1 Управление ресурсами коммерческого банка к.э.н., проф. Ольхова

1 Управление ресурсами коммерческого банка к.э.н., проф. Ольхова Р.Г. Москва, 2013 год ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАФЕДРА БАНКИ И БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

2 Для осуществления деятельности банк должен обладать ресурсами Ресурсы коммерческого банка – совокупность собственных и привлеченных средств, которые используются для проведения активных операций

3 Ресурсы банка классифицируют в зависимости сроков востребования риска подверженности изменению процентных ставок

4 Классификация банков с точки зрения ресурсной базы (критерии) 1. режим функционирования счетов высокий удельный вес счетов до востребования; значительная доля срочных депозитов 2. характер клиента - преобладание вкладов физических лиц - высокий удельный вес межбанковских займов

5 Управление ресурсами коммерческого это процесс формирования и последующего регулирования такой структуры пассивов банка, которая обеспечивала бы достижение определенных стратегий и целей финансового менеджмента. Управление ресурсами включает управление собственным капиталом банка и управление привлеченными и заемными средствами. Управления ресурсами можно рассматривать: на макро и микро уровне. Управление на макро уровне осуществляется центральными банками (Банком России) путем установления различных норм и регламентаций. Управление на микро уровне – управление коммерческим банком собственными, привлеченными и заемными средствами.

6 При управлении привлеченными средствами на макро уровне используются следующие инструменты управления: процентные ставки по операциям ЦБ РФ и других банков, проведение отдельных банковских операций; нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования); операции на открытом рынке (купля-продажа Банком России казначейских векселей, государственных облигаций и прочих государственных ценных бумаг; краткосрочные операции с ценными бумагами (операции РЕПО);

7 рефинансирование банков (кредитование ЦБ РФ коммерческих банков); валютное регулирование (купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег, проведение валютных интервенций); ориентиры роста денежной массы; прямые количественные ограничения.

8 Управление формированием ресурсной базы кредитных организаций призвано обеспечить оптимальный объем привлеченных и заемных ресурсов на длительные сроки с наименьшими затратами. Применяемые коммерческими банками методы управления можно классифицировать на: административные экономические.

9 Административные методы управления привлеченными ресурсами: формирование внутренних регламентирующих документов, отражающих ее политику, правила и нормы. Регламентирующие документы: депозитная политика; политика в области расчетно-кассового обслуживания и привлечения межбанковского кредита; процентная и тарифная политика; политика в отношении прибыльности и рентабельности банковских продуктов и банка в целом; валютная политика управление рисками и т.д.

10 Экономические методы: аналитические, специфические маркетинговые. Аналитические методы: метод группировок, структурного анализа, Коэффициентный и факторный анализ Используются для оценки ситуации, выявления текущих проблем и тенденций, определения необходимости внесения корректировок в политику банка в сфере управления формированием привлеченных ресурсов. метод диверсификации ресурсов: по срокам, инструментам привлечения, процентным ставкам и прочим условиям привлечения, лимитирование, портфельный метод

11 Маркетинговые методы управления - работа с клиентами (в том числе потенциальными) классификация клиентов по различным категориям, создание картотеки клиентов, мониторинг рынка банковских услуг, активное и пассивное рекламирование банковских продуктов и услуг, формирование имиджа банка, обеспечение доступности и высокого качества услуг, формирование пакета услуг и др.

12 Экономические методы - использование различных инструментов управления расчетными и депозитными счетами: разного рода ограничения вт.ч. на остаток средств на счете (размер неснижаемого остатка); на срок размещения депозита; на сумму взноса; на размер первоначального и последующих взносов, на суммарные обороты по счету и т.п.; досрочное изъятие средств, блокировку остатков или списание средств; комиссии; платы за обслуживание; ценообразование (проценты и дисконты)

13 Управление депозитами как получить средства с наименьшими затратами; как гарантировать привлечение депозитов, в объемах, достаточных для проведения активных операций

14 Структура привлеченных средств остатки на расчетных и текущих счетах на счетах до востребования срочные депозиты вклады населения депозитные сертификаты сберегательные сертификаты векселя облигации межбанковские депозиты и кредиты кредиты центрального банка

