Модель использовалась для оценки вывоза капитала из страны экспортерами и импортерами. С помощью модели систематически проводился анализ последствий разных вариантов государственной макроэкономической политики и были выявлены потенциально опасные жесткие монетаристские варианты, грозившие дефляционным шоком экономики. С помощью модели было проанализировано 5 внутреннее экономическое содержание событий "черного вторника" 11 октября 1994 г.

ЭКОНОМИКА ПЕРИОДА ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (1995 -1998 гг. , Председатели правительства РФ – В. С. ЭКОНОМИКА ПЕРИОДА ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (1995 -1998 гг. , Председатели правительства РФ – В. С. Черномырдин, С. В. Кириенко) Y Y Y Модель построена в 1996 г. по заказу Главного управления ЦБ РФ по Свердловской области. В 1997 -1998 г. модель использовалась для регулярных аналитических и прогнозных расчетов состояния экономики и кредитно-денежной системы Свердловской области. По данным о состоянии экономики области на конец мая 1998 г. с помощью модели было предсказано, что в августе 1998 г. наступит кризис банковской системы области. Модель описывает экономику типичного российского региона периода "финансовой стабилизации", когда в результате приватизации руководство предприятий в массе перестало чувствовать ответственность за благосостояние трудового коллектива, Центральный банк прекратил льготное кредитование производителей и последние вынуждены были занимать деньги у коммерческих банков, коммерческие банки могли вкладывать свободные активы в ГКО. В модели описано обращение неплатежей, а также теневой оборот денег. С помощью модели был объяснен феномен спонтанного объединения промышленных и торговых предприятий под эгидой коммерческих банков. Показано, что неплатежи производителей и теневой оборот денег представляют собой разные проявления одного и того же механизма адаптации производителей к высоким издержкам обращения. Средний уровень жизни в регионе Y Доля неплатежей в 1997 г. Граница устойчивости Доля неплатежей в оплате топлива 6

ЭКОНОМИКА ПЕРИОДА ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (продолжение) Верификация модели Модель воспроизводила динамику более чем 70 основных ЭКОНОМИКА ПЕРИОДА ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (продолжение) Верификация модели Модель воспроизводила динамику более чем 70 основных статистических показателей развития области в течении года с отклонением менее 10% и корреляцией более 85% Аналитические расчеты С помощью модели проводились аналитические расчета, например, что было бы, если теневой оборот исчез 7

ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ (1999 г. , Председатель правительства РФ - Е. М. ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ (1999 г. , Председатель правительства РФ - Е. М. Примаков) Y Y Модель построена в 1999 г. для оценки потенциала среднесрочного роста российской экономики в той ситуации, когда еще сохраняется прежняя структура производства, но уже произошло оздоровление кредитно-денежной системы и возникли достаточно конкурентные рынки товаров и капитала. В модели описана кредитно-денежная система с разными механизмами эмиссии денег, что позволило изучить проблему неинфляционного финансирования инвестиций в реальный сектор экономики. Когда банки пользуются доверием населения, им не требуется государственная поддержка кредитования инвестиций. Y Y Показано, что при существующей структуре реального сектора без иностранных инвестиций трудно ожидать стабильного реального роста более, чем 10% в год. При существующем уровне доверия населения к банковской системе экономический рост 5% в год возможен только при государственной поддержке кредитов в реальный сектор. Когда банки НЕ пользуются доверием, им необходима государственная поддержка кредитования инвестиций. темп инфляции, % в год темп роста, % в год Уровень доверия населения к банкам (мера доверия населения к банкам - процент, под который население готово класть деньги в банк) 8

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА n n Ожидали кризиса возможностей (исчерпания ресурсов) а случился кризис стимулов. УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА n n Ожидали кризиса возможностей (исчерпания ресурсов) а случился кризис стимулов. Мировая экономика может расти, но не хочет Виртуальная экономика оказалась гораздо прочнее реальной. Переоцененными (лишними) оказались: хлеб, топливо, железо, золото, а услуги почти не потеряли в цене. В финансовой системе рухнула самая надежная составляющая – ипотека. n n Двух-трех кратное изменение цен на энергию и металлы почти не сказывается на цене автомобилей. В себестоимости современного автомобиля расходы на дизайн, контроль качества и рекламу составляют гораздо бóльшую долю, нежели материальные затраты. Тот новый продукт, который люди хотят потреблять и за который они готовы платить деньги (добавленная стоимость) создается нынче не столько на поле или фабрике, сколько в КБ, ОТК и магазине Кризис совпал по времени с беспрецедентным явлением – замедлением роста населения Земли без голодовок и эпидемий. n Не исключено, что человечество переходит к нулевому росту и чисто «духовной» жизни. Конечно, не к тому, что проповедовали экологи и моралисты. Просто совокупное материальное потребление стабилизируется, и человечество теряет интерес к внешнему миру, сосредоточиваясь на неисчерпаемых проблемах межличностных отношений. Как отмечал еще И. С. Шкловский закономерный переход цивилизаций в «интравертную фазу» мог бы объяснить феномен «молчания Космоса» , все более странный в свете последних открытий, показывающих, по-видимому, широкое распространение в Космосе условий, подходящих для жизни. 9

МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 1992 Discount rate США импортируют мозги и экспортируют технологии. На выручку МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 1992 Discount rate США импортируют мозги и экспортируют технологии. На выручку покупают за границей материальные блага. Производство выводится. Население занимается обслуживанием друга NASDAQ 2000 Развитие высоких технологий обернулось пузырем. Другого мотора не нашлось. Политика монетарного регулирования догматически доводится до абсурда 2003 Переход к кейнсианским механизмам стимулирования – война в Ираке – подъем экономики. Набранные по низким ставкам ипотечные кредиты становятся невозвратными 2007 ипотечный кризис – банкротства – распродажа иностранных активов

ЭКОНОМИКА = система управления производством, распределением и потреблением благ (ресурсов, товаров и услуг) n ЭКОНОМИКА = система управления производством, распределением и потреблением благ (ресурсов, товаров и услуг) n n Сложные системы – это системы, способные к необратимому саморазвитию ( живой организм; биосфера; Земля в целом; человеческое общество и его подсистемы: технология, экономика, язык) Сложные системы неэргодичны, т. е. не показывают всех своих возможностей на наблюдаемой траектории. Исследование сложных систем выводит нас за пределы применимости эмпирического метода, которой обеспечил триумф естественных наук в последние 300 лет. Опыт показывает, что сложной системы получается много моделей, не выводящихся как частный случай из какой бы то ни было универсальной «супермодели» . Частные модели описывают разные ракурсы исследуемой системы. Они оперируют разными наборами понятий и пренебрегают отнюдь не малыми отклонениями от учтенных в них закономерностей. Систему моделей сложной системы можно рассматривать как математическую категорию. Понятия теории выступают в этом случае не как собрания частных случаев, а как морфизмы, отображающие одну частную модель в другие. 11

Исходные представления материальные балансы не могут адекватно описать движение общественных и информационных благ 12 Исходные представления материальные балансы не могут адекватно описать движение общественных и информационных благ 12

Исходные представления: финансовые балансы 13 Исходные представления: финансовые балансы 13

Исходные представления описание поведения субъектов v. Экономический субъект (потребитель, производитель, государство, торговец, и т. Исходные представления описание поведения субъектов v. Экономический субъект (потребитель, производитель, государство, торговец, и т. п. ) в модели описывается как лицо, принимающее решение, в первую очередь относительно потоков аддитивных величин. v. Экономический субъект «не видит» всей системы, и принятии решения опирается на информационные переменные: (цены, проценты, курсы, и т. п. ) v. Поведение отельного субъекта хаотично, но совокупное поведение массы субъектов, исполняющих сходные роли – рационально благодаря синергетическим эффектами конкуренции (отбора), кооперации и подражания (обучения) v. Поведение влиятельных индивидуумов (государства, монополий) описывается сценариями v. Масса сходных субъектов (производителей, потребителей, банков) описывается как один экономический агент принципом оптимальности n n n Динамическое равновесие = баланс сил Статистическое равновесие = баланс вероятностей перехода Экономическое равновесие = баланс интересов 14

Исходные представления: Рациональные акроагенты 15 Исходные представления: Рациональные акроагенты 15

Исходные представления принцип рациональных ожиданий 16 Исходные представления принцип рациональных ожиданий 16

Математическая форма модели: общая задача агента Система условий оптимальности -- гамильтонова Ввиду того, что Математическая форма модели: общая задача агента Система условий оптимальности -- гамильтонова Ввиду того, что управления экстенсивны, а возмущения по большей часть интенсивны, имеется нарушенная симметрия инвариантности относительно растяжения «координат»

