Скачать презентацию Кафедра управления финансовыми рисками Курс «Основы финансового риск-менеджмента» Скачать презентацию Кафедра управления финансовыми рисками Курс «Основы финансового риск-менеджмента»

Индекс ММВБ.ppt

  • Количество слайдов: 6

Кафедра управления финансовыми рисками Курс «Основы финансового риск-менеджмента» Выполнил: Косырева О. Тема: Индекс ММВБ. Кафедра управления финансовыми рисками Курс «Основы финансового риск-менеджмента» Выполнил: Косырева О. Тема: Индекс ММВБ.

Общая информация. Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной капитализации индекс рынка наиболее ликвидных Общая информация. Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» . Эффективная капитализация акций учитывает долю акций, находящихся в свободном обращении на вторичном рынке. Дата начала расчета 22 сентября 1997 года Начальное значение 100 Количество акций в базе расчета 30 Периодичность внесения изменений в базу данных 2 раза в год, 15 апреля и 15 октября Периодичность публикаций значений 1 раз в секунду (значения пересчитываются в режиме основных торгов с 10: 30 до 17: 45)

Основные правила расчета. ü Расчет производится в режиме реального времени в рублях. ü В Основные правила расчета. ü Расчет производится в режиме реального времени в рублях. ü В базу расчета включены акции, суммарная капитализация которых составляет более 80%. ü Отбор акций для включения в Индекс ММВБ осуществляется Индексным комитетом при ФБ ММВБ. ü Вес акций отдельного эмитента в базе расчета ограничивается 15%. ü Суммарный вес любых 5 акций не превышает 60%. ü Суммарный среднедневной объем торгов акциями с наименьшим весом в индексе (25%) 360 млн. долл. США.

Методика расчета Индекса ММВБ. Индекс ММВБ рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных Методика расчета Индекса ММВБ. Индекс ММВБ рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в базу расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих акций на начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату. Index. T-1 – последнее значение индекса; Pi. T – цена i-ой акции; Pi(T-1) – последняя цена i-ой акции; Qi. T – объем эмиссии акции (в штуках); Wi. T – весовой коэффициент акции; FFi. T – коэффициент free-float акции.

Отраслевой состав базы расчета. Отрасль Кол-во акций Вес в индексе Нефть и газ 9 Отраслевой состав базы расчета. Отрасль Кол-во акций Вес в индексе Нефть и газ 9 52, 7% Банки 4 18, 4% Металлургия и горнодобыча 6 15, 8% Телекоммуникации 4 4, 3% Электроэнергетика 4 3, 2% Транспорт 1 0, 5% Машиностроение 1 0, 4% Мобильная связь и ИТ 1 0, 4% 30 100%

Изменение индекса. Изменение индекса.