15 Ценообразование депозитных ресурсов Банк должен: обеспечивать высокие процентные доходы своим клиентам для привлечения и удержания вкладов избегать высоких процентных расходов, которые могут поглотить прибыль от размещения ресурсов

16 Конкуренция на рынке ведет к процентным издержкам снижает ожидаемую прибыль от оборота привлеченных средств Контроль банка над ценами на депозиты в долгосрочной перспективе незначителен

17 Управление ресурсами Требует от менеджмента выбора между ростом – расширением депозитной базы прибыльностью Борьба за депозиты способствует быстрому росту банка ценой потери прибыльности и надежности

18 Методы ценообразования депозитов «издержки плюс прибыль» (общего фонда средств) фактических средних издержек «предельных издержек» ценообразование, нацеленное на проникновение на рынок многофакторный способ ценообразования

19 Метод «издержки плюс прибыль»

20 Формула показывает Связь между ценой депозитов и издержками банка позволяет более точно соотносить цены и издержки, ограничивать предоставление бесплатных услуг

21 Метод «издержки плюс прибыль» Ценообразование требует точного расчета каждого вида услуг по депозитам С этой целью производится калькулирование цены депозита на основе оценки издержек банка

22 Расчет средней стоимости услуг по ведению депозитов Банк рассчитывает ставки накладных расходов по каждому источнику средств (отчисление в резервы, затраты на страхование депозитов) взвешивает ставку накладные расходов на относительную величину средств банка, поступающих из каждого источника суммирует все полученные величины для определения средневзвешенной стоимости средств

23 Метод общего фонда средств основан на допущении, что не существует стоимости отдельного депозита, а существует средневзвешенная стоимость всех финансовых источников

24 Пример расчета стоимости по методу общего фонда средств

25 Расчет средневзвешенной стоимости средств

26 Метод фактических средних издержек позволяет определить стоимость привлеченных средств в прошлом Этапы определения стоимости депозитов: оценка структуры привлеченных средств расчет средних затрат по видам привлеченных средств определение издержек при критической ставке безубыточности на заемные средства, инвестируемые в активы, приносящие доход выявление средневзвешенной полной стоимости средств

27 Определение средних издержек по выплате процентов

28 Определение издержек при критической ставке безубыточности на заемные средства, инвестируемые в активы, приносящие доход

29 Определение средневзвешенной полной стоимости средств

30 Пример расчета средневзвешенной полной стоимости средств

31

32 Метод предельных издержек предельные издержки –дополнительные расходы, связанные с привлечением новых средств

33 Для ценообразования по методу предельных издержек необходимо определить предельные издержки перехода от одного уровня процентных ставок на депозиты к другому уровню норму предельных издержек

34 Расчет предельных издержек Предельные издержки (изменение совокупных затрат) = новая процентная ставка × все средства, полученные по новой ставке – старая процентная ставка × все средства, подученные по старой ставке

35 Ценообразование для обеспечения проникновения на рынок Используется в периоды быстрого роста рынков, которые банк надеется завоевать

36 Многофакторный способ ценообразования Основан на закреплении лучших клиентов и определении цен на депозиты в соответствии с их количеством и качеством Покупая большее количество услуг клиент становится зависимым от банка

37 Использование цен на депозиты для достижения целей банка Цены на депозиты можно использовать для: формирования портфеля клиентов под каждый вид услуг изменение цен влияет на состав клиентов и структуру вкладов влияет на стратегию банка

38

39 Управление капиталом Расширение депозитной базы банка приводит к возрастанию риска и предъявляет более высокие требования к капиталу кредитной организации Чем быстрее растет банка за счет расширения ресурсной базы, тем больше вероятность того, что он обанкротится, поскольку прибыль растет несопоставимыми с ростом активов темпами

40 Уровни управления капиталом Регулирующим органом: установление критериев достаточности капитала определение минимальной величины капитала Коммерческими банками: увеличение абсолютной величины собственного капитала изменение структуры активов сокращение объема рисковых активов