Эконометрика и эконометрическое моделирование основные понятия и определения

Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения n n Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того чтобы на базе: экономической теории экономической статистики математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленными экономической теорией.

Эконометрика и ее методы в ряду других экономических и статистических дисциплинах Эконометрика Методы: регрессионный анализ, Анализ временных рядов, Система одновременных уравнений, статистические методы классификации и снижения размерности. Экономическая теория (макро- и микроэкономика, математичесакя экономика) Приложение: макроуровень (модели национальной экономики); мезоуровень (модели региональной экономики, отраслей, секторов); микроуровень (модели поведения потребителя, домашних хозяйств, фирм, предприятий) Теория вероятностей Социально-экономическая Статистика (включая инфор- и математической мационное обеспечение эко- статистики номических исследований) Источника базовых компонентов эконометрической науки

Классификация решаемых с помощью Эконометрики задач По конечным прикладным целям - Прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы -Имитация различных возможных сценариев социальноэкономиского развития анализируемой системы По уровню иерархии анализируемой экономической системы - Макроуровень (страна в целом) - Мезоуровень (регионы, отрасли, корпорации) - Микроуровень (семья, предприятие, фирма) По профилю анализируемой экономической системы - Проблемы рынка - Инвестиционная политика -Финансовая политика - Социальная политика - Ценообразование - Распределительные отношения - Спрос и потребление

Спецификация модели Основные этапы эконометрического моделирования n n n 1 этап (постановочный) – определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли; 2 этап (априорный) – предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности относящихся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих; 3 этап (параметризация) – собственно моделирование, т. е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей

Основные этапы эконометрического моделирования Калибровка модели n n n 4 этап (информационный) – сбор необходимой статистической информации, т. е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления; 5 этап (идентификация модели) – статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание параметров 6 этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Проблемы спецификации модели (а) Определение конечных целей моделирования (прогноз, имитация различных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы, управление); n (б) Определение списка эндогенных и экзогенных переменных; n (в) Определение состава анализируемой системы уравнений и тождеств, их структуры и списка предопределенных переменных; n (г) Формулировка исходных предположений и ограничений относительно: - стохастической природы остатков - числовых значений отдельных элементов уравнений входящих в модель n

Проблема идентификации n n Проблема идентификации Проблема верификации (а) насколько удачно решена проблема спецификации, идентифицируемости, идентификации (б) какова точность прогнозных и имитационных расчетов