Масштабная инвариантность, магистральное свойство Хотя, природные ресурсы ограничены, темп роста производства не совпадает с Масштабная инвариантность, магистральное свойство Хотя, природные ресурсы ограничены, темп роста производства не совпадает с темпом роста населения, а потребность в любом конкретном благе насыщается индустриальной экономике за 200 лет ее существования удавалось продолжать экспоненциальный рост, преодолевая (пока) все внешние ограничения – земли в начале XIX в. , труда в начале XX в. , энергоносителей в 1980 -е годы. Прогнозы, исходящие из ограниченности возможностей блистательно провались. капитал агента = стоимость его чистых активов в двойственных ценах = рыночная капитализация Аналог теоремы = NPV Нетер Анализ выражения для балансовой прибыли – бухгалтерским правилами исчисления этой величины обнаруживает полное соответствие v Динамической системы с вращениями нет, поскольку типичные особые точки гамильтониана не центры, а седла. Импульсы ненаблюдаемы и неустойчивы. Надо решать краевую задачу Неизвестное физике магистральное свойство: . Оптимальная траектория свойство: слабо зависит от далекого будущего v Сильное магистральное свойство: . При «правильных» значениях свойство: параметров влияние будущего затухает за один шаг

Теория благосостояния и набор экономических агентов. 19 Теория благосостояния и набор экономических агентов. 19

Модель экономики России 2004 -2009 гг. 20 Модель экономики России 2004 -2009 гг. 20

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ЭКОМОД Система ЭКОМОД, в среде компьютерной алгебры Maple, поддерживает все этапы разработки ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ЭКОМОД Система ЭКОМОД, в среде компьютерной алгебры Maple, поддерживает все этапы разработки и использования модели в канонической форме: Описание блоков Контроль синтаксиса, Контроль размерности, Автоматическая генерация условий оптимальности, Использование упрощенных обозначений Сборка модели Контроль системы балансов, Контроль информационных связей агентов, Некоторые гарантии от смешения обозначений Аналитическое исследование модели Автоматическое упрощение системы соотношений на основе их семантики, Возможность узнать исходный вид и смысл соотношений после любых преобразований, Контроль корректности переобозначений, Сохранение дерева вариантов преобразований в файловой системе, Возможность быстро повторить все преобразования при модификации исходных гипотез Расчеты по модели (идентификация, верификация, численные эксперименты, Сохранение стандартной математической нотации до самого расчета Представление и хранение результатов расчетов 21

Результаты расчетов 14000 ВВП 12000 8% Инфляция дефлятора ВВП 6% 10000 4% 8000 6000 Результаты расчетов 14000 ВВП 12000 8% Инфляция дефлятора ВВП 6% 10000 4% 8000 6000 2% 4000 0% 3 4 1 2 3 4 1 2000 -2% 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 4000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Валовое накопление 3500 2007 2008 2009 2010 2011 -6% 15% 10% 2500 2006 -4% 20% 3000 2005 Инфляция дефлятора валового накопления 5% 2000 0% 1500 -5% 1000 -10% 500 3 4 1 2 3 4 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -15% 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -20% -25% 22

Результаты расчетов 6000 7% Конечное потребление Инфляция ИПЦ 6% 5000 5% 4000 4% 3000 Результаты расчетов 6000 7% Конечное потребление Инфляция ИПЦ 6% 5000 5% 4000 4% 3000 3% 2000 2% 1000 1% 0 0% 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 6000 2007 2008 2009 2004 2010 2011 2005 2006 3000 Экспорт 5000 Импорт 1000 2010 2011 1500 2009 2000 3000 2008 2500 4000 2007 500 0 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 23

Результаты расчетов 25000 9000 Кредиты Депозиты 8000 20000 7000 6000 15000 4000 10000 3000 Результаты расчетов 25000 9000 Кредиты Депозиты 8000 20000 7000 6000 15000 4000 10000 3000 2000 5000 1000 0 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 4000 2005 2006 2007 2008 2009 1800 Банковская ликвидность 3500 2004 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Валютные счета банков 1600 1400 3000 1200 2500 1000 2000 800 1500 600 1000 400 500 200 0 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -200 2011 -400 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 24

Результаты расчетов 20% 18% Процентные ставки по кредитам 1500 16% 14% 500 12% Сальдо Результаты расчетов 20% 18% Процентные ставки по кредитам 1500 16% 14% 500 12% Сальдо кредитов ЦБ 1000 0 10% -500 8% -1000 6% 4% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -1500 2% 2 3 4 1 2 3 4 1 -2000 0% 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 700 2007 2008 2009 2010 2011 -3000 -3500 6000 ЗВР 600 -2500 Доходы бюджета 5000 500 400 300 2000 200 100 0 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25

Эксперимент 5000 14000 Иностранные Депозиты 4500 12000 4000 ВВП 10000 3500 3000 8000 2500 Эксперимент 5000 14000 Иностранные Депозиты 4500 12000 4000 ВВП 10000 3500 3000 8000 2500 2000 6000 1500 4000 1000 2000 500 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 3500 2005 2006 2007 2008 2009 2 3 4 1 2 3 4 1 2010 2011 2004 6000 Валовое накопление 3000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Конечное потребление 5000 2500 4000 2000 3000 1500 2000 1000 500 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 26

