Курсовая (контрольная ) работа к дисциплине Банковское дело
Курсовая (контрольная ) работа к дисциплине Банковское дело Примеры расчетов подготовлены канд. экон. наук, доц. ВАК РФ, проф. кафедры САФБД Сидоренко С. Ю. 1
Исходные данные Взять банк для анализа исходя из последних двух цифр своей зачетной книжки. Регистрационный номер банка должен содержать эти цифры в своем номере (подряд) в любом варианте (найти банк по номеру на сайте Центрального Банка). Например ваш номер 13, 34, или 43, то можно взять Банк с рег. номером 1343. 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Методика анализа Для анализа используем методику ЦБ РФ, приведенную в Указании 2005 -У, так как это вариант системы CAMELS, адоптированный для России, и именно эта система получила международное признание как качественный инструмент анализа. Оценка финансовой устойчивости банка осуществляется по результатам оценок: капитала, доходности, активов, ликвидности, обязательных нормативов, прозрачности структуры собственности и качества управления. 26
Рисунок 2 - Методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка 27
Рисунок 3 – Система показателей оценки финансовой устойчивости банка по методике ЦБ РФ в Указании № 2005 -У 28
Анализ капитал банка Капитал является ограничителем риска несостоятельности банка, а норматив достаточности капитала определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия рыночного, кредитного и операционного рисков. Анализ капитала банка включает в себя анализ и оценку структуры и динамики элементов собственного капитала, расчёт показателей достаточности и качества капитала. 29
Показатели для анализа капитала ПК 1 характеризует достаточность абсолютной суммы собственных средств кредитной организации для покрытия принятых банком рисков балансовых и внебалансовых операций. ПК 2 характеризует достаточность абсолютной суммы капитала по отношению к объёму рисковых балансовых активов. 30
Показатель достаточности собственных средств (капитала) Наименование дата Примечание показателя Показатель достаточности собственных средств ? = Н 1. 0 ф. 813 (ПК 1) Вес 3 Приложение 1 к Указанию № 2005 -У Балл от 1 до 4 Приложение 1 к Указанию № 2005 -У 31
32
БАЛЛЬНАЯ И ВЕСОВАЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ КАПИТАЛА Значения (%) Наименование Условное N п/п Вес показателя обозначение 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла Показатель достаточности 1 собственных ПК 1 >=13 < 13 и >=10. 1 10 < 10 3 средств (капитала) Показатель общей 2 достаточности ПК 2 >= 10 < 10 и >= 8 < 8 и >= 6 <6 2 капитала 33
Оценка капитала банка «Левобережный» за 2013 -2014 гг. Показатель Отклонение, 2012 г. 2013 г. 2014 г. (+, -) за 2013 за 2014 Показатель достаточности собственных средств (капитала) (ПК 1) ПК 1, % 12, 3 11, 5 12, 9 -0, 8 +1, 4 Балл 2 2 2 34
Показатель общей достаточности капитала ПК 2 = К / (А – Ариск 0)*100% Наименование Значение на Примечание показателя 01. 2015 Капитал (К) = стр. 1 ф. 808 Активы (А) = стр. 12 «Всего активов» ф. 806 Активы с нулевым риском (Ао) из раздела 2 ф. 135 Показатель общей достаточности капитала (ПК 2) Вес 2 Балл 35
36
37
38
39
40
41
42
43