Эксперимент 10000 25000 Расчетные счета 9000 8000 Кредиты 20000 7000 6000 15000 4000 10000 Эксперимент 10000 25000 Расчетные счета 9000 8000 Кредиты 20000 7000 6000 15000 4000 10000 3000 2000 5000 1000 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 1000 2005 2006 2007 2008 2009 -1000 -1500 -2000 -2500 -3000 -3500 2004 4000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Банковская ликвидность 3500 3000 0 -500 2 3 4 1 2 3 4 1 2010 2011 Сальдо кредитов ЦБ 500 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2500 2011 2000 1500 1000 500 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 27

8000 Депозиты 7000 Эксперимент 500 ЗВР 450 400 6000 350 5000 300 4000 250 8000 Депозиты 7000 Эксперимент 500 ЗВР 450 400 6000 350 5000 300 4000 250 3000 200 150 2000 1000 50 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 140 120 2009 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Вывоз валюты собственником 100 80 60 40 20 0 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 28

Эксперимент с плохо идентифицированной моделью (осень 2011) 5000 4500 4000 3500 3000 6000 Иностранные Эксперимент с плохо идентифицированной моделью (осень 2011) 5000 4500 4000 3500 3000 6000 Иностранные депозиты 5000 ВВП 4000 2500 3000 2000 1500 1000 500 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 29 2010

Эксперимент с плохо идентифицированной моделью (осень 2011) 25. 00% 20. 00% 15. 00% 10. Эксперимент с плохо идентифицированной моделью (осень 2011) 25. 00% 20. 00% 15. 00% 10. 00% Потребительская инфляция 5. 00% 0. 00% -5. 00% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -10. 00% -15. 00% 3500 3000 25. 00% Потребление 20. 00% 2000 15. 00% 1500 Процентная ставка по депозитам 10. 00% 1000 5. 00% 500 0. 00% 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 -5. 00% -10. 00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 30 2010

Эксперимент с плохо идентифицированной моделью (осень 2011) 31 Эксперимент с плохо идентифицированной моделью (осень 2011) 31

Предварительные результаты расчетов 6000 0. 1 Реальный ВВП 0. 08 5000 0. 06 4000 Предварительные результаты расчетов 6000 0. 1 Реальный ВВП 0. 08 5000 0. 06 4000 0. 04 3000 Темп инфляции номинального ВВП 0. 02 0 2000 -0. 02 1000 -0. 04 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 -0. 06 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2500 2005 2006 2007 2008 2009 -0. 08 -0. 1 0. 2 Реальные инвестиции 2004 2000 0. 15 1500 0. 1 1000 0. 05 500 Темп инфляции цен капитальных вложений 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -0. 05 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -0. 1 32

Магистральное свойство Для (t) и k(t) есть только конечные значения, но в силу неустойчивости Магистральное свойство Для (t) и k(t) есть только конечные значения, но в силу неустойчивости уравнений они не очень существенны. Фактически эти уравнения имеют единственное «разумное» решение. «неустойчивый» корень правой части решения (t) Сильное магистральное свойство Решения уравнения при идентифицированных значениях параметров

Экономический антропный принцип !? v. Хотя задача о рациональном поведении банка ставилась в предположении Экономический антропный принцип !? v. Хотя задача о рациональном поведении банка ставилась в предположении знания будущих значений информационных переменных, на оптимальной траектории оставшиеся двойственные переменные определяются текущими значениями информационных переменных, и рациональное поведение банка фактически описывается динамической системой, а не краевой задачей системой Возникает ощущение существования «экономического антропного принципа » : » экономический механизм вступает в действие только тогда, когда его рациональное использование не требует слишком детального предвидения. Поэтому если в модели описывать не абстрактную, а реально наблюдаемую систему экономических механизмов, то в этой модели после идентификации проявится сильный магистральный эффект.

Оценка теневого оборота в экономике России Налоги Кредиты, проценты Вклады, проценты Нелегальные платежи Банки Оценка теневого оборота в экономике России Налоги Кредиты, проценты Вклады, проценты Нелегальные платежи Банки Продукт Капиталовложения Чистая прибыль Зарплата выпуск Труд Собственники Депозиты Рынок продукта Личное потребление Домохозяйства Гос. потребление Валюта Ссуды Вывоз капитала Инвестиции Производитель Легальные платежи Трансфертыи зарплата бюджетников Рынок труда Рынок валюты Чистый экспорт Продажа валюты Внешняя торговля Рынок капитала Рынок кредитов Покупка валюты в резерв Государство (Минфин+ЦБ) Рынок депозитов 35