Показатель общей достаточности капитала ПК 2 = К / (А – Ариск 0)*100% Наименование Значение на Примечание показателя 01. 2015 Капитал (К), млн руб. = стр. 1 ф. 808 Активы (А), млн руб. 32789 = стр. 12 ф. 806 Активы с нулевым риском (Ао) из раздела 2 ф. 135 Показатель общей достаточности капитала (ПК 2) Вес 2 Балл 44
45
46
Показатель общей достаточности капитала ПК 2 = К / (А – Ариск 0)*100% Наименование Значение на Примечание показателя 01. 2015 Капитал (К), млн руб. 3942 = стр. 1 ф. 808 Активы (А), млн руб. 32789 = стр. 12 ф. 806 Активы с нулевым риском (Ао), млн руб. из раздела 2 ф. 135 Показатель общей достаточности капитала (ПК 2) Вес 2 Балл 47
48
Показатель общей достаточности капитала ПК 2 = К / (А – Ариск 0)*100% Наименование Значение на Примечание показателя 01. 2015 Капитал (К), млн руб. 3942 = стр. 1 ф. 808 Активы (А), млн руб. 32789 = стр. 12 ф. 806 Активы с нулевым риском (Ао), млн руб. 5772 из раздела 2 ф. 135 Показатель общей достаточности 14, 59 капитала (ПК 2) Вес 2 Балл 49
Показатель общей достаточности капитала ПК 2 Наименование показателя на на Примечание 01. 2013 01. 2014 01. 2015 Капитал (К), 3 178 3 866 3942 = стр. 1 ф. 808 млн руб. Активы (А), 30 284 31 713 32789 = стр. 12 ф. 806 млн руб. Активы с нулевым 4 441 3 973 5772 из раздела 2 ф. 135 риском (Ао), млн руб. Показатель общей 12, 29 13, 94 14, 59 достаточности капитала (ПК 2) Приложение 1 Вес 2 2 2 к Указанию № 2005 -У Приложение 1 Балл к Указанию № 2005 -У 50
БАЛЛЬНАЯ И ВЕСОВАЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ КАПИТАЛА Значения (%) Наименование Условное N п/п Вес показателя обозначение 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла Показатель достаточности 1 собственных ПК 1 >=13 < 13 и >=10. 1 10 < 10 3 средств (капитала) Показатель общей 2 достаточности ПК 2 >= 10 < 10 и >= 8 < 8 и >= 6 <6 2 капитала 51
Показатель общей достаточности капитала ПК 2 Наименование показателя на на Примечание 01. 2013 01. 2014 01. 2015 Капитал (К), 3 178 3 866 3942 = стр. 1 ф. 808 млн руб. Активы (А), 30 284 31 713 32789 = стр. 12 ф. 806 млн руб. Активы с нулевым 4 441 3 973 5772 из раздела 2 ф. 135 риском (Ао), млн руб. Показатель общей 12, 29 13, 94 14, 59 достаточности капитала (ПК 2) Приложение 1 Вес 2 2 2 к Указанию № 2005 -У Приложение 1 Балл 1 1 1 к Указанию № 2005 -У 52
Расчет РГК на 01. 2015 г. Показатель баллы вес ПК 1 2 3 ПК 2 1 2 РКГ = (2*3 + 1*2 ) / (3+2) = 8 / 5 = 1, 60 = 2 53
Показатель мгновенной ликвидности Наименование Значение Примечание показателя Показатель = Н 2 ф. 813 мгновенной ликвидности (ПЛ 2) Вес 3 Балл 54
Показатель текущей ликвидности Наименование Значение Примечание показателя Показатель текущей = Н 3 ф. 813 ликвидности (ПЛ 3) Вес 3 Балл 55
Показатель структуры привлеченных средств Наименование Значение Примечание показателя Обязательства до = Лам / Н 2 * 100, востребования (Овм) либо из формы 135 из раздела 2 Привлеченные средства (ПС) = стр. 22 -стр21 ф. 806 Показатель структуры = Овм / ПС *100 привлечённых средств (ПЛ 4) Вес 2 Балл 56
Показатель риска собственных вексельных обязательств Наименование Значение Примечание показателя Выпущенные банком векселя и банковские Стр. 17 ф. 806 акцепты (Ов) Показатель риска собственных = Ов/К*100 вексельных обязательств (ПЛ 6) Вес 2 Балл 57
к курсовой или контрольной работе.pptx
- Количество слайдов: 57